Эффективна ли торговля на откатах? Часть 2. Австралия

В первой части исследования торговли на откатах была выявлена польза такой стратегии для ряда экономических событий США. Теперь изучим, подходит ли торговля на откатах для событий Австралии.

Напомним торговую стратегию:

Если текущее значения показателя больше предыдущего, то ставится ордер

BuyLimit = Open1 – k*Open1

Если текущее значения показателя меньше предыдущего, то ставится ордер

SellLimit = Open1 + k*Open1

где k – процент отката от цены открытия в момент публикации показателя Open1,

k = 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3.

Ждем 8 часов. Если отложенный ордер не сработал, отменяем его.

Закрываем позицию:

1. на close 4, 8, 12, 16, 20, 32 свечи после входа в рынок;
2. по ордеру TakeProfit:

для покупок:

• ТР (1) = BuyLimit * (1 + k)
• ТР (1,5) = BuyLimit * (1 + 1,5*k)
• ТР (2) = BuyLimit * (1 + 2*k)
• ТР (2,5) = BuyLimit * (1 + 2,5*k)
• ТР (3) = BuyLimit * (1 + 3*k)

для продаж:

• ТР (1) = SellLimit * (1 - k)
• ТР (1,5) = SellLimit * (1 - 1,5*k)
• ТР (2) = SellLimit * (1 - 2*k)
• ТР (2,5) = SellLimit * (1 - 2,5*k)
• ТР (3) = SellLimit * (1 - 3*k)

Если в течение 8 часов после публикации показателя TakeProfit не сработал, то самостоятельно закрываем позицию по окончании этих 8 часов.

Всего 66 комбинаций входов/выходов.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!

Анализ полученных результатов

Закрытие позиции на close 4, 8, 12, 16, 20, 32 свечи после входа в рынок

Оценивать результаты будем по следующему критерию:

• Доходность – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение доходности говорит о прибыльности стратегии, отрицательное – об убыточности.

Примем условные обозначения для сочетаний входа и выхода с рынка по номеру свечи:

Свеча 4 – выход с рынка через час после входа.

Свеча 8 – выход с рынка через 2 часа после входа и так далее.

Результаты представлены в диаграммах:

Доходность стратегии торговли на откатах для всех событий Австралии не достигает минимально значимого значения 0,09 % по модулю.

В группе важных событий для любого процента отката доходность ниже ‑0,09% при закрытии позиции спустя 3 часа и более. Происходит это за счет таких событий, как «Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке», «Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (кв/кв)», «Изменение уровня занятости в Австралии».

Посмотрим, какие из событий и при каком сочетании процента отката и выхода с рынка показали доходность близкую к 0,09 % и выше:

k = 0,05 %

k = 0,1 %

k = 0,15 %

k = 0,2 %

k = 0,25 %

k = 0,3 %

Следующие события показали значимую доходность:

• «Уровень безработицы в Австралии» – при любом проценте отката и выходе с рынка через 8 часов после входа. При этом, с ростом процента отката доходность увеличивается.
• «Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (г/г)» – при небольшом проценте отката (до 0,15%) и выходе с рынка через 5 часов. И с ростом процента отката доходность также растет.
• «Индекс потребительской уверенности Westpac» – при проценте отката 0,1 и выходе с рынка через 5 часов и при проценте отката от 0,15% до 0,3% и выходе с рынка через 4 часа.
• «Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке» – при проценте отката от 0,2% до 0,3% и выходе с рынка через 2 часа.
• «Индекс делового доверия Австралии от NAB (кв/кв)» – при проценте отката от 0,2% до 0,3% и выходе с рынка через 8 часов.
• «Продажи новых домов (м/м) от HIA» – при проценте отката от 0,25% до 0,3% и выходе с рынка через 8 часов.

На эти событиям стоит обратить внимание.

Закрытие позиции по ордеру TakeProfit

Ордера Take Profit мы выставляем, так как есть вероятность, что, откатившись после публикации события, цена вернется к уровню открытия.

Оценивать результаты будем по трем критериям:

• Доходность – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение доходности говорит о прибыльности стратегии, отрицательное – об убыточности.
• % ТР – Вероятность срабатывания ордеров Take Profit, %
• ДПП – доля прибыльных позиций, %

Результаты представлены в диаграммах:

В первой части нашего исследования торговли на откатах при выходе с рынка по ордеру TakeProfit мы остановились на проценте отката k = 0,1и коэффициентах Take Profit: ТР = 1,5 и ТР = 2.

Напомним, что процент отката 0,1% был выбран ввиду более высоких показателей доходности, вероятности срабатывания ордеров Take Profit и доли прибыльных позиций.

Аналогично выбраны коэффициенты Take Profit (ТР), равные 1,5 и 2.

Процент отката 0,05 был исключен из рассмотрения из-за расширяющегося спреда в момент публикации событий, задержки отражения данных в экономическом календаре, и как следствие, малой доходности стратегии.

Для коэффициента ТР = 1 было замечено следующее.

После публикации событий цена может откатываться в направлении противоположном экономическому смыслу вышедших событий. Однако, в течение дальнейших 8 часов она стремится вернуться к цене открытия в момент публикации событий. И чем меньше процент отката цены, тем более вероятен такой исход.

Результаты для событий Австралии подтверждают эти выводы.

Значимой доходностью для выбранных параметров, также как и для событий США, будем считать доходность от 0,04 %и выше.

Посмотрим, для каких из событий Австралии выявлена польза торговли на откатах.

Подведем итоги:

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 8 часов после входа подходит для следующих событий Австралии:

• Уровень безработицы в Австралии;
• Индекс делового доверия Австралии от NAB (кв/кв);
• Продажи новых домов (м/м) от HIA.

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 5 часов после входа подходит для:

• Индекса базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (г/г).

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 4 часа после входа подходит для:

• Индекса потребительской уверенности Westpac.

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 2 часа после входа подходит для:

• Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке.

Модель торговли на откатах и выхода с рынка по ордеру Take Profit подходит для следующих событий Австралии:

1. События рынков недвижимости и труда:

• Продажи новых домов (м/м) от HIA;
• Уровень безработицы в Австралии.

2. События группы деловой активности и доверия:

• Индекс активности в производственном секторе от AiG;
• Индекс потребительской уверенности Westpac.

3. События группы потребления и инфляции:

• Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (г/г);
• Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (кв/кв).

Модель торговли на откатах и выхода с рынка по ордеру Take Profit не подходит для следующих событий Австралии, относящихся к группе важных:

• Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
• Розничные продажи в Австралии (м/м);
• Торговый баланс Австралии;
• Индекс производственной активности от AiG;
• Изменение уровня занятости в Австралии;
• ВВП Австралии (кв/кв).

Подробные результаты представлены в приложении.

XLSX (0.15 MB)Applicationa to the article 'Is trading on rollbacks effective_Part 2'.xlsx

Смотрите также:

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 1. США

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 3. Еврозона

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 4. Великобритания

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 5. Швейцария

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 6. Япония

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 7. Новая Зеландия

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 8. Канада