search
Символы
События
Исследования
Ничего не найдено
Выберите раздел, по которому будет происходить поиск
Технический анализГрафический анализТехнические индикаторы

Дивергенция цены и RSI. Проверим надежность сигнала

Елена Берсенева 28 ноября 2019 visibility_on201

Существует множество способов определения разворота в движении котировок финансовых инструментов. Среди таких способов наиболее результативным считается дивергенция. Под дивергенцией на биржевом рынке понимается расхождение показаний цены и технического индикатора. Если финансовый инструмент на графике демонстрирует новые вершины или впадины, а индикатор аналогичные вершины не отрисовывает, то принято говорить о наличии расхождения между ценой и показаниями индикатора. Образовавшееся расхождение принято расценивать как разворотный сигнал.


В нашем исследовании, в качестве индикатора, возьмем один из наиболее популярных осцилляторов – RSI. Он способен четко реагировать на колебания котировок и выстраивать на своей шкале собственные минимумы и максимумы.

lightbulb_on_outline
Гипотеза
К выводамarrow_downward

Дивергенция цены и индикатора RSI сигнализирует о развороте (или коррекции) ценового движения.

К выводамarrow_downward

Поговорим о самом индикаторе.


Впервые индикатор RSI был представлен в 1978 г. его автором Дж. Уоллесом Уайлдером в журнале Commodities, а после был подробно описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах».


Этот индикатор относится к классу осцилляторов. Его основная задача сводится к определению относительной силы тренда.


По умолчанию автором рекомендовано использовать индикатор RSI с периодом «14». Этот период мы и возьмем в нашем исследовании.


Как мы уже знаем, RSI является индикатором дивергенций на биржевом рынке.


В качестве торгового сигнала в нашем исследовании будем брать расхождение между ценой и индикатором RSI (с периодом 14). В качестве сигнала на покупку будем использовать бычью дивергенцию,в качестве сигнала на продажу - медвежью дивергенцию (рис.1, 2):

Рассматриваемые дивергенции протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.


Теперь оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.


Открытие позиции:

После того, как сигнал сформирован, на открытии новой свечи открывается позиция:

Бычья дивергенция – сигнал на покупку;

Медвежья дивергенция – сигнал на продажу.


Закрытие позиции:

Во всех ситуациях устанавливается время жизни позиции 5 или 10 (в свечах).

database
Используемые данные

Далее определим перечень финансовых инструментов и их таймфреймов, на которых будем выполнять тестирование торгового сигнала. Эту выборку представят:


- 23 валютные пары (Форекс);

- 6 товарных фьючерсов (Товары);

- 2 фондовых индекса (Индексы);

- 30 акций, входящие в состав Dow30 (Акции).


Используемые таймфреймы:

H1 (1 час) - история 5 лет,

D1 (1 день) - история 10 лет.


Выборка составляет 2 101 235 значений.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!


Анализ полученных результатов

Результаты сначала оценим по численности полученной выборки:


Для таймфрейма 1 час (H1):


Тип финансовых инструментов
Количество свечей
Количество событий
Форекс
994755
39755
Товары
172240
7031
Индексы
87600
3493
Акции
628011
24726


Для таймфрейма 1 день (D1):


Тип финансовых инструментов
Количество свечей
Количество событий
Форекс
83950
3278
Товары
18250
752
Индексы
7300
352
Акции
109129
4683


Всего: 2 101 235 свечей и 84 070 событий (Дивергенций). 


Далее посмотрим, какова доля событий в общем количестве исходных свечей в совокупности по двум таймфреймам:


Тип финансовых инструментов
Доля событий в общем количестве свечей, %
Форекс
3,99
Товары
4,09
Индексы
4,05
Акции
3,99
Среднее
4,03


По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от типов финансовых инструментов, распределение событий примерно одинаковое, а именно от 3,99 до 4,09 %.


Теперь обратимся к результатам отработки торговых сигналов, полученных в результате сформированных дивергенций.


Оценивать результаты будем по двум критериям:

  • Импульс (i) – отражает средний процент приращения котировок финансовых инструментов на момент фиксации позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
  • ДПП – доля прибыльных позиций, %.


Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов:


Показатель
5 свеча
10 свеча
Н1
D1
Форекс
Товары
Индексы
Акции
i
-0,003
-0,057
-0,023
-0,037
0,028
-0,064
-0,034
-0,068
ДПП
49,6
49,3
49,5
49,4
50,4
50,1
46,4
48,7


7 из 8 средних значений импульса по параметрам отрицательны.


При этом можно выделить некоторые особенности.


Для этого представим наглядно результаты в виде распределения импульса (i) относительно каждого рассматриваемого параметра (свеча закрытия позиции, таймфрейм, тип финансовых инструментов):

Диаграмма выше представляет распределение импульса в зависимости от рассматриваемых параметров. Диаграмма состоит из двух частей: «ящика» и «хвостов» или «усов». 50% наблюдаемых значений помещены в ящик, остальные 50 – представлены хвостами. Конец нижнего хвоста представляет наименьшее из наблюдаемых значений, конец верхнего – наибольшее. Крестиком показано среднее значение.


Анализ результатов позволяет сделать следующие предварительные выводы:

  • среднее значение импульса при фиксации позиций на 5 свече расположено выше, чем среднее значение фиксации на 10 свече, что говорит о меньшей убыточности закрытия позиций на 5 свече (значения импульса отрицательны);
  • среднее значение импульса на часовом таймфрейме расположено выше, чем на дневном, что говорит о меньшей убыточности работы по сигналу на часовых графиках (значения импульса отрицательны);
  • лучший импульс (в сравнении с другими) отмечается на финансовом инструменте валютные пары (0,028 %).


Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов.


Примем условные обозначения:

«H1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

 «D1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день,

ДПП – доля прибыльных позиций, %.


Н1/5
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
Количество сигналов
24726
3493
7031
39755
75005
Импульс, %
-0,0267
-0,0035
0,017
0,0002
-0,0033
ДПП
49
49
49,9
50,1
49,5
Н1/10
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
Количество сигналов
24719
3492
7029
39746
74986
Импульс
-0,0771
-0,003
0,0264
0,0041
-0,0124
ДПП
48,8
48,5
51
50,4
49,6
D1/5
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
Количество сигналов
4683
352
752
3278
9065
Импульс
-0,0294
0,0535
-0,054
0,0588
0,0072
ДПП
48,9
47,2
50,3
50,9
49,7
D1/10
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
Количество сигналов
4672
352
752
3273
9049
Импульс
-0,1406
-0,183
-0,2454
0,0472
-0,1305
ДПП
48,3
41,2
49,3
50,5
49,0


Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:

Видим, что лучший импульс в 0,0072 % показывают сигналы на таймфрейме 1 день при фиксации позиции на 5 свече (более прибыльны сигналы на валютных парах).


Однако этот импульс невелик, и можно считать рассматриваемый сигнал неэффективным.

script_text_outline
Выводы

В целом можем заключить, что торговые сигналы, сформированные на основе дивергенции цены и RSI с периодом 14, являются неэффективными.


Влияние дивергенции цены и RSI на рынок не выявлено.

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.06 MB)Application to the article 'Divergence of price and RSI. Let's check the reliability of the signal.'.xlsx

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей!