Максимальная просадка

Показатель представляет собой максимальные потери в процентном выражении от фиксации убыточных сделок за весь период тестирования. Чем меньше значение максимальной просадки, тем лучше работает сигнал или стратегия.

Максимальная просадка (MaxDD) рассчитывается по формуле:

где:

TDn – общая доходность n сделок;

DDn – просадка на момент закрытия n-ой сделки.