Двойная вершина – фигура разворота. Проверим на истории
05 июня 2020
В предлагаемой статье поговорим о парных паттернах графического анализа «Двойная вершина» и «Двойное основание».
Джек Швагер в книге «Технический анализ. Полный курс» так характеризует эти фигуры:
«Двойные вершины и впадины являются именно тем, о чем говорит их название. Разумеется, две вершины (или впадины), образующие модель, не должны быть совершенно одинаковыми, скорее, они будут близки по ценам.» «Двойные вершины и впадины, образующиеся после мощного движения цен, следует рассматривать как явные индикаторы крупного разворота тенденции.»
Формации «Двойная вершина» и «Двойное основание» сигнализируют о развороте тренда.
Двойная вершина напоминает букву «М» на графиках, так как содержит в себе два последовательных пика примерно одного ценового уровня с коррекцией между ними.
Двойное основание напоминает букву «W»:
Метод выявления события
В нашем исследовании для поиска вершин и оснований на графиках при формировании рассматриваемых фигур воспользуемся индикатором ZigZag.
ZigZag - трендовый индикатор, поэтому он отображает на графике линии, соединяющие локальные минимумы и максимумы, которые очерчивают направление тренда. Данный индикатор содержит три параметра. Они определяют работу ZigZag и то, какие минимумы и максимумы он будет учитывать. Изменение параметров влияет на степень чувствительности индикатора к движению цены. Если увеличить значения для расчета, то число локальных минимумов и максимумов сократится, соответственно отобразится меньшее число линий и теоретически будет сформировано меньше фигур, но крупнее в размере (ценовые движения также укрупнятся).
Индикатор ZigZag в данном случае применим, так как для определения точек входа на рынок окончательного формирования последней (плавающей) линии индикатора не требуется.
Для исследования возьмем ZigZag с параметрами 5.3.3 (будут сформированы малые фигуры) и с параметрами 12.5.3 (будут сформированы крупные фигуры). Вторая группа параметров задана в индикаторе ZigZag по умолчанию.
“Двойная вершина” - сигнал на продажу
ZigZag[0] < ZigZag [1]
ZigZag [0] < ZigZag [2]
ZigZag [2] < ZigZag [1]
ZigZag [3] > ZigZag [2]
Close[i] < ZigZag[2]
W <= WMAX
“Двойное основание” – сигнал на покупку
ZigZag[0] > ZigZag [1]
ZigZag [0] > ZigZag [2]
ZigZag [2] > ZigZag [1]
ZigZag [3] < ZigZag [2]
Close[i] > ZigZag[2]
W <= WMAX
Кроме этого, проведем тестирование паттернов в двух комбинациях, регулируя условный параметр:
W – Удаленность Вершин/Оснований.
Удаленность W в % не должна превышать пороговое значение WMax:
W = ( Max( ZZ[1], ZZ[3] ) - Min( ZZ[1], ZZ[3] ) ) /
( Max( Max( ZZ[1], ZZ[3] ), ZZ[2]) - Min( Min(ZZ[1], ZZ[3]), ZZ[2]) )*100
Наглядно фигура «Двойная вершина» с указанным выше параметром W выглядит так:
Что показывает условный параметр W?
Чем меньше W, тем цены вершин или впадин ближе друг к другу и тем более выражена формация «Двойная вершина».
Для «Двойного основания» ситуация зеркальна.
Теперь оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.
Открытие торговой позиции:
После того, как паттерн сформирован, на open следующей свечи открывается позиция:
- Двойная вершина – продажа;
- Двойное основание – покупка.
Закрытие позиции:
Во всех ситуациях время жизни позиции – 5, 10 или 15 свечей.
Сигналы, генерируемые паттернами «Двойная вершина» и «Двойное основание», протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.
Перечень финансовых инструментов и их таймфреймов, на которых будем выполнять тестирование торгового сигнала:
- 25 валютных пар (Форекс);
- 6 товарных фьючерсов (Товары);
- 2 фондовых индекса США (Индексы США);
- 30 акций США (Акции США);
- 58 акций РФ (Акции РФ);
- 1 фондовый индекс РФ (Индекс РФ).
Используемые таймфреймы:
- H1 (1 час) – история 5 лет,
- D1 (1 день) – история 10 лет.
Всего 1 981 114 значений.
Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!
Анализ полученных результатов
Результаты сначала оценим по численности выборки:
Малые фигуры (ZigZag (5.3.3)):
W <= 5%
Для таймфрейма 1 час (H1):
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
Форекс
|
655777
|
1634
|
Товары
|
115959
|
224
|
Индексы США
|
52783
|
107
|
Индекс РФ
|
11421
|
26
|
Акции США
|
234556 |
591 |
Акции РФ
|
612555 |
1582 |
Всего |
1683051 |
4164 |
Для таймфрейма 1 день (D1):
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
Форекс
|
67432
|
199
|
Товары
|
15463
|
41
|
Индексы США
|
5455
|
15
|
Индекс РФ
|
2519
|
6
|
Акции США
|
72925 |
209 |
Акции РФ
|
134269 |
355 |
Всего |
298063 |
825 |
W <= 10%
Для таймфрейма 1 час (H1):
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
Форекс
|
655777
|
3467
|
Товары
|
115959
|
455
|
Индексы США
|
52783
|
219
|
Индекс РФ
|
11421
|
53
|
Акции США
|
234556 |
1243 |
Акции РФ
|
612555 |
3045 |
Всего |
1683051 |
8482 |
Для таймфрейма 1 день (D1):
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
Форекс
|
67432
|
403
|
Товары
|
15463
|
98
|
Индексы США
|
5455
|
33
|
Индекс РФ
|
2519
|
10
|
Акции США
|
72925 |
442 |
Акции РФ
|
134269 |
792 |
Всего |
298063 |
1778 |
Крупные фигуры (ZigZag (12.5.3)):
W <= 5%
Для таймфрейма 1 час (H1):
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
Форекс
|
655777
|
826
|
Товары
|
115959
|
115
|
Индексы США
|
52783
|
68
|
Индекс РФ
|
11421
|
11
|
Акции США
|
234556 |
324 |
Акции РФ
|
612555 |
704 |
Всего |
1683051 |
2048 |
Для таймфрейма 1 день (D1):
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
Форекс
|
67432
|
94
|
Товары
|
15463
|
22
|
Индексы США
|
5455
|
9
|
Индекс РФ
|
2519
|
5
|
Акции США
|
72925 |
88 |
Акции РФ
|
134269 |
133 |
Всего |
298063 |
351 |
W <=10%
Для таймфрейма 1 час (H1):
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
Форекс
|
655777
|
1691
|
Товары
|
115959
|
260
|
Индексы США
|
52783
|
148
|
Индекс РФ
|
11421
|
19
|
Акции США
|
234556 |
675 |
Акции РФ
|
612555 |
1419 |
Всего |
1683051 |
4212 |
Для таймфрейма 1 день (D1):
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
Форекс
|
67432
|
183
|
Товары
|
15463
|
41
|
Индексы США
|
5455
|
19
|
Индекс РФ
|
2519
|
5
|
Акции США
|
72925 |
190 |
Акции РФ
|
134269 |
315 |
Всего |
298063 |
753 |
Общее количество свечей и событий:
Событие |
Количество свечей |
Количество событий |
Малые фигуры
|
||
W <= 5%
|
1981114
|
4989
|
W <= 10%
|
1981114
|
10260
|
Крупные фигуры
|
||
W <= 5%
|
1981114 |
2399 |
W <= 10%
|
1981114 |
4965 |
Далее посмотрим, какова доля Вершин и Оснований в % в общем количестве исходных свечей в разрезе таймфреймов:
Малые фигуры (ZigZag (5.3.3)):
Для таймфрейма 1 час (H1):
Параметры Вершин / Оснований |
Форекс
|
Товары
|
Индексы США
|
Индекс РФ
|
Акции США
|
Акции РФ
|
W<= 5 %
|
0,25
|
0,19
|
0,20
|
0,23
|
0,26
|
0,26
|
W <= 10 %
|
0,53
|
0,39
|
0,41
|
0,46
|
0,53
|
0,50
|
Для таймфрейма 1 день(D1):
Параметры Вершин / Оснований |
Форекс
|
Товары
|
Индексы США
|
Индекс РФ
|
Акции США
|
Акции РФ
|
W<= 5 %
|
0,30
|
0,27
|
0,27
|
0,24
|
0,29
|
0,26
|
W <= 10 %
|
0,60
|
0,63
|
0,60
|
0,40
|
0,61
|
0,59
|
Крупные фигуры (ZigZag (12.5.3)):
Для таймфрейма 1 час (H1):
Параметры Вершин / Оснований |
Форекс
|
Товары
|
Индексы США
|
Индекс РФ
|
Акции США
|
Акции РФ
|
W<= 5 %
|
0,13
|
0,10
|
0,13
|
0,10
|
0,14
|
0,11
|
W <= 10 %
|
0,26
|
0,22
|
0,28
|
0,17
|
0,29
|
0,23
|
Для таймфрейма 1 день(D1):
Параметры Вершин / Оснований |
Форекс
|
Товары
|
Индексы США
|
Индекс РФ
|
Акции США
|
Акции РФ
|
W<= 5 %
|
0,14
|
0,14
|
0,16
|
0,20
|
0,12
|
0,10
|
W <= 10 %
|
0,27
|
0,27
|
0,35
|
0,20
|
0,26
|
0,23
|
Заметим, что чем более выражены паттерны, и чем крупнее фигуры, тем меньше их доля в общем количестве свечей, и тем реже они встречаются на графиках.
Теперь рассмотрим результаты отработки торговых сигналов, полученных в результате сформированных Вершин и Оснований.
Оценивать результаты будем по двум критериям:
- Импульс (i) – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
- ДПП – доля прибыльных позиций, %.
Примем условные обозначения:
«H1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;
«H1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;
«H1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 час;
«D1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;
«D1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день;
«D1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 день;
W – удаленность Вершин/Оснований, %;
Коэффициент волатильности:
- для дневного таймфрейма: отношение средней волатильности 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности 20 свечей, предшествующих открытию позиции.
- для часового таймфрейма: отношение средней волатильности за 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности аналогичных часов в предыдущие 4 дня.
Значение коэффициента волатильности больше 1 означает большую волатильность после сигнала по сравнению с волатильностью до сигнала, значение меньше 1 – наоборот.
Малые фигуры (ZigZag (5.3.3)):
Количество Вершин/Оснований, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка при удаленности Вершин/Оснований не более 5%
W<=5%
|
Показатель |
Форекс
|
Товары
|
Индексы США
|
Индекс РФ
|
Акции США
|
Акции РФ
|
Все
|
Н1/5
|
Количество сигналов
|
1634
|
224
|
107
|
26
|
591
|
1582
|
4164
|
Импульс
|
0,011
|
-0,042
|
0,007
|
0,159
|
0,073
|
-0,028
|
0,006
|
|
ДПП
|
50,7
|
53,0
|
50,5
|
53,9
|
50,3
|
42,9
|
47,0
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,00
|
0,98
|
1,04
|
0,94
|
1,05
|
1,17
|
1,09
|
|
Н1/10
|
Количество сигналов
|
1634
|
223
|
107
|
26
|
591
|
1580
|
4161
|
Импульс
|
0,000
|
0,033
|
0,008
|
0,313
|
0,007
|
0,012
|
0,012
|
|
ДПП
|
50,3
|
57,2
|
52,3
|
65,4
|
48,3
|
44,6
|
47,6
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,00
|
0,98
|
1,04
|
0,94
|
1,05
|
1,17
|
1,09
|
|
Н1/15
|
Количество сигналов
|
1632
|
223
|
107
|
26
|
591
|
1578
|
4157
|
Импульс
|
-0,001
|
0,089
|
0,031
|
0,365
|
-0,059
|
-0,047
|
-0,029
|
|
ДПП
|
50,0
|
60,8
|
51,4
|
61,5
|
47,1
|
45,5
|
47,8
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,00
|
0,98
|
1,04
|
0,94
|
1,05
|
1,17
|
1,09
|
W<=5% |
Показатель |
Форекс |
Товары |
Индексы США |
Индекс РФ |
Акции США |
Акции РФ |
Все |
D1/5
|
Количество сигналов
|
199
|
41
|
15
|
6
|
209
|
355
|
825
|
Импульс
|
-0,003
|
-0,039
|
0,472
|
-0,810
|
-0,095
|
0,632
|
0,276
|
|
ДПП
|
47,1
|
38,4
|
55,0
|
33,3
|
49,3
|
46,0
|
46,7
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,03
|
1,06
|
1,30
|
0,74
|
1,08
|
1,24
|
1,14
|
|
D1/10
|
Количество сигналов
|
199
|
41
|
15
|
6
|
208
|
355
|
824
|
Импульс
|
0,024
|
0,604
|
0,265
|
0,528
|
-0,184
|
0,877
|
0,415
|
|
ДПП
|
50,4
|
56,0
|
60,0
|
33,3
|
47,9
|
51,7
|
50,7
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,03
|
1,06
|
1,30
|
0,74
|
1,08
|
1,24
|
1,14
|
|
D1/15
|
Количество сигналов
|
197
|
41
|
15
|
6
|
208
|
354
|
821
|
Импульс
|
0,145
|
0,602
|
0,221
|
0,116
|
-1,025
|
0,710
|
0,149
|
|
ДПП
|
52,1
|
51,5
|
50,0
|
50,0
|
44,9
|
49,9
|
49,2
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,03
|
1,06
|
1,30
|
0,74
|
1,08
|
1,24
|
1,14
|
Количество Вершин/Оснований, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка при удаленности Вершин/Оснований не более 10%
W<=10%
|
Показатель |
Форекс
|
Товары
|
Индексы США
|
Индекс РФ
|
Акции США
|
Акции РФ
|
Все
|
Н1/5
|
Количество сигналов
|
3467
|
455
|
219
|
53
|
1243
|
3045
|
8482
|
Импульс
|
0,007
|
0,072
|
-0,045
|
0,197
|
0,050
|
-0,032
|
0,003
|
|
ДПП
|
49,9
|
53,1
|
45,2
|
60,4
|
50,3
|
44,9
|
47,8
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,01
|
0,99
|
1,05
|
1,00
|
1,07
|
1,17
|
1,10
|
|
Н1/10
|
Количество сигналов
|
3467
|
454
|
219
|
53
|
1243
|
3042
|
8478
|
Импульс
|
-0,006
|
0,126
|
-0,049
|
0,462
|
-0,020
|
0,022
|
0,013
|
|
ДПП
|
49,7
|
55,5
|
47,5
|
66,0
|
48,6
|
45,1
|
47,6
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,01
|
0,99
|
1,05
|
1,00
|
1,07
|
1,17
|
1,10
|
|
Н1/15
|
Количество сигналов
|
3464
|
454
|
219
|
53
|
1242
|
3040
|
8472
|
Импульс
|
-0,007
|
0,237
|
-0,003
|
0,442
|
-0,128
|
-0,047
|
-0,040
|
|
ДПП
|
50,4
|
57,5
|
47,0
|
64,2
|
47,1
|
45,6
|
47,7
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,01
|
0,99
|
1,05
|
1,00
|
1,07
|
1,17
|
1,10
|
W<=10% |
Показатель |
Форекс |
Товары |
Индексы США |
Индекс РФ |
Акции США |
Акции РФ |
Все |
D1/5
|
Количество сигналов |
403
|
98
|
33
|
10
|
442
|
792
|
1778
|
Импульс |
0,050
|
-0,133
|
0,656
|
-0,137
|
-0,061
|
0,354
|
0,167
|
|
ДПП |
48,3
|
45,0
|
54,9
|
40,0
|
48,6
|
48,1
|
48,2
|
|
Коэффициент волатильности |
1,06
|
1,01
|
1,20
|
0,93
|
1,07
|
1,24
|
1,14
|
|
D1/10
|
Количество сигналов |
402
|
98
|
33
|
10
|
441
|
791
|
1775
|
Импульс |
0,089
|
0,406
|
0,795
|
1,916
|
-0,304
|
0,191
|
0,083
|
|
ДПП |
53,8
|
53,8
|
55,8
|
60,0
|
45,7
|
47,6
|
48,9
|
|
Коэффициент волатильности |
1,06
|
1,01
|
1,20
|
0,93
|
1,07
|
1,24
|
1,14
|
|
D1/15
|
Количество сигналов |
400
|
98
|
33
|
10
|
441
|
788
|
1770
|
Импульс |
0,185
|
0,528
|
1,009
|
1,201
|
-0,580
|
0,072
|
-0,018
|
|
ДПП |
52,6
|
50,6
|
61,1
|
60,0
|
46,8
|
47,5
|
48,8
|
|
Коэффициент волатильности |
1,06
|
1,01
|
1,20
|
0,93
|
1,07
|
1,23
|
1,14
|
Крупные фигуры (ZigZag (12.5.3)):
Количество Вершин/Оснований, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка при удаленности Вершин/Оснований не более 5 %
W<=5%
|
Показатель |
Форекс
|
Товары
|
Индексы США
|
Индекс РФ
|
Акции США
|
Акции РФ
|
Все
|
Н1/5
|
Количество сигналов
|
826
|
115
|
68
|
11
|
324
|
704
|
2048
|
Импульс
|
0,012
|
0,012
|
-0,007
|
-0,149
|
0,001
|
-0,048
|
-0,021
|
|
ДПП
|
48,7
|
62,2
|
53,0
|
36,4
|
48,3
|
45,0
|
47,5
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,07
|
0,98
|
0,99
|
1,15
|
1,15
|
1,43
|
1,26
|
|
Н1/10
|
Количество сигналов
|
826
|
115
|
68
|
11
|
324
|
703
|
2047
|
Импульс
|
0,013
|
-0,090
|
0,044
|
-0,152
|
-0,017
|
0,100
|
0,041
|
|
ДПП
|
47,9
|
64,2
|
51,3
|
36,4
|
48,9
|
46,7
|
48,3
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,07
|
0,98
|
0,99
|
1,15
|
1,15
|
1,43
|
1,26
|
|
Н1/15
|
Количество сигналов
|
825
|
115
|
68
|
11
|
324
|
703
|
2046
|
Импульс
|
0,002
|
-0,205
|
0,088
|
-0,121
|
0,025
|
0,140
|
0,064
|
|
ДПП
|
50,0
|
59,6
|
56,3
|
54,6
|
50,0
|
47,9
|
49,6
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,07
|
0,98
|
0,99
|
1,15
|
1,15
|
1,43
|
1,26
|
W<=5% |
Показатель |
Форекс |
Товары |
Индексы США |
Индекс РФ |
Акции США |
Акции РФ |
Все |
D1/5
|
Количество сигналов
|
94
|
22
|
9
|
5
|
88
|
133
|
351
|
Импульс
|
0,281
|
0,313
|
-0,939
|
-0,020
|
-0,405
|
0,978
|
0,396
|
|
ДПП
|
58,1
|
55,8
|
33,3
|
60,0
|
40,9
|
52,9
|
50,9
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,12
|
1,10
|
1,11
|
0,84
|
1,07
|
1,27
|
1,17
|
|
D1/10
|
Количество сигналов
|
93
|
22
|
9
|
5
|
88
|
133
|
350
|
Импульс
|
0,518
|
0,163
|
-0,375
|
0,319
|
0,168
|
0,864
|
0,546
|
|
ДПП
|
64,5
|
63,3
|
50,0
|
60,0
|
45,7
|
53,7
|
54,6
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,12
|
1,10
|
1,11
|
0,84
|
1,07
|
1,27
|
1,17
|
|
D1/15
|
Количество сигналов
|
93
|
22
|
9
|
5
|
88
|
132
|
349
|
Импульс
|
0,532
|
-0,774
|
-0,482
|
0,145
|
-0,412
|
0,604
|
0,233
|
|
ДПП
|
58,9
|
37,8
|
58,3
|
60,0
|
47,7
|
57,5
|
54,3
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,12
|
1,10
|
1,11
|
0,84
|
1,07
|
1,26
|
1,17
|
Количество Вершин/Оснований, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка при удаленности Вершин/Оснований не более 10 %
W<=10%
|
Показатель |
Форекс
|
Товары
|
Индексы США
|
Индекс РФ
|
Акции США
|
Акции РФ
|
Все
|
Н1/5
|
Количество сигналов
|
1691
|
260
|
148
|
19
|
675
|
1419
|
4212
|
Импульс
|
0,022
|
0,097
|
-0,015
|
0,324
|
0,005
|
0,006
|
0,016
|
|
ДПП
|
51,2
|
55,2
|
46,6
|
52,6
|
50,6
|
44,1
|
47,8
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,08
|
1,01
|
0,99
|
1,40
|
1,16
|
1,41
|
1,25
|
|
Н1/10
|
Количество сигналов
|
1691
|
260
|
148
|
19
|
675
|
1418
|
4211
|
Импульс
|
0,017
|
0,108
|
-0,016
|
0,156
|
-0,013
|
0,075
|
0,043
|
|
ДПП
|
51,1
|
58,4
|
47,9
|
42,1
|
46,7
|
44,9
|
47,3
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,08
|
1,01
|
0,99
|
1,40
|
1,16
|
1,41
|
1,25
|
|
Н1/15
|
Количество сигналов
|
1689
|
260
|
148
|
19
|
675
|
1418
|
4209
|
Импульс
|
0,014
|
0,083
|
0,010
|
-0,368
|
-0,036
|
0,127
|
0,056
|
|
ДПП
|
51,3
|
55,5
|
48,2
|
52,6
|
47,6
|
44,8
|
47,5
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,08
|
1,01
|
0,99
|
1,40
|
1,16
|
1,41
|
1,25
|
W<=10% |
Показатель |
Форекс |
Товары |
Индексы США |
Индекс РФ |
Акции США |
Акции РФ |
Все |
D1/5
|
Количество сигналов
|
183
|
41
|
19
|
5
|
190
|
315
|
753
|
Импульс
|
0,179
|
0,537
|
-0,153
|
-0,020
|
-0,413
|
0,205
|
0,056
|
|
ДПП
|
56,4
|
55,8
|
46,7
|
60,0
|
45,2
|
50,0
|
50,4
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,10
|
1,09
|
1,20
|
0,84
|
1,07
|
1,32
|
1,20
|
|
D1/10
|
Количество сигналов
|
182
|
40
|
19
|
5
|
190
|
315
|
751
|
Импульс
|
0,357
|
0,368
|
0,452
|
0,319
|
-0,144
|
0,363
|
0,239
|
|
ДПП
|
60,6
|
57,5
|
52,2
|
60,0
|
44,8
|
49,5
|
51,1
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,10
|
1,08
|
1,20
|
0,84
|
1,07
|
1,32
|
1,20
|
|
D1/15
|
Количество сигналов
|
182
|
40
|
19
|
5
|
190
|
313
|
749
|
Импульс
|
0,417
|
-0,496
|
0,226
|
0,145
|
-0,119
|
0,428
|
0,240
|
|
ДПП
|
57,1
|
44,6
|
58,3
|
60,0
|
51,3
|
52,7
|
53,0
|
|
Коэффициент волатильности
|
1,10
|
1,08
|
1,20
|
0,84
|
1,07
|
1,31
|
1,20
|
Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:
Малые фигуры (ZigZag (5.3.3)):
Крупные фигуры (ZigZag (12.5.3)):
Импульсы
Наибольший импульс и для малых (0,415 %), и для крупных (0,546 %) фигур показывают сигналы Вершин и Оснований на дневном таймфрейме при удаленности Вершин/Оснований не более 5 % и фиксации позиции на 10 свече.
Импульсы ярко-выраженных паттернов «Двойная вершина» и «Двойное основание» превышают минимально значимые значения в 0,3% по модулю для дневного таймфрейма.
На часовом таймфрейме минимально значимое значение импульса 0,15% по модулю не достигнуто.
ДПП
Доля прибыльных позиций сигналов часового таймфрейма колеблется от 47,0% до 49,6%, дневного таймфрейма – от 46,7% до 54,6%.
Волатильность
Волатильность после сигнала возрастает более чем на 5% по сравнению с волатильностью до сигнала для всех таймфреймов и параметров фигур.
Польза паттернов «Двойная вершина» и «Двойное основание» в прогнозировании рынка на дневном таймфрейме выявлена.
Подробные результаты представлены в приложении.
Комментарии