Надвигаются «облака». Сменится ли тенденция?

В предлагаемой статье поговорим о таких парных паттернах графического анализа, как «Завеса из темных облаков» и «Просвет в облаках».

«Завесу из темных облаков» и «Просвет в облаках» относят к разворотным фигурам.

Грегори Л. Моррис так описывает модель «Завеса из темных облаков»:

«Поскольку она появляется только при повышательном тренде, первый день оказывается длинной белой свечой, поддерживающей этот тренд. Второй день открывается выше максимума белого дня. Снижение цены на протяжении всего дня приводит к закрытию ниже срединной точки длинного белого дня.»

Модели «Завеса из темных облаков» и «Просвет в облаках»:

arrow_left

arrow_right

Паттерн «Завеса из темных облаков» составляют две свечи. При восходящем тренде формируется первая свеча модели. Это светлая свеча, с длинным телом. Вторая свеча – темная. Она открывается выше максимума первой свечи и закрывается около ее минимума.

«Завесы» предвещают снижение рынка, и при их появлении нужно рассматривать возможность продаж.

С «Просветами» наоборот: тренд после их появления прогнозируется восходящий, и открывать сделки следует на покупку.

Метод выявления события

arrow_left

arrow_right

Определять паттерн на графиках будем следующим образом (для «Завесы из темных облаков»):

• Ищем восходящий тренд (определяем последовательно повышающиеся high нескольких свечей);

High[3] > High[4]

High[2] > High[3]

• Находим сочетание двух свечей, первая из которых белая. Вторая свеча – черная. Она должна открываться выше максимума первой свечи, и закрываться недалеко от ее минимума.

Close[2]> Open[2] (Вторая свеча бычья)

Close[1]< Open[1] (Первая свеча медвежья)

Open[1]> Close[2] (Первая свеча открылась с ГЭПом вверх)

(Close[2]-Close[1])*100/(Close[2]-Open[2]) > ПП%

(Свеча1 должна перекрыть тело Свечи2 более чем на ПП% - критерий качества)

• Паттерн сформирован – совершаем сделку на продажу.

Выше описано формирование «Завесы из темных облаков». Для «Просвета в облаках» ситуация зеркальна.

Сигналы, генерируемые «Завесами» и «Просветами», протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.

Кроме этого, проведем тестирование моделей в трех комбинациях, регулируя условный параметр: процент перекрытия свечей. Для удобства назовем его ПП.

Величина перекрытия ПП вычисляется по следующей формуле:

ПП = ( Max(Close[1],Close[2]) - Min(Close[1],Close[2]) )*100/S,

где S = Max( Open[2],Close[2]) - Min(Open[2],Close[2] )

Наглядно «Завеса из темных облаков» с указанным выше параметром выглядят так (рис.2):

arrow_left

arrow_right

На рисунке показаны «Завесы из облаков», для «Просвета в облаках» ситуация зеркальна.

Что же обозначает условный параметр моделей?

• Процент перекрытия свечей характеризует размер свечей относительно друг друга. Чем больше процент перекрытия свечей, тем сильнее черная свеча перекрывает белую в паттерне «Завеса из темных облаков» (для паттерна «Просвет в облаках» наоборот, белая свеча перекрывает черную), и тем более выражены паттерны.

Теперь оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.

Условия открытия торговой позиции.

После того, как паттерн сформирован, на open следующей свечи открывается позиция:

На «Завесе из темных облаков» – продажа;

На «Просвете в облаках» – покупка.

Закрытие позиции:

Во всех ситуациях время жизни позиции - 5 или 10 свечей.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!

Анализ полученных результатов.

Полученные результаты сначала оценим по численности выборки:

Для таймфрейма 1 час (H1):

Для таймфрейма 1 день (D1):

Всего: 2 101 235 свечей и 112 228 событий (паттернов «Завеса» и «Просвет»).

Далее посмотрим, какова доля в % «Завес» и «Просветов» в общем количестве исходных свечей в совокупности по двум таймфреймам:

По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от типов финансовых инструментов, распределение «Завес» и «Просветов» примерно одинаковое, а именно:

• «Завесы» и «Просветы» с параметром ПП 30 составили от 1,12 до 1,58 % общего количества свечей;
• «Завесы» и «Просветы» с параметром ПП 50 составили от 0,68 до 1,00 % общего количества свечей;
• «Завесы» и «Просветы» с параметром ПП 70 составили от 0,33 до 0,48 % общего количества свечей.

Также заметим, что чем более выражены «Завесы» и «Просветы», тем меньше их доля в общем количестве свечей.

Теперь рассмотрим результаты отработки торговых сигналов, полученных в результате сформированных паттернов.

Оценивать результаты будем по двум критериям:

• Импульс (i) – отражает средний процент приращения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
• ДПП – доля прибыльных позиций, %.

Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов, параметров «Завес» и «Просветов»:

Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе типов финансовых инструментов:

9 из 11 средних значений импульса по параметрам отрицательны.

При этом можно выделить некоторые особенности.

Для этого представим наглядно результаты в виде распределения импульса (i) относительно каждого рассматриваемого параметра (срок удержания позиции, таймфрейм, параметры «Завес» и «Просветов» (ПП), тип финансовых инструментов):

arrow_left

arrow_right

Диаграммы выше представляет распределение импульса в зависимости от рассматриваемых параметров. Каждая диаграмма состоит из двух частей: «ящика» и «хвостов» или «усов». 50% наблюдаемых значений помещены в ящик, остальные 50 – представлены хвостами. Конец нижнего хвоста представляет наименьшее из наблюдаемых значений, конец верхнего – наибольшее. Крестиком показано среднее значение.

Анализ результатов позволяет сделать следующие предварительные выводы:

• фиксация позиции на 10 свече менее убыточна по сравнению с 5 свечой;
• среднее значение импульса на часовом таймфрейме расположено выше, чем на дневном, что говорит о меньшей убыточности сигнала на часовых графиках;
• менее убыточен сигнал, когда процент перекрытия свечей более 30;
• наибольший импульс среди финансовых инструментов отмечается на Индексах.

Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов, параметра моделей (процента перекрытия свечей) и типов финансовых инструментов.

Примем условные обозначения:

«H1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«D1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день;

ДПП – доля прибыльных позиций, %,

ПП – процент перекрытия свечей, %;

Количество Завес/Просветов, Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов при проценте перекрытия свечей более 30

Количество Завес/Просветов, Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов при проценте перекрытия свечей более 50

Количество Завес/Просветов, Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов при проценте перекрытия свечей более 70

Обобщим результаты с помощью диаграмм:

arrow_left

arrow_right

Итак, можем сделать следующие выводы:

Наибольший импульс 0,021 % показывают сигналы, сгенерированные паттернами «Завеса из темных облаков» и «Просвет в облаках» на таймфрейме 1 день, с параметром моделей: процент перекрытия свечей более 50 и при фиксации позиции на 5 свече.

Однако, импульс от сигнала паттернов «Завеса из темных облаков» и «Просвет в облаках» очень мал, то есть мы можем отнести эти паттерны к нейтральным.

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.11 MB)Applicationa to the article 'Clouds are coming. Will the trend change'.xlsx