search
Символы
События
Исследования
Ничего не найдено
Выберите раздел, по которому будет происходить поиск
Технический анализГрафический анализ

Паттерн Харами. Рождает ли он новый тренд?

Елена Берсенева 13 декабря 2019 visibility_on213

В предлагаемом Вашему вниманию исследовании поговорим о таком паттерне графического анализа, как Харами.


Стив Нисон в книге «Японские свечи» так характеризует эту модель:


"Модель «харами» — это свеча с маленьким телом, которое находится в пределах сравнительно длинного тела предшествующей свечи. «Харами» — древнее японское слово, означающее «беременная». Длинная свеча — это «мать», а маленькая свеча — «ребенок», или «плод»."


Эту фигуру принято считать разворотной.


Проверим, так ли это, используя большой объем исторических данных.

lightbulb_on_outline
Гипотеза
К выводамarrow_downward

Паттерн Харами относится к моделям разворота тенденции.

К выводамarrow_downward

Модель «Харами» состоит из двух свечей.


Первая свеча, довольно длинная, соответствует текущему тренду. То есть если тренд был восходящим, то эта свеча будет белой. А если рынок до этого падал, то первая свеча модели будет черной.


Вторая свеча – маленькая, окрашенная в противоположный цвет. Обязательное условие – эта свеча должна полностью поглощаться первой, находиться внутри ее тела.


Образно говоря, первая свеча – это «беременная», а вторая маленькая – ребенок внутри нее, «плод». Результатом «родов» будет появление на свет нового тренда.


Существует две разновидности Харами: бычья (формируется на нисходящем тренде) и медвежья (формируется на восходящем тренде) (рис. 1). 

Бычья Харами предвещает рост рынка, и при ее появлении нужно рассматривать возможность покупки.


У медвежьей Харами все наоборот: тренд после ее появления прогнозируется нисходящий, и открывать сделки следует уже на продажу.


Метод выявления события

Определять паттерн на графиках будем следующим образом (для бычьей Харами):

  • Ищем нисходящий тренд (определяем последовательно понижающиеся low нескольких свечей):

Low3 < Low4

Low2 < Low3

  • Находим сочетание двух свечей, первая из которых (Черная), довольно длинная, соответствует текущему тренду. Вторая свеча (белая) – маленькая, окрашенная в противоположный цвет. Обязательное условие – эта свеча должна полностью поглощаться первой, находиться внутри ее тела. Тени длинной свечи должны перекрывать тени маленькой свечи:

Close1 > Open1 (Харами Бычья)

Close2 < Open2 (Вторая свеча Медвежья)

Low2 <= Low1 (Харами полностью поглощается свечей 2)

High2 > High1 (Харами полностью поглощается свечей 2)

Close2 <= Open1 (тело Харами полностью поглощается телом свечей 2)

Open2 > Close1 (тело Харами полностью поглощается телом свечей 2)

ПП < ППMax (Процент перекрытия тел должен быть меньше заданного значения, чем меньше тело Харами тем сильнее сигнал)

  • Паттерн сформирован – совершаем сделку на покупку.


Выше описано формирование бычьей Харами. Для медвежьей Харами ситуация зеркальна.


Сигналы, генерируемые моделью Харами, протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.


Кроме этого, проведем тестирование модели Харами в трех ее комбинациях, а именно регулируя условный параметр: процент перекрытия свечей. Для удобства назовем его ПП.


Величина перекрытия ПП вычисляется по следующей формуле:


ПП = ( High1 - Low1) )*100/S

где S = Max(Open2,Close2) - Min(Open2,Close2)


Наглядно модель Харами с указанным выше параметром выглядит так (рис.2):

На рисунке показаны бычьи Харами, сформированные на нисходящем тренде, для восходящего тренда ситуация зеркальна.


Что же обозначает условный параметр Харами?

  • Процент перекрытия характеризует размер свечей относительно друг друга. Чем меньше процент перекрытия свечей, тем короче тело «плода» (белые свечи на рис. 2) по сравнению с телом «матери» (черные свечи на рис. 2) и тем более выражен паттерн Харами.


Теперь оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.


Условия открытия торговой позиции.

После того, как паттерн сформирован, на open следующей свечи открывается позиция:

На бычьей Харами – покупка;

На медвежьей Харами – продажа.


Закрытие позиции:

Во всех ситуациях время жизни позиции - 5 или 10 свечей.

database
Используемые данные

Далее определим перечень финансовых инструментов и их таймфреймов, на которых будем выполнять тестирование торгового сигнала. Эту выборку представят:


- 23 валютные пары (Форекс);

- 6 товарных фьючерсов (Товары);

- 2 фондовых индекса (Индексы);

- 30 акций, входящие в состав Dow30 (Акции).


Используемые таймфреймы:

H1 (1 час) - история 5 лет,

D1 (1 день) - история 10 лет.


Выборка составляет 2 124 495 значений.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!


Анализ полученных результатов.


Полученные результаты сначала оценим по численности полученной выборки:


Для таймфрейма 1 час (H1):


Тип финансовых инструментов
Количество свечей
Количество событий
Форекс
994755
39510
Товары
191850
7425
Индексы
87600
3621
Акции
628011
19604



Для таймфрейма 1 день (D1):


Тип финансовых инструментов
Количество свечей
Количество событий
Форекс
83950
4082
Товары
21900
915
Индексы
7300
272
Акции
109129
3860


Всего: 2 124 495 свечей и 79 289 событий (паттернов Харами).


Далее посмотрим, какова доля «Харами» в общем количестве исходных свечей в совокупности по двум таймфреймам:


Параметры Харами
Форекс
Товары
Индексы
Акции
Среднее
ПП 25
0,35
0,36
0,38
0,29
0,32
ПП 50
0,71
0,68
0,73
0,57
0,64
ПП 75
0,96
0,86
0,95
0,73
0,84


По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от типов финансовых инструментов, распределение Харами примерно одинаковое, а именно:

  • Харами с параметрами ПП 25 составили от 0,29 до 0,38 % общего количества свечей;
  • Харами с параметрами ПП 50 составили от 0,57 до 0,73 % общего количества свечей;
  • Харами с параметрами ПП 75 составили от 0,73 до 0,96 % общего количества свечей.


Также заметим, что чем более выражен паттерн Харами, тем меньше его доля в общем количестве свечей.


Теперь рассмотрим результаты отработки торговых сигналов, полученных в результате сформированных Харами.


Оценивать результаты будем по двум критериям:

  • Импульс (i) – отражает средний процент приращения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
  • ДПП – доля прибыльных позиций, %.


Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов, параметров Харами:


Показатель
5 свеча
10 свеча
H1
D1
ПП 25
ПП 50
ПП 75
i
-0,03
-0,04
-0,003
-0,07
-0,06
-0,02
-0,03
ДПП
49,5
49,4
50,1
48,8
49,5
49,4
49,4



Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе типов финансовых инструментов:


Показатель
Форекс
Товары
Индексы
Акции
i
0,01
-0,13
0,06
-0,06
ДПП
49,3
48,2
50,3
49,7


9 из 11 средних значений импульса по параметрам отрицательны.


При этом можно выделить некоторые особенности.


Для этого представим наглядно результаты в виде распределения импульса (i) относительно каждого рассматриваемого параметра (срок удержания позиции, таймфрейм, параметры Харами (ПП), тип финансовых инструментов):

Диаграммы выше представляет распределение импульса в зависимости от рассматриваемых параметров. Каждая диаграмма состоит из двух частей: «ящика» и «хвостов» или «усов». 50% наблюдаемых значений помещены в ящик, остальные 50 – представлены хвостами. Конец нижнего хвоста представляет наименьшее из наблюдаемых значений, конец верхнего – наибольшее. Крестиком показано среднее значение.


Анализ результатов позволяет сделать следующие предварительные выводы:

  • фиксация позиции на 5 свече чуть менее убыточна по сравнению с 10 свечой;
  • среднее значение импульса на часовом таймфрейме расположено выше, чем на дневном, что говорит о меньшей убыточности работы по сигналу на часовых графиках;
  • импульсы примерно одинаковы при разных значениях условного параметра Харами;
  • наибольший импульс среди финансовых инструментов отмечается на Индексах.


Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов, параметра Харами (процента перекрытия) и типов финансовых инструментов.


Примем условные обозначения:


«H1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

 «D1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день;

ДПП – доля прибыльных позиций, %,

ПП – процент перекрытия, %;



Количество Харами, Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов при проценте перекрытия менее 25


ПП 25
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
H1 / 5
Количество
3483
655
1390
6683
12211
Импульс
-0,019
0,003
-0,099
0,004
-0,028
ДПП
50,7
51,9
48,9
50,8
50,6
H1 / 10
Количество
3482
655
1389
6683
12209
Импульс
-0,051
0,033
0,009
0,004
-0,001
ДПП
48,7
53,4
51,5
51,0
50,0
D1 / 5
Количество
784
59
189
850
1882
Импульс
-0,096
0,155
-0,333
-0,021
-0,074
ДПП
50,0
46,9
44,1
48,8
48,9
D1 / 10
Количество
783
59
189
848
1879
Импульс
-0,215
0,027
-0,479
0,074
-0,148
ДПП
49,5
50,1
46,7
47,7
48,6



Количество Харами, Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов при проценте перекрытия менее 50


ПП 50
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
H1 / 5
Количество
6983
1288
2668
13936
24875
Импульс
0,023
0,009
-0,057
0,001
-0,006
ДПП
50,3
52,4
48,9
50,1
50,2
H1 / 10
Количество
6982
1288
2667
13935
24872
Импульс
0,017
0,015
-0,020
0,001
0,003
ДПП
49,6
50,8
49,5
50,2
49,8
D1 / 5
Количество
1393
97
319
1423
3232
Импульс
-0,053
0,152
-0,110
-0,036
-0,012
ДПП
48,8
47,6
47,5
47,9
48,3
D1 / 10
Количество
1392
97
319
1420
3228
Импульс
-0,083
0,065
-0,148
0,044
-0,031
ДПП
50,5
47,8
47,5
48,5
49,4



Количество Харами, Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов при проценте перекрытия менее 75


ПП 75
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
H1 / 5
Количество
9138
1678
3367
18891
33074
Импульс
0,018
0,005
-0,050
0,001
-0,007
ДПП
50,3
52,2
48,7
49,9
50,0
H1 / 10
Количество
9136
1678
3366
18889
33069
Импульс
0,008
-0,007
0,012
0,003
0,004
ДПП
49,4
50,1
49,6
49,9
49,6
D1 / 5
Количество
1683
116
407
1809
4015
Импульс
-0,071
0,187
-0,198
-0,020
-0,026
ДПП
49,3
49,9
48,0
48,2
48,8
D1 / 10
Количество
1682
116
407
1806
4011
Импульс
-0,167
0,128
-0,075
0,011
-0,026
ДПП
49,6
50,3
47,7
48,7
49,1



Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм: 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.


Наибольший импульс 0,004 % показывают сигналы, сгенерированные паттерном Харами на таймфрейме 1 час, с параметром Харами: процент перекрытия менее 75% и при фиксации позиции на 10 свече.


В целом же, импульс сигнала модели Харами очень мал независимо от выраженности самой модели.

script_text_outline
Выводы

Подводя итог, можно заключить, что сигнал паттерна "Харами" в общепринятой интерпретации прибыли не приносит.


Влияние паттерна "Харами" на рынок не выявлено.

Подробные результаты представлены в приложении. 

get_appXLSX (0.11 MB)Application to the article 'Harami Pattern. Does it create a new trend'.xlsx

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей!