Фундаментальный анализ Макроэкономические индикаторы

Индекс золото/серебро (GSR): добавляем в копилку сигналов?

Елена Берсенева 03 октября 2023 662 4 Индекс золото/серебро (GSR): добавляем в копилку сигналов?

Серебро и золото доказывают свою ценность в течение многих веков. А их соотношение измеряется с эпохи Древнего Рима. Тогда эти два металла играли главную роль в подсчете стоимости монет. Сегодня показатель применяется в качестве индикатора для трейдеров и инвесторов на рынке металлов.


Индекс золото/серебро (Gold to Silver Ratio) показывает, во сколько раз унция золота дороже унции серебра или какое число унций второго равносильно унции первого. Коэффициент помогает определить, переоценен или недооценен какой-либо из двух металлов.


На сегодняшний день коэффициент колеблется чуть выше уровня 80. Максимальное значение индикатора 128,5 было достигнуто в марте 2020 года в разгар пандемии COVID-19.


Золото традиционно пользуется спросом в качестве защитного актива в периоды высокой инфляции и рецессии. Серебро же наряду с обладанием свойств драгоценного метала широко применяется и в промышленности.


Соотношение между ними может указывать на рост потребности в промышленных металлах или же на приближение глобального экономического спада, или рецессии.


Гипотеза

Давайте проверим, можно ли заработать на индексе золото/серебро (GSR).


Как проверяем

Символы:


Период тестирования: март 2001 – сентябрь 2023.


Таймфрейм: D1


Вход в рынок:

  • покупка золота и продажа серебра на открытии следующего торгового дня, если GSR становится меньше нижнего порогового уровня;
  • продажа золота и покупка серебра на открытии следующего торгового дня, если GSR превышает верхний пороговый уровень.


Комбинации верхних и нижних пороговых уровней:

  • 90 – 80
  • 90 – 70
  • 80 – 70
  • 80 – 50


Выход с рынка – обратная сделка на открытии следующего торгового дня, когда GSR стал меньше/больше порогового уровня, при пересечении которого открывалась сделка.


Показатели:


Результаты

Индекс золото/серебро (GSR): добавляем в копилку сигналов? - Фото 1Индекс золото/серебро (GSR): добавляем в копилку сигналов? - Фото 2Индекс золото/серебро (GSR): добавляем в копилку сигналов? - Фото 3Индекс золото/серебро (GSR): добавляем в копилку сигналов? - Фото 4

Выводы

Применяя в торговле индекс золото/серебро, заработать можно.


Лучший результат показала связка пороговых уровней 90 (верхний) и 80 (нижний). Средняя доходность сигнала составила 2,89%, а общая доходность почти 97%. Максимальная просадка за весь период тестирования не превысила 5%.


Таким образом, индекс золото/серебро стоит учитывать и применять в торговых стратегиях для этих металлов.

 


Приложение

Соотношение золото/серебро на рынке драгоценных металлов – выявлена польза коэффициента золото/серебро в качестве торгового сигнала на рынке драгметаллов.


Подробные результаты исследования:

XLSX (0.44 MB)Индекс_Золото_Серебро.xlsx

Комментарии

4

Написать комментарий

Правила комментирования
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Только пользователи с подтвержденным email могут оставлять комментарии. Для активации перейдите по ссылке в письме, которое было отправлено на Вашу электронную почту . Отправить письмо для активации повторно.