Паттерн Харами. Рождает ли он новый тренд?

В предлагаемом Вашему вниманию исследовании поговорим о таком паттерне графического анализа, как Харами.

Стив Нисон в книге «Японские свечи» так характеризует эту модель:

"Модель «харами» — это свеча с маленьким телом, которое находится в пределах сравнительно длинного тела предшествующей свечи. «Харами» — древнее японское слово, означающее «беременная». Длинная свеча — это «мать», а маленькая свеча — «ребенок», или «плод»."

Эту фигуру принято считать разворотной.

Проверим, так ли это, используя большой объем исторических данных.

Модель «Харами» состоит из двух свечей.

Первая свеча, довольно длинная, соответствует текущему тренду. То есть если тренд был восходящим, то эта свеча будет белой. А если рынок до этого падал, то первая свеча модели будет черной.

Вторая свеча – маленькая, окрашенная в противоположный цвет. Обязательное условие – эта свеча должна полностью поглощаться первой, находиться внутри ее тела.

Образно говоря, первая свеча – это «беременная», а вторая маленькая – ребенок внутри нее, «плод». Результатом «родов» будет появление на свет нового тренда.

Существует две разновидности Харами: бычья (формируется на нисходящем тренде) и медвежья (формируется на восходящем тренде) (рис. 1).

arrow_left

arrow_right

Бычья Харами предвещает рост рынка, и при ее появлении нужно рассматривать возможность покупки.

У медвежьей Харами все наоборот: тренд после ее появления прогнозируется нисходящий, и открывать сделки следует уже на продажу.

Метод выявления события

arrow_left

arrow_right

Определять паттерн на графиках будем следующим образом (для бычьей Харами):

• Ищем нисходящий тренд (определяем последовательно понижающиеся low нескольких свечей):

Low3 < Low4

Low2 < Low3

• Находим сочетание двух свечей, первая из которых (Черная), довольно длинная, соответствует текущему тренду. Вторая свеча (белая) – маленькая, окрашенная в противоположный цвет. Обязательное условие – эта свеча должна полностью поглощаться первой, находиться внутри ее тела. Тени длинной свечи должны перекрывать тени маленькой свечи:

Close1 > Open1 (Харами Бычья)

Close2 < Open2 (Вторая свеча Медвежья)

Low2 <= Low1 (Харами полностью поглощается свечей 2)

High2 > High1 (Харами полностью поглощается свечей 2)

Close2 <= Open1 (тело Харами полностью поглощается телом свечей 2)

Open2 > Close1 (тело Харами полностью поглощается телом свечей 2)

ПП < ПП_Max (Процент перекрытия тел должен быть меньше заданного значения, чем меньше тело Харами тем сильнее сигнал)

• Паттерн сформирован – совершаем сделку на покупку.

Выше описано формирование бычьей Харами. Для медвежьей Харами ситуация зеркальна.

Сигналы, генерируемые моделью Харами, протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.

Кроме этого, проведем тестирование модели Харами в трех ее комбинациях, а именно регулируя условный параметр: процент перекрытия свечей. Для удобства назовем его ПП.

Величина перекрытия ПП вычисляется по следующей формуле:

ПП = ( High1 - Low1) )*100/S

где S = Max(Open2,Close2) - Min(Open2,Close2)

Наглядно модель Харами с указанным выше параметром выглядит так (рис.2):

arrow_left

arrow_right

На рисунке показаны бычьи Харами, сформированные на нисходящем тренде, для восходящего тренда ситуация зеркальна.

Что же обозначает условный параметр Харами?

• Процент перекрытия характеризует размер свечей относительно друг друга. Чем меньше процент перекрытия свечей, тем короче тело «плода» (белые свечи на рис. 2) по сравнению с телом «матери» (черные свечи на рис. 2) и тем более выражен паттерн Харами.

Теперь оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.

Условия открытия торговой позиции.

После того, как паттерн сформирован, на open следующей свечи открывается позиция:

На бычьей Харами – покупка;

На медвежьей Харами – продажа.

Закрытие позиции:

Во всех ситуациях время жизни позиции - 5 или 10 свечей.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!

Анализ полученных результатов.

Полученные результаты сначала оценим по численности полученной выборки:

Для таймфрейма 1 час (H1):

Для таймфрейма 1 день (D1):

Всего: 2 124 495 свечей и 79 289 событий (паттернов Харами).

Далее посмотрим, какова доля «Харами» в общем количестве исходных свечей в совокупности по двум таймфреймам:

По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от типов финансовых инструментов, распределение Харами примерно одинаковое, а именно:

• Харами с параметрами ПП 25 составили от 0,29 до 0,38 % общего количества свечей;
• Харами с параметрами ПП 50 составили от 0,57 до 0,73 % общего количества свечей;
• Харами с параметрами ПП 75 составили от 0,73 до 0,96 % общего количества свечей.

Также заметим, что чем более выражен паттерн Харами, тем меньше его доля в общем количестве свечей.

Теперь рассмотрим результаты отработки торговых сигналов, полученных в результате сформированных Харами.

Оценивать результаты будем по двум критериям:

• Импульс (i) – отражает средний процент приращения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
• ДПП – доля прибыльных позиций, %.

Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов, параметров Харами:

Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе типов финансовых инструментов:

9 из 11 средних значений импульса по параметрам отрицательны.

При этом можно выделить некоторые особенности.

Для этого представим наглядно результаты в виде распределения импульса (i) относительно каждого рассматриваемого параметра (срок удержания позиции, таймфрейм, параметры Харами (ПП), тип финансовых инструментов):

arrow_left

arrow_right

Диаграммы выше представляет распределение импульса в зависимости от рассматриваемых параметров. Каждая диаграмма состоит из двух частей: «ящика» и «хвостов» или «усов». 50% наблюдаемых значений помещены в ящик, остальные 50 – представлены хвостами. Конец нижнего хвоста представляет наименьшее из наблюдаемых значений, конец верхнего – наибольшее. Крестиком показано среднее значение.

Анализ результатов позволяет сделать следующие предварительные выводы:

• фиксация позиции на 5 свече чуть менее убыточна по сравнению с 10 свечой;
• среднее значение импульса на часовом таймфрейме расположено выше, чем на дневном, что говорит о меньшей убыточности работы по сигналу на часовых графиках;
• импульсы примерно одинаковы при разных значениях условного параметра Харами;
• наибольший импульс среди финансовых инструментов отмечается на Индексах.

Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов, параметра Харами (процента перекрытия) и типов финансовых инструментов.

Примем условные обозначения:

«H1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«D1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день;

ДПП – доля прибыльных позиций, %,

ПП – процент перекрытия, %;

Количество Харами, Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов при проценте перекрытия менее 25

Количество Харами, Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов при проценте перекрытия менее 50

Количество Харами, Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов при проценте перекрытия менее 75

Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:

arrow_left

arrow_right

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.

Наибольший импульс 0,004 % показывают сигналы, сгенерированные паттерном Харами на таймфрейме 1 час, с параметром Харами: процент перекрытия менее 75% и при фиксации позиции на 10 свече.

В целом же, импульс сигнала модели Харами очень мал независимо от выраженности самой модели.

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.11 MB)Application to the article 'Harami Pattern. Does it create a new trend'.xlsx