ru
Фундаментальный анализ Макроэкономические индикаторы Торговля на новостях

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 7. Новая Зеландия

Елена Берсенева 22 марта 2021 597 0

Предыдущие исследования торговли на откатах выявили пользу этой стратегии для ряда экономических событий шести стран. Посмотрим, подходит ли торговля на откатах для событий Новой Зеландии.

Гипотеза
К выводам

Положительное изменение вновь опубликованного экономического показателя по сравнению со значением за прошлый период формирует торговый сигнал на рост котировки финансового инструмента. Негативное изменение показателя, в свою очередь, генерирует сигнал к снижению котировки.


Торговля на откатах прибыльна для событий Новой Зеландии.

К выводам

Напомним торговую стратегию:


Если текущее значения показателя больше предыдущего, то ставится ордер


BuyLimit = Open1 – k*Open1


Если текущее значения показателя меньше предыдущего, то ставится ордер


SellLimit = Open1 + k*Open1


где k – процент отката от цены открытия в момент публикации показателя Open1,


k = 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3.


Ждем 8 часов. Если отложенный ордер не сработал, отменяем его.



Закрываем позицию:


  1. на close 4, 8, 12, 16, 20, 32 свечи после входа в рынок;
  2. по ордеру TakeProfit:


для покупок:

  • ТР (1) = BuyLimit * (1 + k)
  • ТР (1,5) = BuyLimit * (1 + 1,5*k)
  • ТР (2) = BuyLimit * (1 + 2*k)
  • ТР (2,5) = BuyLimit * (1 + 2,5*k)
  • ТР (3) = BuyLimit * (1 + 3*k)


для продаж:

  • ТР (1) = SellLimit * (1 - k)
  • ТР (1,5) = SellLimit * (1 - 1,5*k)
  • ТР (2) = SellLimit * (1 - 2*k)
  • ТР (2,5) = SellLimit * (1 - 2,5*k)
  • ТР (3) = SellLimit * (1 - 3*k)


Если в течение 8 часов после публикации показателя TakeProfit не сработал, то самостоятельно закрываем позицию по окончании этих 8 часов.


Всего 66 комбинаций входов/выходов.

Используемые данные

Экономический календарь: MarketCheese


Таймфрейм: 15 минут (М15)


Исторические данные: 01.01.2015 – 30.09.2020


Страна Новая Зеландия: 18 событий, включая 7 важных (подробный список представлен в приложении)


В качестве финансовых инструментов взяты 5 валютных пар с NZD:

  • NZDUSD
  • EURNZD
  • NZDCAD
  • NZDJPY
  • AUDNZD


Всего 8 308 входов в рынок.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!


Анализ полученных результатов


Закрытие позиции на close 4, 8, 12, 16, 20, 32 свечи после входа в рынок


Оценивать результаты будем по следующему критерию:

  • Доходность – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение доходности говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.


Примем условные обозначения для сочетаний входа и выхода с рынка по номеру свечи:


Выход \ Вход
0 – отложенный ордер
4
0-4
8
0-8
12
0-12
16
0-16
20
0-20
32
0-32


Свеча 4 – выход с рынка через час после входа.


Свеча 8 – выход с рынка через 2 часа после входа и так далее.


Результаты представлены в диаграммах:

Доходность стратегии торговли на откатах для всех событий Новой Зеландии превышает минимально значимую цифру 0,09% при откатах 0,25% и выходе с рынка через 8 часов после входа.


В группе важных событий значимая доходность отмечена для любого процента отката и выхода с рынка через 8 часов после входа, а также для малого отката 0,05% и выходе с рынка через 5 часов после входа.


Посмотрим, какие из событий и при каком сочетании процента отката и выхода с рынка показали доходность близкую к 0,09 % и выше:


k = 0,05 %


Событие
Лучший Вход - Выход
Доходность лучшего Входа - Выхода
Количество входов
Валовой внутренний продукт (г/г)
0--20
0,283
55
Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке
0--32
0,238
26
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г)
0--20
0,212
47
Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв)
0--32
0,190
61
Уровень безработицы в Новой Зеландии
0--32
0,141
60
Индекс делового доверия NZIER (кв/кв)
0--32
0,114
59
Объем розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв)
0--20
0,113
44
Изменение уровня занятости в Новой Зеландии
0--32
0,102
59



