«Повешенный» - разворотный паттерн. Так ли на практике?
05 июня 2020
Стив Нисон в книге «Японские свечи» предлагает опознавать «Повешенного» по трем основным признакам:
- Тело находится в верхней части ценового диапазона. Цвет тела значения не имеет.
- Нижняя тень в два раза длиннее тела.
- У свечи нет верхней тени или она очень короткая.
Чем длиннее нижняя тень и чем меньше тело, тем выше потенциал «Повешенного».
Для «Перевернутого молота» ситуация зеркальна.
«Повешенный» и «Перевернутый молот» - разворотные модели рынка.
Метод выявления события
|
Сигнал на продажу
High[1] > High[2] (Тренд восходящий)
High[2] > High[3] (Тренд восходящий)
(High[1] - Min(Open[1],Close[1]))/
(High[1]-Low[1])<= Т(%)
|
Сигнал на покупку
Low[1] < Low[2] (Тренд нисходящий)
Low[2] < Low[3] (Тренд нисходящий)
(Max(Open[1],Close[1]) – Low[1])/
(High[1]-Low[1])<= Т(%)
|
Проведем тестирование «Повешенного» и «Перевернутого молота» в трех их комбинациях, регулируя условный параметр «тело» свечи. Назовем его Т, и будем под ним понимать тело свечи плюс маленький хвостик, которого может и не быть.
Итак, будем рассматривать следующие комбинации:
На рисунке представлен паттерн «Повешенный» с различной длиной тела. Для «Перевернутого молота» ситуация зеркальна.
Оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.
Открытие позиции:
После того, как паттерн сформирован, на открытии новой свечи открывается позиция:
Повешенный – сигнал на продажу;
Перевернутый молот – сигнал на покупку.
Закрытие позиции:
Во всех ситуациях время жизни позиции – 5, 10 или 15 свечей.
Перечень финансовых инструментов и их таймфреймов, на которых будем выполнять тестирование торгового сигнала:
- 25 валютных пар (Форекс);
- 6 товарных фьючерсов (Товары);
- 2 фондовых индекса США (Индексы США);
- 30 акций США (Акции США);
- 57 акций РФ (Акции РФ);
- 1 фондовый индекс РФ (Индекс РФ).
Используемые таймфреймы:
- H1 (1 час) – история 5 лет,
- D1 (1 день) – история 10 лет.
Всего 1 980 817 значений.
Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!
Анализ полученных результатов
Результаты сначала оценим по численности выборки.
Т <= 10%
Для таймфрейма 1 час (H1):
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
Форекс
|
655727
|
117
|
Товары
|
115947
|
134
|
Индексы США
|
52779
|
12
|
Индекс РФ
|
11419
|
1
|
Акции США
|
234496 |
94 |
Акции РФ
|
613039 |
592 |
Всего |
1683407
|
950
|
Для таймфрейма 1 день (D1):
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
Форекс
|
67473
|
21
|
Товары
|
15451
|
4
|
Индексы США
|
5451
|
1
|
Индекс РФ
|
2517
|
1
|
Акции США
|
71607 |
42 |
Акции РФ
|
134911 |
186 |
Всего |
297410 |
255 |
Т <= 20%
Для таймфрейма 1 час (H1):
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
Форекс
|
655727
|
1199
|
Товары
|
115947
|
281
|
Индексы США
|
52779
|
91
|
Индекс РФ
|
11419
|
26
|
Акции США
|
234496 |
646 |
Акции РФ
|
613039 |
2069 |
Всего |
1683407 |
4312 |
Для таймфрейма 1 день (D1):
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
Форекс
|
67473
|
118
|
Товары
|
15451
|
22
|
Индексы США
|
5451
|
12
|
Индекс РФ
|
2517
|
7
|
Акции США
|
71607 |
238 |
Акции РФ
|
134911 |
566 |
Всего |
297410 |
963 |
Т <= 40%
Для таймфрейма 1 час (H1):
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
Форекс
|
655727
|
14258
|
Товары
|
115947
|
1965
|
Индексы США
|
52779
|
1014
|
Индекс РФ
|
11419
|
252
|
Акции США
|
234496 |
5300 |
Акции РФ
|
613039 |
11734 |
Всего |
1683407 |
34523 |
Для таймфрейма 1 день (D1):
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
Форекс
|
67473
|
1382
|
Товары
|
15451
|
289
|
Индексы США
|
5451
|
153
|
Индекс РФ
|
2517
|
59
|
Акции США
|
71607 |
1849 |
Акции РФ
|
134911 |
3329 |
Всего |
297410 |
7061 |
Общее количество свечей и событий:
Событие |
Количество свечей |
Количество событий |
Т <= 10% |
1 980 817
|
1205
|
Т <= 20%
|
1 980 817
|
5275
|
Т <= 40%
|
1 980 817
|
41584
|
Далее посмотрим, какова доля событий в % в общем количестве исходных свечей в разрезе таймфреймов.
