Эффективна ли торговля на откатах? Часть 7. Новая Зеландия

Предыдущие исследования торговли на откатах выявили пользу этой стратегии для ряда экономических событий шести стран. Посмотрим, подходит ли торговля на откатах для событий Новой Зеландии.

Напомним торговую стратегию:

Если текущее значения показателя больше предыдущего, то ставится ордер

BuyLimit = Open1 – k*Open1

Если текущее значения показателя меньше предыдущего, то ставится ордер

SellLimit = Open1 + k*Open1

где k – процент отката от цены открытия в момент публикации показателя Open1,

k = 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3.

Ждем 8 часов. Если отложенный ордер не сработал, отменяем его.

Закрываем позицию:

1. на close 4, 8, 12, 16, 20, 32 свечи после входа в рынок;
2. по ордеру TakeProfit:

для покупок:

• ТР (1) = BuyLimit * (1 + k)
• ТР (1,5) = BuyLimit * (1 + 1,5*k)
• ТР (2) = BuyLimit * (1 + 2*k)
• ТР (2,5) = BuyLimit * (1 + 2,5*k)
• ТР (3) = BuyLimit * (1 + 3*k)

для продаж:

• ТР (1) = SellLimit * (1 - k)
• ТР (1,5) = SellLimit * (1 - 1,5*k)
• ТР (2) = SellLimit * (1 - 2*k)
• ТР (2,5) = SellLimit * (1 - 2,5*k)
• ТР (3) = SellLimit * (1 - 3*k)

Если в течение 8 часов после публикации показателя TakeProfit не сработал, то самостоятельно закрываем позицию по окончании этих 8 часов.

Всего 66 комбинаций входов/выходов.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!

Анализ полученных результатов

Закрытие позиции на close 4, 8, 12, 16, 20, 32 свечи после входа в рынок

Оценивать результаты будем по следующему критерию:

• Доходность – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение доходности говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.

Примем условные обозначения для сочетаний входа и выхода с рынка по номеру свечи:

Свеча 4 – выход с рынка через час после входа.

Свеча 8 – выход с рынка через 2 часа после входа и так далее.

Результаты представлены в диаграммах:

Доходность стратегии торговли на откатах для всех событий Новой Зеландии превышает минимально значимую цифру 0,09% при откатах 0,25% и выходе с рынка через 8 часов после входа.

В группе важных событий значимая доходность отмечена для любого процента отката и выхода с рынка через 8 часов после входа, а также для малого отката 0,05% и выходе с рынка через 5 часов после входа.

Посмотрим, какие из событий и при каком сочетании процента отката и выхода с рынка показали доходность близкую к 0,09 % и выше:

k = 0,05 %

k = 0,1 %

k = 0,15 %

k = 0,2 %

k = 0,25 %

k = 0,3 %

Значимую доходность показали:

• «Валовой внутренний продукт (г/г)» – при проценте отката от 0,05 до 0,25 и выходе с рынка через 5 часов после входа.
• «Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв)» – при проценте отката 0,05 и выходе с рынка через 8 часов после входа; при процентах отката 0,1, 0,15 и 0,25 и выходе с рынка через 5 часов после входа; при процентах отката 0,2 и 0,3 и выходе с рынка через 4 часа после входа.
• «Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке» – только при малом проценте отката 0,05 и выходе с рынка через 8 часов после входа.
• «Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г)» – при проценте отката до 0,15 и выходе с рынка через 5 часов после входа; при процентах отката 0,2 и 0,25 и выходе с рынка через 8 часов после входа; и при проценте отката 0,3 и выходе с рынка через 1 час после входа.
• «Уровень безработицы в Новой Зеландии» – при проценте отката до 0,2 и выходе с рынка через 8 часов после входа, а также при проценте отката 0,25 и выходе с рынка через 4 часа после входа.
• «Изменение уровня занятости в Новой Зеландии» – при любом откате и выходе с рынка через 8 часов после входа.
• «Индекс делового доверия NZIER (кв/кв)» – при любом откате и выходе с рынка через 8 часов после входа.
• «Объем розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв)» – при проценте отката 0,05 и выходе с рынка через 5 часов после входа; при проценте отката 0,1 и выходе с рынка через 8 часов после входа.
• «Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (м/м)» – при проценте отката от 0,1 и выходе с рынка через 8 часов после входа.
• «Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии» – при проценте отката 0,2 и выходе с рынка через 5 часов после входа; при процентах отката 0,25 и 0,3 и выходе с рынка через 8 часов после входа.
• «Исследование потребительских настроений Westpac» – при проценте отката 0,3 и выходе с рынка через 8 часов после входа.

При этом, в большинстве случаев с ростом процента отката, доходность также растет.

На эти событиям стоит обратить внимание.

Закрытие позиции по ордеру TakeProfit

Напомним, что ордера Take Profit мы выставляем, так как есть вероятность, что откатившись после публикации события, цена вернется к уровню открытия.

Оценивать результаты будем по трем критериям:

• Доходность – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение доходности говорит о прибыльности стратегии, отрицательное – об убыточности.
• % ТР – Вероятность срабатывания ордеров Take Profit, %
• ДПП – доля прибыльных позиций, %

Результаты представлены в диаграммах:

Напомним, что в первой части нашего исследования торговли на откатах при выходе с рынка по ордеру TakeProfit мы остановились на проценте отката k = 0,1и коэффициентах Take Profit: ТР = 1,5 и ТР = 2.

Процент отката 0,1% был выбран ввиду более высоких показателей доходности, вероятности срабатывания ордеров Take Profit и доли прибыльных позиций.

Аналогично были выбраны коэффициенты Take Profit (ТР), равные 1,5 и 2.

Процент отката 0,05 был исключен из рассмотрения из-за расширяющегося спреда в момент публикации событий, задержки отражения данных в экономическом календаре, и как следствие, малой доходности стратегии.

Для коэффициента ТР = 1 было замечено следующее.

После публикации событий цена может откатываться в направлении противоположном экономическому смыслу вышедших событий. Однако, в течение дальнейших 8 часов она стремится вернуться к цене открытия в момент публикации событий. И чем меньше процент отката цены, тем более вероятен такой исход.

Результаты для событий Новой Зеландии также подтверждают эти выводы.

Значимой доходностью для выбранных параметров также будем считать доходность от 0,04 % и выше.

Посмотрим, для каких из событий Новой Зеландии выявлена польза торговли на откатах.

Подведем итоги:

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 8 часов после входа подходит для следующих событий:

• Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
• Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв);
• Уровень безработицы в Новой Зеландии;
• Индекс делового доверия NZIER (кв/кв);
• Изменение уровня занятости в Новой Зеландии;
• Объем розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв);
• Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (м/м);
• Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г);
• Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
• Исследование потребительских настроений Westpac.

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 5 часов после входа подходит для событий:

• Валовой внутренний продукт (г/г);
• Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г);
• Объем розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв);
• Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв);
• Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии.

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 4 часа после входа подходит для событий:

• Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв);
• Уровень безработицы в Новой Зеландии.

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 1 час после входа подходит для события:

• Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г).

Модель торговли на откатах и выхода с рынка по ордеру Take Profit подходит для следующих событий Новой Зеландии:

1. Важные события:

• Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
• Индекс делового доверия NZIER (кв/кв);
• Изменение уровня занятости в Новой Зеландии;
• Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г);
• Объем розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв).

2. Деловая активность и рынок труда:

• Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
• Индекс делового доверия NZIER (кв/кв);
• Уровень безработицы в Новой Зеландии;
• Изменение уровня занятости в Новой Зеландии;
• Доля рабочей силы в общей численности населения.

3. Потребление и инфляция:

• Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (г/г);
• Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г);
• Объем розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв).

4. Баланс и ВВП:

• Валовой внутренний продукт (г/г);

Модель торговли на откатах и выхода с рынка по ордеру Take Profit не подходит для следующих событий Новой Зеландии, относящихся к группе важных:

• Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв);
• Торговый баланс (м/м).

Подробные результаты представлены в приложении.

XLSX (0.14 MB)Applicationa to the article 'Is trading on rollbacks effective_Part 6'.xlsx

Смотрите также:

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 1. США

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 2. Австралия

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 3. Еврозона

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 4. Великобритания

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 5. Швейцария

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 6. Япония

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 8. Канада