Эффективна ли торговля на откатах? Часть 5. Швейцария

Предыдущие исследования торговли на откатах выявили пользу этой стратегии для ряда экономических событий четырех стран. Посмотрим, подходит ли торговля на откатах для событий Швейцарии.

Напомним торговую стратегию:

Если текущее значения показателя больше предыдущего, то ставится ордер

BuyLimit = Open1 – k*Open1

Если текущее значения показателя меньше предыдущего, то ставится ордер

SellLimit = Open1 + k*Open1

где k – процент отката от цены открытия в момент публикации показателя Open1,

k = 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3.

Ждем 8 часов. Если отложенный ордер не сработал, отменяем его.

Закрываем позицию:

1. на close 4, 8, 12, 16, 20, 32 свечи после входа в рынок;
2. по ордеру TakeProfit:

для покупок:

• ТР (1) = BuyLimit * (1 + k)
• ТР (1,5) = BuyLimit * (1 + 1,5*k)
• ТР (2) = BuyLimit * (1 + 2*k)
• ТР (2,5) = BuyLimit * (1 + 2,5*k)
• ТР (3) = BuyLimit * (1 + 3*k)

для продаж:

• ТР (1) = SellLimit * (1 - k)
• ТР (1,5) = SellLimit * (1 - 1,5*k)
• ТР (2) = SellLimit * (1 - 2*k)
• ТР (2,5) = SellLimit * (1 - 2,5*k)
• ТР (3) = SellLimit * (1 - 3*k)

Если в течение 8 часов после публикации показателя TakeProfit не сработал, то самостоятельно закрываем позицию по окончании этих 8 часов.

Всего 66 комбинаций входов/выходов.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!

Анализ полученных результатов

Закрытие позиции на close 4, 8, 12, 16, 20, 32 свечи после входа в рынок

Оценивать результаты будем по следующему критерию:

• Доходность – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение доходности говорит о прибыльности стратегии, отрицательное – об убыточности.

Примем условные обозначения для сочетаний входа и выхода с рынка по номеру свечи:

Свеча 4 – выход с рынка через час после входа.

Свеча 8 – выход с рынка через 2 часа после входа и так далее.

Результаты представлены в диаграммах:

Доходность стратегии торговли на откатах как для всех событий Швейцарии, так и для группы важных событий не достигают значимого значения 0,09% по модулю и колеблется от -0,032% до 0,051%.

Посмотрим, какие из событий и при каком сочетании процента отката и выхода с рынка показали доходность близкую к 0,09 % и выше:

k = 0,05 %

k = 0,1 %

k = 0,15 %

k = 0,2 %

k = 0,25 %

k = 0,3 %

Значимую доходность показали:

• «Торговый баланс Швейцарии» – при процентах отката 0,05 и 0,1 и выходе с рынка через 8 часов после входа; при проценте отката от 0,15 до 0,25 и выходе с рынка через 5 часов после входа.
• «Индекс потребительского доверия SECO (кв)» – при процентах отката 0,05 и 0,1 и выходе с рынка через 8 часов после входа; при процентах отката от 0,15 и 0,2 и выходе с рынка через 5 часов после входа.
• «ВВП Швейцарии (г/г)» – при любом откате и выходе с рынка через 8 часов после входа.
• «Индекс экономических перспектив института ZEW» – только при малом откате 0,05 и выходе с рынка через 5 часов после входа.
• «Индекс потребительских цен (м/м)» – при проценте отката 0,05 и выходе с рынка через 8 часов после входа; при процентах отката 0,15 и 0,2 и выходе с рынка через 5 часов после входа; при процентах отката 0,25 и 0,3 и выходе с рынка через 4 часа после входа.
• «Индекс потребительских цен в Швейцарии (г/г)» – при процентах отката 0,15 и 0,2 и выходе с рынка через 4 часа после входа; при проценте отката 0,25 и выходе с рынка через 3 часа после входа; при проценте отката 0,3 и выходе с рынка через 2 часа после входа.
• «Индикатор потребления UBS» – при процентах отката 0,25 и 0,3 и выходе с рынка через 8 часов после входа.

При этом, в большинстве случаев с ростом процента отката доходность также растет.

На эти событиям стоит обратить внимание.

Закрытие позиции по ордеру TakeProfit

Напомним, что ордера Take Profit мы выставляем, так как есть вероятность, что откатившись после публикации события, цена вернется к уровню открытия.

Оценивать результаты будем по трем критериям:

• Доходность – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение доходности говорит о прибыльности стратегии, отрицательное – об убыточности.
• % ТР – Вероятность срабатывания ордеров Take Profit, %
• ДПП – доля прибыльных позиций, %

Результаты представлены в диаграммах:

В первой части нашего исследования торговли на откатах при выходе с рынка по ордеру TakeProfit мы остановились на проценте отката k = 0,1и коэффициентах Take Profit: ТР = 1,5 и ТР = 2.

Процент отката 0,1% был выбран ввиду более высоких показателей доходности, вероятности срабатывания ордеров Take Profit и доли прибыльных позиций.

Аналогично были выбраны коэффициенты Take Profit (ТР), равные 1,5 и 2.

Процент отката 0,05 был исключен из рассмотрения из-за расширяющегося спреда в момент публикации событий, задержки отражения данных в экономическом календаре, и как следствие, малой доходности стратегии.

Для коэффициента ТР = 1 было замечено следующее.

После публикации событий цена может откатываться в направлении противоположном экономическому смыслу вышедших событий. Однако, в течение дальнейших 8 часов она стремится вернуться к цене открытия в момент публикации событий. И чем меньше процент отката цены, тем более вероятен такой исход.

Результаты для событий Швейцарии также подтверждают эти выводы.

Значимой доходностью для выбранных параметров также будем считать доходность от 0,04 % и выше.

Посмотрим, для каких из событий Швейцарии выявлена польза торговли на откатах.

Подведем итоги:

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 8 часов после входа подходит для следующих событий:

• Торговый баланс Швейцарии;
• Индекс потребительского доверия SECO (кв);
• Индекс потребительских цен (м/м);
• ВВП Швейцарии (г/г);
• Индикатор потребления UBS.

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 5 часов после входа подходит для событий:

• Индекс экономических перспектив института ZEW;
• Индекс потребительского доверия SECO (кв);
• Торговый баланс Швейцарии;
• Индекс потребительских цен (м/м).

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 4 часа после входа подходит для событий:

• Индекс потребительских цен в Швейцарии (г/г);
• Индекс потребительских цен (м/м).

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 3 часа после входа подходит для события:

• Индекс потребительских цен в Швейцарии (г/г).

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 2 часа после входа подходит для события:

• Индекс потребительских цен в Швейцарии (г/г).

Модель торговли на откатах и выхода с рынка по ордеру Take Profit подходит для следующих событий Швейцарии:

1. Важные события:

• Объем розничной торговли в Швейцарии (г/г);
• Индекс потребительских цен в Швейцарии (г/г);
• ВВП Швейцарии (г/г);
• Торговый баланс Швейцарии.

2. Потребление и инфляция:

• Объем розничной торговли в Швейцарии (г/г);
• Индекс потребительских цен в Швейцарии (г/г);
• Индекс потребительских цен (м/м).

3. Деловая активность и доверие:

• Индекс экономических перспектив института ZEW;
• Индекс потребительского доверия SECO (кв).

Модель торговли на откатах и выхода с рынка по ордеру Take Profit не подходит для следующих событий Швейцарии, относящихся к группе важных:

• Индекс опережающих индикаторов KOF;
• Уровень безработицы в Швейцарии с учетом сезонных изменений (м/м).

Оценить пользу торговли на откатах такого важного события, как «Решение Банка Швейцарии по процентной ставке» пока не удалось, так как за рассматриваемый период она ни разу не менялась.

Подробные результаты представлены в приложении.

XLSX (0.13 MB)Applicationa to the article 'Is trading on rollbacks effective_Part 7'.xlsx

Смотрите также:

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 1. США

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 2. Австралия

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 3. Еврозона

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 4. Великобритания

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 6. Япония

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 7. Новая Зеландия

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 8. Канада