Дивергенция цены и RSI. Проверим надежность сигнала

Существует множество способов определения разворота в движении котировок финансовых инструментов. Среди таких способов наиболее результативным считается дивергенция. Под дивергенцией на биржевом рынке понимается расхождение показаний цены и технического индикатора. Если финансовый инструмент на графике демонстрирует новые вершины или впадины, а индикатор аналогичные вершины не отрисовывает, то принято говорить о наличии расхождения между ценой и показаниями индикатора. Образовавшееся расхождение принято расценивать как разворотный сигнал.

В нашем исследовании, в качестве индикатора, возьмем один из наиболее популярных осцилляторов – RSI. Он способен четко реагировать на колебания котировок и выстраивать на своей шкале собственные минимумы и максимумы.

Поговорим о самом индикаторе.

Впервые индикатор RSI был представлен в 1978 г. его автором Дж. Уоллесом Уайлдером в журнале Commodities, а после был подробно описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах».

Этот индикатор относится к классу осцилляторов. Его основная задача сводится к определению относительной силы тренда.

По умолчанию автором рекомендовано использовать индикатор RSI с периодом «14». Этот период мы и возьмем в нашем исследовании.

Как мы уже знаем, RSI является индикатором дивергенций на биржевом рынке.

В качестве торгового сигнала в нашем исследовании будем брать расхождение между ценой и индикатором RSI (с периодом 14). В качестве сигнала на покупку будем использовать бычью дивергенцию,в качестве сигнала на продажу - медвежью дивергенцию (рис.1, 2):

arrow_left

arrow_right

Рассматриваемые дивергенции протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.

Теперь оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.

Открытие позиции:

После того, как сигнал сформирован, на открытии новой свечи открывается позиция:

Бычья дивергенция – сигнал на покупку;

Медвежья дивергенция – сигнал на продажу.

Закрытие позиции:

Во всех ситуациях устанавливается время жизни позиции 5 или 10 (в свечах).

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!

Анализ полученных результатов

Результаты сначала оценим по численности полученной выборки:

Для таймфрейма 1 час (H1):

Для таймфрейма 1 день (D1):

Всего: 2 101 235 свечей и 84 070 событий (Дивергенций).

Далее посмотрим, какова доля событий в общем количестве исходных свечей в совокупности по двум таймфреймам:

По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от типов финансовых инструментов, распределение событий примерно одинаковое, а именно от 3,99 до 4,09 %.

Теперь обратимся к результатам отработки торговых сигналов, полученных в результате сформированных дивергенций.

Оценивать результаты будем по двум критериям:

• Импульс (i) – отражает средний процент приращения котировок финансовых инструментов на момент фиксации позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
• ДПП – доля прибыльных позиций, %.

Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов:

7 из 8 средних значений импульса по параметрам отрицательны.

При этом можно выделить некоторые особенности.

Для этого представим наглядно результаты в виде распределения импульса (i) относительно каждого рассматриваемого параметра (свеча закрытия позиции, таймфрейм, тип финансовых инструментов):

arrow_left

arrow_right

Диаграмма выше представляет распределение импульса в зависимости от рассматриваемых параметров. Диаграмма состоит из двух частей: «ящика» и «хвостов» или «усов». 50% наблюдаемых значений помещены в ящик, остальные 50 – представлены хвостами. Конец нижнего хвоста представляет наименьшее из наблюдаемых значений, конец верхнего – наибольшее. Крестиком показано среднее значение.

Анализ результатов позволяет сделать следующие предварительные выводы:

• среднее значение импульса при фиксации позиций на 5 свече расположено выше, чем среднее значение фиксации на 10 свече, что говорит о меньшей убыточности закрытия позиций на 5 свече (значения импульса отрицательны);
• среднее значение импульса на часовом таймфрейме расположено выше, чем на дневном, что говорит о меньшей убыточности работы по сигналу на часовых графиках (значения импульса отрицательны);
• лучший импульс (в сравнении с другими) отмечается на финансовом инструменте валютные пары (0,028 %).

Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов.

Примем условные обозначения:

«H1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«D1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день,

ДПП – доля прибыльных позиций, %.

Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:

arrow_left

arrow_right

Видим, что лучший импульс в 0,0072 % показывают сигналы на таймфрейме 1 день при фиксации позиции на 5 свече (более прибыльны сигналы на валютных парах).

Однако этот импульс невелик, и можно считать рассматриваемый сигнал неэффективным.

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.06 MB)Application to the article 'Divergence of price and RSI. Let's check the reliability of the signal.'.xlsx