Паттерн 1-2-3. Так ли он хорош, как принято считать?

В статье речь пойдет об известной в кругах трейдеров формации – паттерне 1-2-3.

Его описание как точек разворота можно найти в книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».

Считается, что формирование этой фигуры прогнозирует разворот рынка.

Торговля на основе 1-2-3 паттерна может вестись на любых таймфреймах, на графиках любых финансовых инструментов. Структура модели не сложная, благодаря чему она и популярна среди трейдеров.

Проверим на исторических данных результативность отработки сигнала по этому паттерну.

Паттерн 1-2-3 в графической интерпретации представляет собой зигзаг: импульс – коррекция – импульс. Начало первого импульса будет отмечено точкой 1, а его завершение точкой 2. Точка 3 - завершение коррекции, и находиться она должна на уровне между точками 1 и 2. При возобновившемся движении цена преодолевает уровень, на котором находится точка 2, и в этот момент завершается формирование паттерна.

Так как модель относится к разворотным паттернам, то и встречаться она будет при завершении тренда, резких колебаниях цены, в окончании коррекции текущего тренда, а также в границах бокового торгового диапазона.

Восходящий 1-2-3 паттерн имеет вид, как на рисунке 1 - после точки 3 (локального минимума) цена начинает идти вверх. Нисходящий 1-2-3 паттерн имеет вид, как на рисунке 1 (после формирования вершины 3 цена идёт вниз):

arrow_left

arrow_right

Метод выявления события

В нашем исследовании для поиска максимумов и минимумов при построении формаций 1-2-3 воспользуемся индикатором ZigZag.

Он отображает на графике линии, соединяющие локальные минимумы и максимумы, которые очерчивают направление тренда. Данный индикатор содержит три параметра. Они определяют работу ZigZag и то, какие минимумы и максимумы он будет учитывать. Изменение параметров влияет на степень чувствительности индикатора к движению цены. Если увеличить значения для расчета, то число локальных минимумов и максимумов сократится, соответственно отобразится меньшее число линий и теоретически будет сформировано меньше формаций, но крупнее в размере (ценовые движения также укрупнятся).

У ZigZag есть один недостаток: он перерисовывается, что позволяет однозначно судить о его линиях только до предпоследней. Последняя линия будет формироваться и менять своё положение до тех пор, пока не появится новая линия.

Однако, для определения формации 1-2-3 индикатор ZigZag подходит. Здесь для получения сигнала на открытие позиции последняя линия индикатора не нужна. Главное, чтобы цена превысила уровень вершины 2 (для восходящего паттерна 1-2-3).

arrow_left

arrow_right

Определять паттерн на графиках будем следующим образом (для восходящего паттерна 1-2-3):

• Ищем нисходящий тренд (последовательно понижающиеся low);
• Индикатор ZigZag формирует впадину «1»;
• Затем цена корректируется до вершины «2»;
• Цена меняет направление к точке «3»;
• ZigZag формирует впадину «3»;
• Цена движется в направлении нового восходящего тренда, пробивает уровень вершины «2»;
• Паттерн сформирован – совершаем сделку на покупку.

Обязательное условие восходящего паттерна 1-2-3:

• Формирование паттерна начинается с определения нисходящего тренда (то есть цена снижается с уровня, расположенного выше, чем вершина «2».
• Впадина «3» должна находиться между экстремумами «1» и «2».

Выше описано формирование восходящего паттерна 1-2-3. Для нисходящего паттерна ситуация зеркальна.

Для нашего исследования возьмем ZigZag с параметрами 5.3.3 (будут сформированы малые формации) и с параметрами 12.5.3 (будут сформированы крупные формации). Вторая группа параметров задана в индикаторе ZigZag по умолчанию.

Торговые сигналы, сгенерированные паттерном 1-2-3, протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.

Оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.

Открытие позиции:

После того, как паттерн сформирован, на открытии новой свечи открывается позиция:

Восходящий 1-2-3 паттерн – сигнал на покупку;

Нисходящий 1-2-3 паттерн – сигнал на продажу.

Закрытие позиции:

Во всех ситуациях время жизни позиции - 5 или 10 свечей.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!

Анализ полученных результатов.

Результаты сначала оценим по численности выборки.

ZigZag с параметрами 5.3.3 (малые формации):

Для таймфрейма H1 (1 час):

Для таймфрейма D1 (1 день):

Всего: 2 124 495 свечей и 21 679 событий.

ZigZag с параметрами 12.5.3 (крупные формации):

Для таймфрейма H1 (1 час):

Для таймфрейма D1 (1 день):

Всего: 2 124 495 свечей и 10 146 событий.

Как и ожидалось, количество событий уменьшилось при укрупнении самих формаций.

Далее посмотрим, какова доля событий в общем количестве исходных свечей в совокупности по двум таймфреймам.

ZigZag с параметрами 5.3.3 (малые формации):

ZigZag с параметрами 12.5.3 (крупные формации):

По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от типов финансовых инструментов, распределение событий примерно одинаковое, а именно: в первом случае - от 0,98 до 1,03 % и от 0,46 до 0,49 % - во втором. То есть паттерн 1-2-3 не очень часто формируется на графиках. И более крупные формации встречаются реже по сравнению с малыми.

Теперь обратимся к результатам отработки торговых сигналов, полученных в результате сформированных формаций.

Оценивать результаты будем по двум критериям:

• Импульс (i) – отражает средний процент приращения котировок финансовых инструментов на момент фиксации позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
• ДПП – доля прибыльных позиций, %.

ZigZag с параметрами 5.3.3 (малые формации):

Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов:

6 из 8 значений импульса по параметрам отрицательны.

ZigZag с параметрами 12.5.3 (крупные формации):

Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов:

4 из 8 средних значений импульса по параметрам положительны.

При этом можно выделить некоторые особенности.

Для этого представим наглядно результаты в виде распределения импульса (i) относительно каждого рассматриваемого параметра (срок удержания позиции, таймфрейм, тип финансовых инструментов):

arrow_left

arrow_right

Диаграммы выше представляют распределение импульса в зависимости от рассматриваемых параметров. Каждая диаграмма состоит из двух частей: «ящика» и «хвостов» или «усов». 50% наблюдаемых значений помещены в ящик, остальные 50 – представлены хвостами. Конец нижнего хвоста представляет наименьшее из наблюдаемых значений, конец верхнего – наибольшее. Крестиком показано среднее значение.

Анализ результатов позволяет сделать следующие предварительные выводы:

• для малых формаций среднее значение импульса при фиксации позиций на 5 свече расположено выше, чем среднее значение фиксации на 10 свече, что говорит о меньшей убыточности закрытия позиций на 5 свече; для крупных формаций фиксация позиций на 10 свече более прибыльна по сравнению с 5 свечой;
• в обоих случаях среднее значение импульса на часовом таймфрейме расположено выше, чем на дневном, что говорит о большей прибыльности работы по сигналу на часовых графиках;
• наибольший импульс при малых формациях отмечается на финансовом инструменте Индексы; при крупных формациях – на финансовом инструменте Акции.

Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов.

Примем условные обозначения:

«H1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«D1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день,

ДПП – доля прибыльных позиций, %.

ZigZag с параметрами 5.3.3 (малые формации):

ZigZag с параметрами 12.5.3 (крупные формации):

Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:

ZigZag с параметрами 5.3.3 (малые формации)

arrow_left

arrow_right

ZigZag с параметрами 12.5.3 (крупные формации)

arrow_left

arrow_right

Получаем следующие результаты:

• Сигналы от малых формацийпоказывают лучший импульс 0,00003 % на таймфрейме 1 час при фиксации позиции на 5 свече.
• Сигналы от крупных формацийпоказывают наибольший импульс 0,217 % на таймфрейме 1 день при фиксации позиции на 10 свече.

Итак, с одной стороны, импульс сигнала паттерна 1-2-3 положителен, что подтверждает гипотезу о принадлежности паттерна 1-2-3 к разворотным формациям. С другой стороны, значение импульса настолько мало, что больше убеждает в нейтральности формации.

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.07 MB)Application ti the article 'Pattern 1-2-3. Is it as good as people think'.xlsx