search
Символы
События
Исследования
Ничего не найдено
Выберите раздел, по которому будет происходить поиск
Технический анализГрафический анализ

Паттерн 1-2-3. Так ли он хорош, как принято считать?

Елена Берсенева 12 декабря 2019 visibility_on107

В статье речь пойдет об известной в кругах трейдеров формации – паттерне 1-2-3.


Его описание как точек разворота можно найти в книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».


Считается, что формирование этой фигуры прогнозирует разворот рынка.


Торговля на основе 1-2-3 паттерна может вестись на любых таймфреймах, на графиках любых финансовых инструментов. Структура модели не сложная, благодаря чему она и популярна среди трейдеров.


Проверим на исторических данных результативность отработки сигнала по этому паттерну.

lightbulb_on_outline
Гипотеза
К выводамarrow_downward

Паттерн 1-2-3 – разворотная формация на финансовых рынках.

К выводамarrow_downward

Паттерн 1-2-3 в графической интерпретации представляет собой зигзаг: импульс – коррекция – импульс. Начало первого импульса будет отмечено точкой 1, а его завершение точкой 2. Точка 3 - завершение коррекции, и находиться она должна на уровне между точками 1 и 2. При возобновившемся движении цена преодолевает уровень, на котором находится точка 2, и в этот момент завершается формирование паттерна.


Так как модель относится к разворотным паттернам, то и встречаться она будет при завершении тренда, резких колебаниях цены, в окончании коррекции текущего тренда, а также в границах бокового торгового диапазона.


Восходящий 1-2-3 паттерн имеет вид, как на рисунке 1 - после точки 3 (локального минимума) цена начинает идти вверх. Нисходящий 1-2-3 паттерн имеет вид, как на рисунке 1 (после формирования вершины 3 цена идёт вниз):

Метод выявления события


В нашем исследовании для поиска максимумов и минимумов при построении формаций 1-2-3 воспользуемся индикатором ZigZag.


Он отображает на графике линии, соединяющие локальные минимумы и максимумы, которые очерчивают направление тренда. Данный индикатор содержит три параметра. Они определяют работу ZigZag и то, какие минимумы и максимумы он будет учитывать. Изменение параметров влияет на степень чувствительности индикатора к движению цены. Если увеличить значения для расчета, то число локальных минимумов и максимумов сократится, соответственно отобразится меньшее число линий и теоретически будет сформировано меньше формаций, но крупнее в размере (ценовые движения также укрупнятся).


У ZigZag есть один недостаток: он перерисовывается, что позволяет однозначно судить о его линиях только до предпоследней. Последняя линия будет формироваться и менять своё положение до тех пор, пока не появится новая линия.


Однако, для определения формации 1-2-3 индикатор ZigZag подходит. Здесь для получения сигнала на открытие позиции последняя линия индикатора не нужна. Главное, чтобы цена превысила уровень вершины 2 (для восходящего паттерна 1-2-3).

Определять паттерн на графиках будем следующим образом (для восходящего паттерна 1-2-3):


  • Ищем нисходящий тренд (последовательно понижающиеся low);
  • Индикатор ZigZag формирует впадину «1»;
  • Затем цена корректируется до вершины «2»;
  • Цена меняет направление к точке «3»;
  • ZigZag формирует впадину «3»;
  • Цена движется в направлении нового восходящего тренда, пробивает уровень вершины «2»;
  • Паттерн сформирован – совершаем сделку на покупку.


Обязательное условие восходящего паттерна 1-2-3:


  • Формирование паттерна начинается с определения нисходящего тренда (то есть цена снижается с уровня, расположенного выше, чем вершина «2».
  • Впадина «3» должна находиться между экстремумами «1» и «2».


Выше описано формирование восходящего паттерна 1-2-3. Для нисходящего паттерна ситуация зеркальна.


Для нашего исследования возьмем ZigZag с параметрами 5.3.3 (будут сформированы малые формации) и с параметрами 12.5.3 (будут сформированы крупные формации). Вторая группа параметров задана в индикаторе ZigZag по умолчанию.


Торговые сигналы, сгенерированные паттерном 1-2-3, протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.


Оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.


Открытие позиции:

После того, как паттерн сформирован, на открытии новой свечи открывается позиция:

Восходящий 1-2-3 паттерн – сигнал на покупку;

Нисходящий 1-2-3 паттерн – сигнал на продажу.