k = 0,1 %


Событие
Лучший Вход - Выход
Доходность лучшего Входа - Выхода
Количество входов
Валовой внутренний продукт (г/г)
0--20
0,305
44
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г)
0--20
0,181
35
Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв)
0--20
0,173
50
Индекс делового доверия NZIER (кв/кв)
0--32
0,169
47
Уровень безработицы в Новой Зеландии
0--32
0,142
50
Объем розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв)
0--32
0,127
38
Изменение уровня занятости в Новой Зеландии
0--32
0,107
52
Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (м/м)
0--32
0,087
150



k = 0,15 %


Событие
Лучший Вход - Выход
Доходность лучшего Входа - Выхода
Количество входов
Валовой внутренний продукт (г/г)
0--20
0,401
38
Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв)
0--20
0,249
45
Индекс делового доверия NZIER (кв/кв)
0--32
0,246
39
Уровень безработицы в Новой Зеландии
0--32
0,204
43
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г)
0--20
0,198
31
Изменение уровня занятости в Новой Зеландии
0--32
0,154
44
Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (м/м)
0--32
0,149
125



k = 0,2 %


Событие
Лучший Вход - Выход
Доходность лучшего Входа - Выхода
Количество входов
Валовой внутренний продукт (г/г)
0--20
0,431
28
Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв)
0--16
0,230
41
Уровень безработицы в Новой Зеландии
0--32
0,195
31
Индекс делового доверия NZIER (кв/кв)
0--32
0,182
29
Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (м/м)
0--32
0,179
105
Изменение уровня занятости в Новой Зеландии
0--32
0,161
36
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г)
0--32
0,121
24
Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии
0--20
0,101
78



k = 0,25 %


Событие
Лучший Вход - Выход
Доходность лучшего Входа - Выхода
Количество входов
Валовой внутренний продукт (г/г)
0--20
0,541
24
Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв)
0--20
0,301
39
Индекс делового доверия NZIER (кв/кв)
0--32
0,228
24
Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (м/м)
0--32
0,213
86
Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии
0--32
0,174
65
Уровень безработицы в Новой Зеландии
0--16
0,171
24
Изменение уровня занятости в Новой Зеландии
0--32
0,129
32
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г)
0--32
0,107
22



k = 0,3 %


Событие
Лучший Вход - Выход
Доходность лучшего Входа - Выхода
Количество входов
Индекс делового доверия NZIER (кв/кв)
0--32
0,256
21
Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (м/м)
0--32
0,189
76
Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв)
0--16
0,133
34
Изменение уровня занятости в Новой Зеландии
0--32
0,121
25
Исследование потребительских настроений Westpac
0--32
0,100
18
Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии
0--32
0,092
40
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г)
0--4
0,091
18


Значимую доходность показали:

  • «Валовой внутренний продукт (г/г)» – при проценте отката от 0,05 до 0,25 и выходе с рынка через 5 часов после входа.
  • «Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв)» – при проценте отката 0,05 и выходе с рынка через 8 часов после входа; при процентах отката 0,1, 0,15 и 0,25 и выходе с рынка через 5 часов после входа; при процентах отката 0,2 и 0,3 и выходе с рынка через 4 часа после входа.
  • «Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке» – только при малом проценте отката 0,05 и выходе с рынка через 8 часов после входа.
  • «Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г)» – при проценте отката до 0,15 и выходе с рынка через 5 часов после входа; при процентах отката 0,2 и 0,25 и выходе с рынка через 8 часов после входа; и при проценте отката 0,3 и выходе с рынка через 1 час после входа.
  • «Уровень безработицы в Новой Зеландии» – при проценте отката до 0,2 и выходе с рынка через 8 часов после входа, а также при проценте отката 0,25 и выходе с рынка через 4 часа после входа.
  • «Изменение уровня занятости в Новой Зеландии» – при любом откате и выходе с рынка через 8 часов после входа.
  • «Индекс делового доверия NZIER (кв/кв)» – при любом откате и выходе с рынка через 8 часов после входа.
  • «Объем розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв)» – при проценте отката 0,05 и выходе с рынка через 5 часов после входа; при проценте отката 0,1 и выходе с рынка через 8 часов после входа.
  • «Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (м/м)» – при проценте отката от 0,1 и выходе с рынка через 8 часов после входа.
  • «Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии» – при проценте отката 0,2 и выходе с рынка через 5 часов после входа; при процентах отката 0,25 и 0,3 и выходе с рынка через 8 часов после входа.
  • «Исследование потребительских настроений Westpac» – при проценте отката 0,3 и выходе с рынка через 8 часов после входа.


При этом, в большинстве случаев с ростом процента отката, доходность также растет.


На эти событиям стоит обратить внимание.



Закрытие позиции по ордеру TakeProfit


Напомним, что ордера Take Profit мы выставляем, так как есть вероятность, что откатившись после публикации события, цена вернется к уровню открытия.


Оценивать результаты будем по трем критериям:

  • Доходность – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение доходности говорит о прибыльности стратегии, отрицательное – об убыточности.
  • % ТР – Вероятность срабатывания ордеров Take Profit, %
  • ДПП – доля прибыльных позиций, %


Результаты представлены в диаграммах:

Напомним, что в первой части нашего исследования торговли на откатах при выходе с рынка по ордеру TakeProfit мы остановились на проценте отката k = 0,1и коэффициентах Take Profit: ТР = 1,5 и ТР = 2.


Процент отката 0,1% был выбран ввиду более высоких показателей доходности, вероятности срабатывания ордеров Take Profit и доли прибыльных позиций.


Аналогично были выбраны коэффициенты Take Profit (ТР), равные 1,5 и 2.


Процент отката 0,05 был исключен из рассмотрения из-за расширяющегося спреда в момент публикации событий, задержки отражения данных в экономическом календаре, и как следствие, малой доходности стратегии.


Для коэффициента ТР = 1 было замечено следующее.


После публикации событий цена может откатываться в направлении противоположном экономическому смыслу вышедших событий. Однако, в течение дальнейших 8 часов она стремится вернуться к цене открытия в момент публикации событий. И чем меньше процент отката цены, тем более вероятен такой исход.


Результаты для событий Новой Зеландии также подтверждают эти выводы.


Значимой доходностью для выбранных параметров также будем считать доходность от 0,04 % и выше.


Посмотрим, для каких из событий Новой Зеландии выявлена польза торговли на откатах.

Подведем итоги:


Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 8 часов после входа подходит для следующих событий:

  • Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
  • Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв);
  • Уровень безработицы в Новой Зеландии;
  • Индекс делового доверия NZIER (кв/кв);
  • Изменение уровня занятости в Новой Зеландии;
  • Объем розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв);
  • Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (м/м);
  • Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г);
  • Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
  • Исследование потребительских настроений Westpac.


Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 5 часов после входа подходит для событий:

  • Валовой внутренний продукт (г/г);
  • Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г);
  • Объем розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв);
  • Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв);
  • Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии.


Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 4 часа после входа подходит для событий:

  • Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв);
  • Уровень безработицы в Новой Зеландии.


Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 1 час после входа подходит для события:

  • Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г).



Модель торговли на откатах и выхода с рынка по ордеру Take Profit подходит для следующих событий Новой Зеландии:


1. Важные события:

  • Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
  • Индекс делового доверия NZIER (кв/кв);
  • Изменение уровня занятости в Новой Зеландии;
  • Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г);
  • Объем розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв).


2. Деловая активность и рынок труда:

  • Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
  • Индекс делового доверия NZIER (кв/кв);
  • Уровень безработицы в Новой Зеландии;
  • Изменение уровня занятости в Новой Зеландии;
  • Доля рабочей силы в общей численности населения.


3. Потребление и инфляция:

  • Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (г/г);
  • Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (г/г);
  • Объем розничных продаж в Новой Зеландии (кв/кв).


4. Баланс и ВВП:

  • Валовой внутренний продукт (г/г);



Модель торговли на откатах и выхода с рынка по ордеру Take Profit не подходит для следующих событий Новой Зеландии, относящихся к группе важных:

  • Валовой внутренний продукт Новой Зеландии (кв/кв);
  • Торговый баланс (м/м).
Выводы

После публикации событий цена может откатываться в направлении противоположном экономическому смыслу вышедших событий. Однако, в течение дальнейших 8 часов она стремится вернуться к цене открытия в момент публикации событий. И чем меньше процент отката цены, тем более вероятен такой исход.


Польза торговли на откатах для событий Новой Зеландии выявлена.

Подробные результаты представлены в приложении.

XLSX (0.14 MB)Applicationa to the article 'Is trading on rollbacks effective_Part 6'.xlsx


Смотрите также:

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 1. США

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 2. Австралия

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 3. Еврозона

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 4. Великобритания

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 5. Швейцария

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 6. Япония

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 8. Канада

Комментарии

Написать комментарий

Отправить
Правила комментирования
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Только пользователи с подтвержденным email могут оставлять комментарии. Для активации перейдите по ссылке в письме, которое было отправлено на Вашу электронную почту . Отправить письмо для активации повторно.

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей!