ru
Фундаментальный анализ Макроэкономические индикаторы Торговля на новостях

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 6. Япония

Елена Берсенева 22 марта 2021 116 0

Предыдущие исследования торговли на откатах выявили пользу этой стратегии для ряда экономических событий пяти стран. Посмотрим, подходит ли торговля на откатах для событий Японии.

Гипотеза
К выводам

Положительное изменение вновь опубликованного экономического показателя по сравнению со значением за прошлый период формирует торговый сигнал на рост котировки финансового инструмента. Негативное изменение показателя, в свою очередь, генерирует сигнал к снижению котировки.


Торговля на откатах прибыльна для событий Японии.

К выводам

Напомним торговую стратегию:


Если текущее значения показателя больше предыдущего, то ставится ордер


BuyLimit = Open1 – k*Open1


Если текущее значения показателя меньше предыдущего, то ставится ордер


SellLimit = Open1 + k*Open1


где k – процент отката от цены открытия в момент публикации показателя Open1,


k = 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3.


Ждем 8 часов. Если отложенный ордер не сработал, отменяем его.



Закрываем позицию:


  1. на close 4, 8, 12, 16, 20, 32 свечи после входа в рынок;
  2. по ордеру TakeProfit:


для покупок:

  • ТР (1) = BuyLimit * (1 + k)
  • ТР (1,5) = BuyLimit * (1 + 1,5*k)
  • ТР (2) = BuyLimit * (1 + 2*k)
  • ТР (2,5) = BuyLimit * (1 + 2,5*k)
  • ТР (3) = BuyLimit * (1 + 3*k)


для продаж:

  • ТР (1) = SellLimit * (1 - k)
  • ТР (1,5) = SellLimit * (1 - 1,5*k)
  • ТР (2) = SellLimit * (1 - 2*k)
  • ТР (2,5) = SellLimit * (1 - 2,5*k)
  • ТР (3) = SellLimit * (1 - 3*k)


Если в течение 8 часов после публикации показателя TakeProfit не сработал, то самостоятельно закрываем позицию по окончании этих 8 часов.


Всего 66 комбинаций входов/выходов.

Используемые данные

Экономический календарь: MarketCheese


Таймфрейм: 15 минут (М15)


Исторические данные: 01.01.2015 – 30.09.2020


Страна Япония: 9 событий, включая 2 важных (подробный список представлен в приложении)


В качестве финансовых инструментов взяты 5 валютных пар с JPY:

  • AUDJPY
  • EURJPY
  • GBPJPY
  • CADJPY
  • USDJPY


Всего 7 892 входа в рынок.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!


Анализ полученных результатов


Закрытие позиции на close 4, 8, 12, 16, 20, 32 свечи после входа в рынок


Оценивать результаты будем по следующему критерию:


  • Доходность – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение доходности говорит о прибыльности стратегии, отрицательное – об убыточности.


Примем условные обозначения для сочетаний входа и выхода с рынка по номеру свечи:


Выход \ Вход
0 – отложенный ордер
4
0-4
8
0-8
12
0-12
16
0-16
20
0-20
32
0-32


Свеча 4 – выход с рынка через час после входа.


Свеча 8 – выход с рынка через 2 часа после входа и так далее.


Результаты представлены в диаграммах:

Доходность стратегии торговли на откатах для всех событий Японии не достигает значимого значения 0,09% по модулю. В группе важных событий значимая доходность отмечается при откатах 0,25% и 0,3% и выходе с рынка через 2 часа после входа.


Посмотрим, какие из событий и при каком сочетании процента отката и выхода с рынка показали доходность близкую к 0,09 % и выше:


k = 0,1 %


Событие
Лучший Вход - Выход
Доходность лучшего Входа - Выхода
Количество входов
Уровень безработицы в Японии
0--16
0,097
148



k = 0,15 %


Событие
Лучший Вход - Выход
Доходность лучшего Входа - Выхода
Количество входов
Уровень безработицы в Японии
0--32
0,110
122



k = 0,2 %


Событие
Лучший Вход - Выход
Доходность лучшего Входа - Выхода
Количество входов
Уровень безработицы в Японии
0--32
0,170
100
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г)
0--8
0,090
114



k = 0,25 %


Событие
Лучший Вход - Выход
Доходность лучшего Входа - Выхода
Количество входов
Уровень безработицы в Японии
0--32
0,198
85
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г)
0--8
0,122
96
Соотношение числа вакансий и претендентов в Японии
0--32
0,085
96



k = 0,3 %


Событие
Лучший Вход - Выход
Доходность лучшего Входа - Выхода
Количество входов
Уровень безработицы в Японии
0--32
0,203
67
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г)
0--8
0,120
75
Соотношение числа вакансий и претендентов в Японии
0--32
0,088
86


Значимую доходность показали:

  • «Уровень безработицы в Японии». Для небольших откатов в 0,1% лучше удерживать позицию 4 часа. При откатах от 0,15% и более лучше держать позицию подольше, а именно 8 часов.
  • «Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г)». Этот показатель проявил себя при откатах от 0,2% и выходе с рынка через 2 часа после входа.
  • «Соотношение числа вакансий и претендентов в Японии» – при откатах 0,25% и 0,3% и выходе с рынка через 8 часов после входа.


При этом, с ростом процента отката доходность также растет.


На эти событиям стоит обратить внимание.



Закрытие позиции по ордеру TakeProfit


Напомним, что ордера Take Profit мы выставляем, так как есть вероятность, что откатившись после публикации события, цена вернется к уровню открытия.


Оценивать результаты будем по трем критериям:

  • Доходность – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение доходности говорит о прибыльности стратегии, отрицательное – об убыточности.
  • % ТР – Вероятность срабатывания ордеров Take Profit, %
  • ДПП – доля прибыльных позиций, %


Результаты представлены в диаграммах:

В первой части нашего исследования торговли на откатах при выходе с рынка по ордеру TakeProfit мы остановились на проценте отката k = 0,1и коэффициентах Take Profit: ТР = 1,5 и ТР = 2.


Процент отката 0,1% был выбран ввиду более высоких показателей доходности, вероятности срабатывания ордеров Take Profit и доли прибыльных позиций.


Аналогично были выбраны коэффициенты Take Profit (ТР), равные 1,5 и 2.


Процент отката 0,05 был исключен из рассмотрения из-за расширяющегося спреда в момент публикации событий, задержки отражения данных в экономическом календаре, и как следствие, малой доходности стратегии.


Для коэффициента ТР = 1 было замечено следующее.


После публикации событий цена может откатываться в направлении противоположном экономическому смыслу вышедших событий. Однако, в течение дальнейших 8 часов она стремится вернуться к цене открытия в момент публикации событий. И чем меньше процент отката цены, тем более вероятен такой исход.


Результаты для событий Японии подтверждают эти выводы.


Значимой доходностью для выбранных параметров также будем считать доходность от 0,04 % и выше.


Посмотрим, для каких из событий Японии выявлена польза торговли на откатах.

Подведем итоги:


Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 8 часов после входа подходит для следующих событий:

  • Уровень безработицы в Японии;
  • Соотношение числа вакансий и претендентов в Японии.


Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 4 часа после входа подходит для события:

  • Уровень безработицы в Японии при откате 0,1%.


Модель торговли на откатах и выхода с рынка через 2 часа после входа подходит для событий:

  • Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г).



Модель торговли на откатах и выхода с рынка по ордеру Take Profit подходит для следующих событий Японии:

  1. Группа инфляции:
  • Национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г).



Модель торговли на откатах и выхода с рынка по ордеру Take Profit не подходит для следующих событий Японии, относящихся к группе важных:

  • Соотношение числа вакансий и претендентов в Японии;
  • Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г).
Выводы

После публикации событий цена может откатываться в направлении противоположном экономическому смыслу вышедших событий. Однако, в течение дальнейших 8 часов она стремится вернуться к цене открытия в момент публикации событий. И чем меньше процент отката цены, тем более вероятен такой исход.


Польза торговли на откатах для событий Японии выявлена.

Подробные результаты представлены в приложении.

XLSX (0.12 MB)Applicationa to the article 'Is trading on rollbacks effective_Part 8'.xlsx


Смотрите также:

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 1. США

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 2. Австралия

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 3. Еврозона

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 4. Великобритания

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 5. Швейцария

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 7. Новая Зеландия

Эффективна ли торговля на откатах? Часть 8. Канада

Комментарии

Написать комментарий

Отправить
Правила комментирования
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Только пользователи с подтвержденным email могут оставлять комментарии. Для активации перейдите по ссылке в письме, которое было отправлено на Вашу электронную почту. Отправить письмо для активации повторно.

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей!