Эффективна ли торговля на откатах? Часть 4. Великобритания

В предыдущих исследованиях торговли на откатах была выявлена польза этой стратегии для ряда экономических событий США, Австралии и Еврозоны. Теперь посмотрим, подходит ли торговля на откатах для событий Великобритании.

Напомним торговую стратегию:

Если текущее значения показателя больше предыдущего, то ставится ордер

BuyLimit = Open1 – k*Open1

Если текущее значения показателя меньше предыдущего, то ставится ордер

SellLimit = Open1 + k*Open1

где k – процент отката от цены открытия в момент публикации показателя Open1,

k = 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3.

Ждем 8 часов. Если отложенный ордер не сработал, отменяем его.

Закрываем позицию:

1. на close 4, 8, 12, 16, 20, 32 свечи после входа в рынок;

2. по ордеру TakeProfit:

для покупок:

• ТР (1) = BuyLimit * (1 + k)
• ТР (1,5) = BuyLimit * (1 + 1,5*k)
• ТР (2) = BuyLimit * (1 + 2*k)
• ТР (2,5) = BuyLimit * (1 + 2,5*k)
• ТР (3) = BuyLimit * (1 + 3*k)

для продаж:

• ТР (1) = SellLimit * (1 - k)
• ТР (1,5) = SellLimit * (1 - 1,5*k)
• ТР (2) = SellLimit * (1 - 2*k)
• ТР (2,5) = SellLimit * (1 - 2,5*k)
• ТР (3) = SellLimit * (1 - 3*k)

Если в течение 8 часов после публикации показателя TakeProfit не сработал, то самостоятельно закрываем позицию по окончании этих 8 часов.

Всего 66 комбинаций входов/выходов.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!

Анализ полученных результатов

Закрытие позиции на close 4, 8, 12, 16, 20, 32 свечи после входа в рынок

Оценивать результаты будем по следующему критерию:

• Доходность – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение доходности говорит о прибыльности стратегии, отрицательное – об убыточности.

Примем условные обозначения для сочетаний входа и выхода с рынка по номеру свечи:

Свеча 4 – выход с рынка через час после входа.

Свеча 8 – выход с рынка через 2 часа после входа и так далее.

Результаты представлены в диаграммах:

Доходность стратегии торговли на откатах как для всех событий Великобритании, так и для группы важных событий не достигают значимого значения 0,09% по модулю и колеблется от -0,074% до 0,025%.

Посмотрим, какие из событий и при каком сочетании процента отката и выхода с рынка показали доходность близкую к 0,09 % и выше:

k = 0,05 %

k = 0,1 %

k = 0,15 %

k = 0,2 %

k = 0,25 %

k = 0,3 %

Значимую доходность показали:

• «Протокол Банка Англии: голоса за снижение ставки» – при любом проценте отката и выходе с рынка через 8 часов после входа.
• «Протокол Банк Англии: голоса за сохранение ставки без изменений» – при любом проценте отката и выходе с рынка через 8 часов после входа.
• «Темпы роста ВВП NIESR (кв)» – при проценте отката 0,15 и выходе с рынка через 8 часов после входа и при проценте отката от 0,2 и выходе с рынка через 5 часов после входа.
• «Валовой внутренний продукт (кв/кв)» – при проценте отката 0,15 и выходе с рынка через 8 часов после входа и при проценте отката от 0,2 и выходе с рынка через 5 часов после входа.
• «Решение Банка Англии по процентной ставке» – при проценте отката 0,2 и 0,25 и выходе с рынка через 2 часа после входа, а также при проценте отката 0,3 и выходе с рынка через 8 часов после входа.

При этом, в большинстве случаев с ростом процента отката доходность также растет.

На эти событиям стоит обратить внимание.

Закрытие позиции по ордеру TakeProfit

Напомним, что ордера Take Profit мы выставляем, так как есть вероятность, что откатившись после публикации события, цена вернется к уровню открытия.

Оценивать результаты будем по трем критериям:

• Доходность – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение доходности говорит о прибыльности стратегии, отрицательное – об убыточности.
• % ТР – Вероятность срабатывания ордеров Take Profit, %
• ДПП – доля прибыльных позиций, %

Результаты представлены в диаграммах:

Напомним, что в первой части нашего исследования торговли на откатах при выходе с рынка по ордеру TakeProfit мы остановились на проценте отката k = 0,1и коэффициентах Take Profit: ТР = 1,5 и ТР = 2.

Процент отката 0,1% был выбран ввиду более высоких показателей доходности, вероятности срабатывания ордеров Take Profit и доли прибыльных позиций.

Аналогично были выбраны коэффициенты Take Profit (ТР), равные 1,5 и 2.

Процент отката 0,05 был исключен из рассмотрения из-за расширяющегося спреда в момент публикации событий, задержки отражения данных в экономическом календаре, и как следствие, малой доходности стратегии.

Для коэффициента ТР = 1 было замечено следующее.

После публикации событий цена может откатываться в направлении противоположном экономическому смыслу вышедших событий. Однако, в течение дальнейших 8 часов она стремится вернуться к цене открытия в момент публикации событий. И чем меньше процент отката цены, тем более вероятен такой исход.

Результаты для событий Великобритании также подтверждают эти выводы.

Значимой доходностью для выбранных параметров также будем считать доходность от 0,04 % и выше.

Посмотрим, для каких из событий Великобритании выявлена польза торговли на откатах.

Подведем итоги:

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 8 часов после входа подходит для следующих событий:

• Протокол Банка Англии: голоса за снижение ставки;
• Протокол Банк Англии: голоса за сохранение ставки без изменений;
• Темпы роста ВВП NIESR (кв) при проценте отката 0,15;
• Валовой внутренний продукт (кв/кв) при проценте отката 0,15;
• Решение Банка Англии по процентной ставке при проценте отката 0,3.

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 5 часов после входа подходит для событий:

• Темпы роста ВВП NIESR (кв) при проценте отката от 0,2;
• Валовой внутренний продукт (кв/кв) при проценте отката от 0,2.

Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 2 часа после входа подходит для события:

• Решение Банка Англии по процентной ставке при проценте отката 0,2 и 0,25.

Модель торговли на откатах и выхода с рынка по ордеру Take Profit подходит для следующих событий Великобритании:

1. Решения ЦБ:

• Решение Банка Англии по процентной ставке;
• Расчетное приобретение активов Банком Англии;
• Протокол Банка Англии: голоса за снижение ставки.

2. Деловая активность:

• Деловой климат в строительном секторе.

3. ВВП и производство:

• Валовой внутренний продукт (кв/кв);
• Валовой внутренний продукт (г/г);
• Темпы роста ВВП NIESR (кв);
• Промышленное производство (м/м);
• Объем производства в секторе переработки (м/м).

Модель торговли на откатах и выхода с рынка по ордеру Take Profit не подходит для следующих событий Великобритании, относящихся к группе важных:

• Розничные продажи в Великобритании (м/м);
• Деловой климат в производственном секторе Великобритании;
• Уровень безработицы в Великобритании;
• Валовой внутренний продукт Великобритании (м/м);
• Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г);
• Торговый баланс Великобритании.

Подробные результаты представлены в приложении.

XLSX (0.16 MB)Applicationa to the article 'Is trading on rollbacks effective_Part 4'.xlsx

Смотрите также:

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 1. США

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 2. Австралия

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 3. Еврозона

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 5. Швейцария

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 6. Япония

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 7. Новая Зеландия

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 8. Канада