Фундаментальный анализ как фильтр технических сигналов. Часть 2

Продолжим исследование применения фильтра макроэкономического фона к сигналам технического анализа.

Фильтрация сигналов «Развороты по Боллинджеру»показалась полезной и повысила их средневзвешенную доходность.

Сегодня рассмотрим сигналы фигуры «Голова и плечи».

В качестве инструментов взяты 28 валютных пар:

Сигналы фигуры «Голова и плечи» будем фильтровать с помощью макроэкономического фона (МФ).

В качестве фильтра МФ возьмем семь показателей для каждой из 8 экономик. Подробный перечень показателей представлен в приложении.

Фильтр МФ «включается в работу» в том случае, если 8 оценок из 14 макроэкономической отчетности однонаправлены с сигналом «Голова и плечи».

В ситуации 7 оценок из 14 – воздерживаемся от сделок.

«Настроение» фильтра для каждой оценки определяем следующим образом:

• Если вновь опубликованное фактическое значение лучше или равно предыдущему, то оценка положительная.
• Плюс проводим сравнение показателей в двух вариантах:

1. новых фактических значений показателей МФ с предыдущими;
2. новых фактических значений показателей МФ с прогнозными.

Сигналы, не подтвержденные фильтром МФ, игнорируются.

Пример:

Сигнал ТА «Голова и плечи» предлагает купить пару EURUSD.

Показатели макроэкономического фона на текущий момент для Еврозоны таковы:

Процентная ставка, ВВП, Торговый баланс, Деловая уверенность, Инфляция и Уровень безработицы выросли, а Розничные продажи снизились

Показатели макроэкономического фона на текущий момент для США следующие:

Процентная ставка, ВВП, Уровень безработицы и Торговый баланс снизились, а Деловая уверенность, Инфляция и Розничные продажи выросли

В данном случае 8 из 14 оценок фильтра МФ сигнализируют о покупке пары EURUSD, что подтверждает текущий сигнал ТА «Голова и плечи» на покупку. Значит, покупаем пару EURUSD.

Обозначим «работу» фильтра МФ:

• F0 – исходные данные сигнала «Голова и плечи», без применения фильтра МФ;
• F8 – 8 из 14 оценок макроэкономической отчетности, однонаправленных с сигналом «Голова и плечи»;
• F9 – 9 из 14 оценок макроэкономической отчетности, однонаправленных с сигналом «Голова и плечи»;
• F10 – 10 из 14 оценок макроэкономической отчетности, однонаправленных с сигналом «Голова и плечи»;
• F11 – 11 из 14 оценок макроэкономической отчетности, однонаправленных с сигналом «Голова и плечи»;
• F12 – 12 из 14 оценок макроэкономической отчетности, однонаправленных с сигналом «Голова и плечи»;
• F13 – 13 из 14 оценок макроэкономической отчетности, однонаправленных с сигналом «Голова и плечи»;
• F14 – 14 из 14 оценок макроэкономической отчетности, однонаправленных с сигналом «Голова и плечи».

Примем условные обозначения для таймфрейма и выхода с рынка:

• 5-ый час/день – выход с рынка на закрытии 5-го часа/дня после входа;
• 10-ый час/день – выход с рынка на закрытии 10-го часа/дня после входа.

Анализ результатов

Сигнал фигуры «Голова и плечи» (сравнение новых фактических значений показателей МФ с предыдущими)

Фильтр МФ позволил увеличить доходность дневных сигналов «Голова и плечи» при 8 оценках из 14 ко входу в рынок от приближенной к 0 до значимого значения 0,32%.

Доходность выхода с рынка на закрытии 5-го дня после входа выше, чем на закрытии 10-го дня.

Количество сделок после фильтрации сократилось с 248 до 97.

Доходность часовых сигналов «Голова и плечи» с применением фильтра практически не изменилась и не достигла значимого значений 0,15%.

Отметим, что результаты работы фильтра при 10, 11, 12, 13 и 14 оценках из 14 ко входу в рынок исключены из рассмотрения ввиду малого количества сделок после фильтрации, а именно: менее 50 для дневного таймфрейма и менее 500 – для часового таймфрейма.

Сигнал фигуры «Голова и плечи» (сравнение новых фактических значений показателей МФ с прогнозными)

Фильтр МФ позволил увеличить доходность дневных сигналов «Голова и плечи» при 8 оценках из 14 ко входу в рынок от приближенной к 0 до значимого значения 0,32%.

Доходность выхода с рынка на закрытии 10-го дня после входа выше, чем на закрытии 5-го дня.

Количество сделок после фильтрации сократилось с 248 до 58.

Доходность часовых сигналов «Голова и плечи» с применением фильтра практически не изменилась и не достигла значимого значений 0,15%.

Результаты работы фильтра при 9, 10, 11, 12, 13 и 14 оценках из 14 ко входу в рынок исключены из рассмотрения ввиду малого количества сделок после фильтрации, а именно: менее 50 для дневного таймфрейма и менее 500 – для часового таймфрейма.

Подробные результаты представлены в приложении.

XLSX (0.06 MB)Applicationa to the article 'Fundamental analysis as a filter of technical signals. Part 2'.xlsx

Смотрите также:

Фундаментальный анализ как фильтр технических сигналов

Сочетание макроэкономических показателей как сигнал на рынке Форекс