Закрытие позиции:

Во всех ситуациях время жизни позиции - 5 или 10 свечей.

database
Используемые данные

Определим перечень финансовых инструментов и их таймфреймов, на которых будем выполнять тестирование торгового сигнала. Эту выборку представят:


- 23 валютные пары (Форекс);

- 6 товарных фьючерсов (Товары);

- 2 фондовых индекса (Индексы);

- 30 акций, входящие в состав Dow30 (Акции).


Используемые таймфреймы:

H1 (1 час) - история 5 лет,

D1 (1 день) - история 10 лет.


Выборка составляет 2 124 495 значений.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!


Анализ полученных результатов.


Результаты сначала оценим по численности выборки.


ZigZag с параметрами 5.3.3 (малые формации):


Для таймфрейма H1 (1 час):


Тип финансовых инструментов
Количество свечей
Количество событий
Форекс
994755
10114
Товары
191850
1916
Индексы
87600
849
Акции
628011
6329



Для таймфрейма D1 (1 день):


Тип финансовых инструментов
Количество свечей
Количество событий
Форекс
83950
945
Товары
21900
244
Индексы
7300
80
Акции
109129
1202


Всего: 2 124 495 свечей и 21 679 событий.



ZigZag с параметрами 12.5.3 (крупные формации):


Для таймфрейма H1 (1 час):


Тип финансовых инструментов
Количество свечей
Количество событий
Форекс
994755
4852
Товары
191850
882
Индексы
87600
433
Акции
628011
2952



Для таймфрейма D1 (1 день):


Тип финансовых инструментов
Количество свечей
Количество событий
Форекс
83950
401
Товары
21900
111
Индексы
7300
22
Акции
109129
493


Всего: 2 124 495 свечей и 10 146 событий.



Как и ожидалось, количество событий уменьшилось при укрупнении самих формаций.


Далее посмотрим, какова доля событий в общем количестве исходных свечей в совокупности по двум таймфреймам.


ZigZag с параметрами 5.3.3 (малые формации):


Тип финансовых инструментов
Доля событий, %
Форекс
1,03
Товары
1,01
Индексы
0,98
Акции
1,02
Среднее
1,01



ZigZag с параметрами 12.5.3 (крупные формации):


Тип финансовых инструментов
Доля событий, %
Форекс
0,49
Товары
0,46
Индексы
0,48
Акции
0,47
Среднее
0,47



По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от типов финансовых инструментов, распределение событий примерно одинаковое, а именно: в первом случае - от 0,98 до 1,03 % и от 0,46 до 0,49 % - во втором. То есть паттерн 1-2-3 не очень часто формируется на графиках. И более крупные формации встречаются реже по сравнению с малыми.


Теперь обратимся к результатам отработки торговых сигналов, полученных в результате сформированных формаций.


Оценивать результаты будем по двум критериям:

  • Импульс (i) – отражает средний процент приращения котировок финансовых инструментов на момент фиксации позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
  • ДПП – доля прибыльных позиций, %.


ZigZag с параметрами 5.3.3 (малые формации):


Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов:


Показатель
5 свеча
10 свеча
Н1
D1
Форекс
Товары
Индексы
Акции
i
-0,036
-0,044
-0,024
-0,062
0,031
-0,083
0,055
-0,115
ДПП
49,3
49,8
48,9
50,2
50,7
50,4
50,4
48,3


6 из 8 значений импульса по параметрам отрицательны.



ZigZag с параметрами 12.5.3 (крупные формации):


Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов:


Показатель
5 свеча
10 свеча
Н1
D1
Форекс
Товары
Индексы
Акции
i
-0,010
0,087
0,094
-0,016
-0,100
-0,010
0,100
0,138
ДПП
49,5
49,7
50,6
48,6
47,6
49,8
51,1
50,9


4 из 8 средних значений импульса по параметрам положительны.



При этом можно выделить некоторые особенности.


Для этого представим наглядно результаты в виде распределения импульса (i) относительно каждого рассматриваемого параметра (срок удержания позиции, таймфрейм, тип финансовых инструментов):

Диаграммы выше представляют распределение импульса в зависимости от рассматриваемых параметров. Каждая диаграмма состоит из двух частей: «ящика» и «хвостов» или «усов». 50% наблюдаемых значений помещены в ящик, остальные 50 – представлены хвостами. Конец нижнего хвоста представляет наименьшее из наблюдаемых значений, конец верхнего – наибольшее. Крестиком показано среднее значение.


Анализ результатов позволяет сделать следующие предварительные выводы:


  • для малых формаций среднее значение импульса при фиксации позиций на 5 свече расположено выше, чем среднее значение фиксации на 10 свече, что говорит о меньшей убыточности закрытия позиций на 5 свече; для крупных формаций фиксация позиций на 10 свече более прибыльна по сравнению с 5 свечой;
  • в обоих случаях среднее значение импульса на часовом таймфрейме расположено выше, чем на дневном, что говорит о большей прибыльности работы по сигналу на часовых графиках;
  • наибольший импульс при малых формациях отмечается на финансовом инструменте Индексы; при крупных формациях – на финансовом инструменте Акции.


Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов.


Примем условные обозначения:


«H1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

 «D1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день,

ДПП – доля прибыльных позиций, %.



ZigZag с параметрами 5.3.3 (малые формации):


Н1/5
Показатель
Форекс
Товары
Индексы
Акции
Все
Количество сигналов
10114
1916
849
6329
19208
Импульс
0,007
0,016
0,001
-0,023
0,00003
ДПП
49,5
51,4
49,7
47,8
48,9
Н1/10
Показатель
Форекс
Товары
Индексы
Акции
Все
Количество сигналов
10113
1916
849
6329
19207
Импульс
0,002
0,046
0,011
-0,111
-0,013
ДПП
49,1
51,6
50,3
47,9
48,8
D1/5
Показатель
Форекс
Товары
Индексы
Акции
Все
Количество сигналов
945
244
80
1202
2471
Импульс
0,027
-0,131
-0,062
-0,174
-0,085
ДПП
51,2
49,6
46,4
48,3
49,5
D1/10
Показатель
Форекс
Товары
Индексы
Акции
Все
Количество сигналов
943
244
80
1201
2468
Импульс
0,088
-0,262
0,271
-0,153
-0,014
ДПП
53,0
49,0
55,1
49,1
50,8



ZigZag с параметрами 12.5.3 (крупные формации):


Н1/5
Показатель
Форекс
Товары
Индексы
Акции
Все
Количество сигналов
4852
882
433
2952
9119
Импульс
0,007
-0,011
0,036
0,115
0,036
ДПП
50,1
49,7
50,3
51,0
50,5
Н1/10
Показатель
Форекс
Товары
Индексы
Акции
Все
Количество сигналов
4851
882
433
2952
9118
Импульс
0,006
0,064
0,038
0,202
0,077
ДПП
50,1
51,1
53,3
50,6
50,5
D1/5
Показатель
Форекс
Товары
Индексы
Акции
Все
Количество сигналов
401
111
22
493
1027
Импульс
-0,192
-0,252
-0,410
0,045
-0,202
ДПП
46,5
49,3
45,8
49,8
48,4
D1/10
Показатель
Форекс
Товары
Индексы
Акции
Все
Количество сигналов
400
110
22
491
1023
Импульс
-0,221
0,161
0,738
0,192
0,217
ДПП
43,8
49,1
55,0
52,1
48,8



Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм: 


ZigZag с параметрами 5.3.3 (малые формации)

ZigZag с параметрами 12.5.3 (крупные формации)

Получаем следующие результаты:

  • Сигналы от малых формацийпоказывают лучший импульс 0,00003 % на таймфрейме 1 час при фиксации позиции на 5 свече.
  • Сигналы от крупных формацийпоказывают наибольший импульс 0,217 % на таймфрейме 1 день при фиксации позиции на 10 свече.


Итак, с одной стороны, импульс сигнала паттерна 1-2-3 положителен, что подтверждает гипотезу о принадлежности паттерна 1-2-3 к разворотным формациям. С другой стороны, значение импульса настолько мало, что больше убеждает в нейтральности формации.

script_text_outline
Выводы

В целом можно заключить, что сигнал паттерна 1-2-3 прибыли не приносит.


Влияние паттерна 1-2-3 на рынок не выявлено.

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.07 MB)Application ti the article 'Pattern 1-2-3. Is it as good as people think'.xlsx

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей!