Работает ли торговый сигнал на основе прогнозного значения?
26 мая 2021
В данной статье поговорим об экономическом календаре и определим, на что лучше опираться, принимая решение об открытии сделок: на прогнозы или предыдущие значения показателей.
Важным источником информации для трейдера является экономический календарь. Обновление данных календаря влияет на действия множества участников рынка.
Сегодня экономический календарь присутствует в арсенале каждого брокера. Его можно найти и в независимых источниках.
Обычно в экономическом календаре отражаются цифры предыдущего периода, прогнозы и текущие значения макроэкономических показателей.
В момент публикации возможны следующие варианты развития событий:
1. Сравнение текущих значений публикуемых показателей с предыдущими:
- совпадение текущих данных с предыдущими;
- текущие данные лучше предыдущих;
- текущие данные хуже предыдущих.
2. Сравнение текущих значений публикуемых показателей с прогнозируемыми:
- совпадение с прогнозом;
- ситуация оказалась лучше прогноза;
- ситуация оказалась хуже прогнозируемой.
Сравним эти два подхода и определим, какой из них прибыльней.
Доходность сделок, основанных на сигнале, получаемом за счет сравнения прогнозного и фактического значения, выше, чем доходность сигнала, получаемого на основе сравнения нового фактического значения с предыдущим фактическим значением.
Торговая стратегия:
- входим в рынок после публикации события (новости) на 15-минутных свечах согласно предполагаемой реакции инструмента на событие (подробнее см. в приложении):
- 0 (0 свеча, момент публикации события),
- 15 минут (1 свеча),
- 1 час (4 свеча),
- 2 часа (8 свеча).
- выходим с рынка на close свечи из списка ниже после входа:
- 1 час (4 свеча),
- 2 часа (8 свеча),
- 3 часа (12 свеча),
- 4 часа (16 свеча),
- 5 часов (20 свеча),
- 8 часов (32 свеча).
Оценим описанную стратегию для двух подходов сравнения публикуемых показателей: текущих с прогнозными и текущих с предыдущими.
Всего 48 комбинаций входов/выходов.
Экономический календарь: MarketCheese
Таймфрейм: 15 минут (М15)
Исторические данные: 01.01.2015 – 30.09.2020
Экономические события восьми стран:
- США: 51 событие
- Австралия: 17 событий
- Еврозона: 21 событие
- Великобритания: 27 событий
- Швейцария: 10 событий
- Япония: 9 событий
- Новая Зеландия: 16 событий
- Канада: 14 событий
Подробный список событий по странам представлен в приложении.
Финансовые инструменты: по 5 валютных пар с USD, AUD, EUR, GBP, CAD, NZD, CHF, JPY.
Всего 81 373 входов в рынок.
Для исследования взяты следующие валютные пары по странам:
США | Австралия | Еврозона | Великобритания | Канада | Новая Зеландия | Швейцария | Япония |
EURUSD | EURAUD | EURUSD | EURGBP | USDCAD | NZDUSD | USDCHF | USDJPY |
GBPUSD | GBPAUD | EURGBP | GBPUSD | GBPCAD | EURNZD | EURCHF | EURJPY |
AUDUSD | AUDUSD | EURCAD | GBPCAD | AUDCAD | NZDJPY | GBPCHF | AUDJPY |
USDJPY | AUDJPY | EURJPY | GBPJPY | CADJPY | AUDNZD | AUDCHF | GBPJPY |
USDCAD | AUDCAD | EURAUD | GBPAUD | EURCAD | NZDCAD | NZDCHF | CADJPY |
Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!
Анализ полученных результатов
Оценивать результаты будем по следующему критерию:
- Доходность – отражает относительное изменение котировок финансовых инструментов, в процентах. Положительное значение доходности говорит о прибыльности стратегии, отрицательное – об убыточности.
Доходность (D) финансового инструмента рассчитывается по формуле:
D = Σ P (%)/ n,
где: n – количество сделок;
P (%) – процент приращения котировки финансового инструмента на момент фиксации позиции, рассчитывается следующим образом:
для позиций на покупку
P (%) = (цена закрытия позиции – цена открытия позиции) / цена открытия позиции*100%
для позиций на продажу
P (%) = (цена открытия позиции – цена закрытия позиции) / цена открытия позиции*100%
Примем условные обозначения:
- Сочетание входа и выхода с рынка по номеру свечи:
Выход \ Вход | 0 | 1 | 4 | 8 |
4 | 0-4 | 1-4 | 4-4 | 8-4 |
8 | 0-8 | 1-8 | 4-8 | 8-8 |
12 | 0-12 | 1-12 | 4-12 | 8-12 |
16 | 0-16 | 1-16 | 4-16 | 8-16 |
20 | 0-20 | 1-20 | 4-20 | 8-20 |
32 | 0-32 | 1-32 | 4-32 | 8-32 |
2. Текущее / Предыдущее – метод сравнения текущих значений с предыдущими.
3. Текущее / Прогноз – метод сравнения текущих значений с прогнозными.
Результаты представлены в диаграммах.
Стоит отметить, что не всегда и не для всех событий перед выходом новостей публикуются прогнозные значения.
При этом, для событий, по которым публикуется прогнозное значение, можно повысить доходность стратегии путем входа в рынок в момент публикации и выхода через 1, 2, 3, 4, 5, 8 часов после входа.
Метод сравнения текущих значений экономических показателей с прогнозными лучше подходит для событий Австралии, Новой Зеландии и Канады. Благодаря входам в рынок на основе прогнозов, средняя доходность событий этих стран достигает и превышает значение 0,1 %.
Польза сигнала, основанного на прогнозном значении, выявлена для входа в рынок в момент публикации событий.
Подробные результаты представлены в приложении.
Комментарии