Для таймфрейма 1 час (H1):
Событие |
Форекс
|
Товары
|
Индексы США
|
Индекс РФ
|
Акции США
|
Акции РФ
|
T <= 10%
|
0,02
|
0,12
|
0,02
|
0,01
|
0,04
|
0,10
|
T <= 20%
|
0,18
|
0,24
|
0,17
|
0,23
|
0,28
|
0,34
|
T <= 40%
|
2,17 |
1,69 |
1,92 |
2,21 |
2,26 |
1,91 |
Для таймфрейма 1 день (D1):
Событие |
Форекс
|
Товары
|
Индексы США
|
Индекс РФ
|
Акции США
|
Акции РФ
|
T <= 10%
|
0,03
|
0,03
|
0,02
|
0,04
|
0,06
|
0,14
|
T <= 20%
|
0,17
|
0,14
|
0,22
|
0,28
|
0,33
|
0,42
|
T <= 40%
|
2,05 |
1,87 |
2,81 |
2,34 |
2,58 |
2,47 |
Отметим, что чем более выражены паттерны, тем меньше их доля, и тем реже они встречаются на графиках.
Теперь рассмотрим результаты отработки сигналов паттернов «Повешенный» и «Перевернутый молот».
Оценивать результаты будем по двум критериям:
- Импульс (i) – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
- ДПП – доля прибыльных позиций, %.
Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов, индикаторов и сегментов рынка.
Примем условные обозначения:
«H1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;
«H1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;
«H1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 час;
«D1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;
«D1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день;
«D1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 день;
«Т» – длина тела свечи, %;
Коэффициент волатильности:
- для дневного таймфрейма: отношение средней волатильности 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности 20 свечей, предшествующих открытию позиции.
- для часового таймфрейма: отношение средней волатильности за 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности аналогичных часов в предыдущие 4 дня.
Значение коэффициента волатильности больше 1 означает большую волатильность после сигнала по сравнению с волатильностью до сигнала, значение меньше 1 – наоборот.
Т <= 10%
Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка
Т<=10%
|
Показатель |
Форекс
|
Товары
|
Индексы США
|
Индекс РФ
|
Акции США
|
Акции РФ
|
Все
|
Н1/5
|
Количество сигналов
|
117
|
134
|
12
|
1
|
94
|
592
|
950
|
Импульс
|
0,040
|
0,051
|
-0,092
|
-0,862
|
-0,218
|
-0,022
|
-0,062
|
|
ДПП
|
66,2
|
45,8
|
27,8
|
0,0
|
42,3
|
47,6
|
49,3
|
|
Коэффициент волатильности
|
0,98
|
1,06
|
1,01
|
0,95
|
1,06
|
1,04
|
1,03
|
|
Н1/10
|
Количество сигналов
|
117
|
134
|
12
|
1
|
94
|
591
|
949
|
Импульс
|
0,015
|
0,276
|
-0,057
|
-0,851
|
-0,131
|
-0,076
|
-0,059
|
|
ДПП
|
51,5
|
52,5
|
27,8
|
0,0
|
50,8
|
51,9
|
50,7
|
|
Коэффициент волатильности
|
0,98
|
1,06
|
1,01
|
0,95
|
1,06
|
1,04
|
1,03
|
|
Н /15
|
Количество сигналов
|
117
|
134
|
12
|
1
|
94
|
591
|
949
|
Импульс
|
-0,008
|
0,056
|
-0,019
|
-0,330
|
-0,032
|
-0,176
|
-0,093
|
|
ДПП
|
51,0
|
40,4
|
44,4
|
0,0
|
50,1
|
47,7
|
48,2
|
|
Коэффициент волатильности
|
0,98
|
1,06
|
1,01
|
0,95
|
1,06
|
1,04
|
1,03
|
Т<=10% |
Показатель |
Форекс |
Товары |
Индексы США |
Индекс РФ |
Акции США |
Акции РФ |
Все |
D1/5
|
Количество сигналов
|
21
|
4
|
1
|
1
|
42
|
186
|
255
|
Импульс
|
0,076
|
1,794
|
-0,310
|
1,536
|
0,269
|
-0,353
|
-0,033
|
|
ДПП
|
50,4
|
66,7
|
0,0
|
100,0
|
46,4
|
51,5
|
50,5
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,06
|
0,91
|
0,55
|
0,85
|
1,02
|
1,01
|
1,01
|
|
D1/10
|
Количество сигналов |
21 |
4 |
1 |
1 |
42 |
186 |
255 |
Импульс |
0,093 |
4,409 |
-0,270 |
3,413 |
0,488 |
-0,708 |
-0,050 |
|
ДПП |
53,8 |
66,7 |
0,0 |
100,0 |
46,7 |
47,4 |
48,7 |
|
Коэффициент волатильности |
1,06 |
0,91 |
0,55 |
0,85 |
1,02 |
1,01 |
1,01 |
|
D1/15
|
Количество сигналов |
21 |
4 |
1 |
1 |
42 |
186 |
255 |
Импульс |
0,529 |
3,637 |
-1,552 |
6,586 |
-0,210 |
-0,579 |
-0,130 |
|
ДПП |
68,1 |
66,7 |
0,0 |
100,0 |
39,6 |
45,1 |
47,0 |
|
Коэффициент волатильности |
1,06 |
0,91 |
0,55 |
0,85 |
1,02 |
1,01 |
1,01 |
T <= 20%
Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка
T<=20%
|
Показатель |
Форекс
|
Товары
|
Индексы США
|
Индекс РФ
|
Акции США
|
Акции РФ
|
Все
|
Н1/5
|
Количество сигналов
|
1199
|
281
|
91
|
26
|
646
|
2069
|
4312
|
Импульс
|
0,009
|
0,006
|
0,133
|
-0,052
|
-0,011
|
-0,077
|
-0,035
|
|
ДПП
|
55,0
|
48,0
|
54,7
|
42,3
|
47,4
|
47,2
|
49,0
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,01
|
1,03
|
1,17
|
0,98
|
1,03
|
1,04
|
1,03
|
|
Н1/10
|
Количество сигналов
|
1199
|
281
|
91
|
26
|
646
|
2067
|
4310
|
Импульс
|
0,010
|
0,096
|
0,192
|
-0,234
|
-0,020
|
-0,141
|
-0,064
|
|
ДПП
|
53,2
|
49,1
|
52,7
|
46,2
|
51,5
|
47,9
|
50,0
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,01
|
1,03
|
1,17
|
0,98
|
1,03
|
1,03
|
1,03
|
|
Н1/15
|
Количество сигналов
|
1199
|
281
|
91
|
26
|
645
|
2066
|
4308
|
Импульс
|
-0,002
|
0,102
|
0,190
|
-0,176
|
0,020
|
-0,198
|
-0,083
|
|
ДПП
|
51,3
|
47,6
|
57,2
|
42,3
|
51,1
|
48,1
|
49,6
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,01
|
1,03
|
1,17
|
0,98
|
1,03
|
1,03
|
1,03
|
T<=20% |
Показатель |
Форекс |
Товары |
Индексы США |
Индекс РФ |
Акции США |
Акции РФ |
Все |
D1/5
|
Количество сигналов
|
118
|
22
|
12
|
7
|
238
|
566
|
963
|
Импульс
|
-0,066
|
0,622
|
0,414
|
0,534
|
0,187
|
-0,568
|
-0,194
|
|
ДПП
|
52,4
|
51,4
|
65,0
|
42,9
|
48,1
|
47,6
|
49,1
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,00
|
0,97
|
0,89
|
1,04
|
1,04
|
1,00
|
1,01
|
|
D1/10
|
Количество сигналов |
117 |
22 |
12 |
7 |
238 |
564 |
960 |
Импульс |
-0,053 |
1,395 |
0,434 |
0,932 |
0,360 |
-0,123 |
0,106 |
|
ДПП |
54,6 |
59,7 |
35,0 |
57,1 |
47,5 |
51,6 |
51,4 |
|
Коэффициент волатильности |
1,00 |
0,97 |
0,89 |
1,04 |
1,04 |
1,00 |
1,01 |
|
D1/15
|
Количество сигналов |
117 |
22 |
12 |
7 |
237 |
564 |
959 |
Импульс |
0,070 |
1,811 |
-0,238 |
1,143 |
0,040 |
0,084 |
0,160 |
|
ДПП |
55,6 |
41,7 |
35,0 |
57,1 |
46,9 |
52,6 |
51,0 |
|
Коэффициент волатильности |
1,00 |
0,97 |
0,89 |
1,04 |
1,04 |
1,00 |
1,01 |
T <= 40%
Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка
T<=40%
|
Показатель |
Форекс
|
Товары
|
Индексы США
|
Индекс РФ
|
Акции США
|
Акции РФ
|
Все
|
Н1/5
|
Количество сигналов
|
14258
|
1965
|
1014
|
252
|
5300
|
11734
|
34523
|
Импульс
|
0,005
|
0,018
|
0,000
|
-0,024
|
0,016
|
-0,013
|
0,000
|
|
ДПП
|
52,0
|
49,1
|
49,2
|
46,8
|
50,3
|
49,5
|
50,2
|
|
Коэффициент волатильности
|
0,99
|
1,01
|
1,00
|
0,99
|
1,00
|
1,03
|
1,01
|
|
Н1/10
|
Количество сигналов
|
14256
|
1965
|
1014
|
251
|
5297
|
11726
|
34509
|
Импульс
|
-0,001
|
0,063
|
-0,023
|
-0,046
|
0,008
|
-0,053
|
-0,021
|
|
ДПП
|
51,7
|
50,6
|
48,6
|
46,6
|
50,8
|
49,2
|
50,2
|
|
Коэффициент волатильности
|
0,99
|
1,01
|
1,00
|
0,98
|
1,00
|
1,02
|
1,01
|
|
Н1/15
|
Количество сигналов
|
14255
|
1965
|
1014
|
251
|
5294
|
11720
|
34499
|
Импульс
|
-0,004
|
0,073
|
-0,049
|
-0,025
|
0,004
|
-0,107
|
-0,048
|
|
ДПП
|
50,6
|
51,0
|
48,0
|
47,4
|
50,5
|
50,0
|
50,2
|
|
Коэффициент волатильности
|
0,99
|
1,01
|
1,00
|
0,98
|
1,00
|
1,02
|
1,01
|
T<=40% |
Показатель |
Форекс |
Товары |
Индексы США |
Индекс РФ |
Акции США |
Акции РФ |
Все |
D1/5
|
Количество сигналов
|
1382
|
289
|
153
|
59
|
1849
|
3329
|
7061
|
Импульс
|
0,010
|
0,031
|
0,418
|
-0,068
|
0,137
|
-0,247
|
-0,074
|
|
ДПП
|
50,4
|
49,5
|
49,7
|
39,0
|
51,0
|
49,1
|
49,8
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,00
|
1,02
|
1,00
|
0,93
|
1,02
|
1,01
|
1,01
|
|
D1/10
|
Количество сигналов |
1374 |
288 |
153 |
59 |
1844 |
3318 |
7036 |
Импульс |
-0,001 |
0,305 |
0,212 |
-0,019 |
0,246 |
-0,161 |
0,002 |
|
ДПП |
49,8 |
52,0 |
47,4 |
50,9 |
51,5 |
49,7 |
50,2 |
|
Коэффициент волатильности |
1,00 |
1,02 |
1,00 |
0,93 |
1,02 |
1,01 |
1,01 |
|
D1/15
|
Количество сигналов |
1372 |
287 |
153 |
59 |
1839 |
3314 |
7024 |
Импульс |
-0,030 |
0,399 |
0,108 |
-0,158 |
0,225 |
-0,103 |
0,021 |
|
ДПП |
50,3 |
50,4 |
42,5 |
45,8 |
51,7 |
50,3 |
50,5 |
|
Коэффициент волатильности |
1,00 |
1,01 |
1,00 |
0,93 |
1,02 |
1,01 |
1,01 |
Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:
Импульсы
Наибольший импульс 0,160% показывают сигналы на дневном таймфрейме при закрытии позиции 15 свече.
Наименьший импульс -0,194% показывают сигналы на дневном таймфрейме при закрытии позиции 5 свече.
В целом, импульсы сигналов паттернов «Повешенный» и «Перевернутый молот» не достигают минимально значимого значения в 0,3% по модулю для дневного таймфрейма и 0,15% по модулю – для часового таймфрейма.
ДПП
Доля прибыльных позиций сигналов часового таймфрейма колеблется от 48,2% до 50,7%, дневного таймфрейма – от 47,0% до 51,4%.
Волатильность
Волатильность после сигналов не меняется (изменения не более 5%) на обоих таймфреймах при любом теле свечи.
Польза паттернов «Повешенный» и «Перевернутый молот» в прогнозировании рынка не выявлена.
Подробные результаты представлены в приложении.
Комментарии