search
Символы
События
Исследования
Ничего не найдено
Выберите раздел, по которому будет происходить поиск
Вход
Регистрация
Технический анализГрафический анализТехнические индикаторы

Дивергенция цены и RSI. Проверим надежность сигнала

Елена Берсенева 28 ноября 2019 visibility_on379 comments0

Существует множество способов определения разворота в движении котировок финансовых инструментов. Среди таких способов наиболее результативным считается дивергенция. Под дивергенцией на биржевом рынке понимается расхождение показаний цены и технического индикатора. Если финансовый инструмент на графике демонстрирует новые вершины или впадины, а индикатор аналогичные вершины не отрисовывает, то принято говорить о наличии расхождения между ценой и показаниями индикатора. Образовавшееся расхождение принято расценивать как разворотный сигнал.


В нашем исследовании, в качестве индикатора, возьмем один из наиболее популярных осцилляторов – RSI. Он способен четко реагировать на колебания котировок и выстраивать на своей шкале собственные минимумы и максимумы.

lightbulb_on_outline
Гипотеза
К выводамarrow_downward

Дивергенция цены и индикатора RSI сигнализирует о развороте (или коррекции) ценового движения.

К выводамarrow_downward

Поговорим о самом индикаторе.


Впервые индикатор RSI был представлен в 1978 г. его автором Дж. Уоллесом Уайлдером в журнале Commodities, а после был подробно описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах».


Этот индикатор относится к классу осцилляторов. Его основная задача сводится к определению относительной силы тренда.


По умолчанию автором рекомендовано использовать индикатор RSI с периодом «14». Этот период мы и возьмем в нашем исследовании.


Как мы уже знаем, RSI является индикатором дивергенций на биржевом рынке.


В качестве торгового сигнала в нашем исследовании будем брать расхождение между ценой и индикатором RSI (с периодом 14). В качестве сигнала на покупку будем использовать бычью дивергенцию,в качестве сигнала на продажу - медвежью дивергенцию (рис.1, 2):

Рассматриваемые дивергенции протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.


Теперь оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.


Открытие позиции:

После того, как сигнал сформирован, на открытии новой свечи открывается позиция:

Бычья дивергенция – сигнал на покупку;

Медвежья дивергенция – сигнал на продажу.


Закрытие позиции:

Во всех ситуациях устанавливается время жизни позиции 5 или 10 (в свечах).

database
Используемые данные

Далее определим перечень финансовых инструментов и их таймфреймов, на которых будем выполнять тестирование торгового сигнала. Эту выборку представят:


- 23 валютные пары (Форекс);

- 6 товарных фьючерсов (Товары);

- 2 фондовых индекса (Индексы);

- 30 акций, входящие в состав Dow30 (Акции).


Используемые таймфреймы:

H1 (1 час) - история 5 лет,

D1 (1 день) - история 10 лет.


Выборка составляет 2 101 235 значений.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!


Анализ полученных результатов

Результаты сначала оценим по численности полученной выборки:


Для таймфрейма 1 час (H1):


Тип финансовых инструментов
Количество свечей
Количество событий
Форекс
994755
39755
Товары
172240
7031
Индексы
87600
3493
Акции
628011
24726


Для таймфрейма 1 день (D1):


Тип финансовых инструментов
Количество свечей
Количество событий
Форекс
83950
3278
Товары
18250
752
Индексы
7300
352
Акции
109129
4683


Всего: 2 101 235 свечей и 84 070 событий (Дивергенций).


Далее посмотрим, какова доля событий в общем количестве исходных свечей в совокупности по двум таймфреймам:


Тип финансовых инструментов
Доля событий в общем количестве свечей, %
Форекс
3,99
Товары
4,09
Индексы
4,05
Акции
3,99
Среднее
4,03


По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от типов финансовых инструментов, распределение событий примерно одинаковое, а именно от 3,99 до 4,09 %.


Теперь обратимся к результатам отработки торговых сигналов, полученных в результате сформированных дивергенций.


Оценивать результаты будем по двум критериям:

  • Импульс (i) – отражает средний процент приращения котировок финансовых инструментов на момент фиксации позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
  • ДПП – доля прибыльных позиций, %.


Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов:


Показатель
5 свеча
10 свеча
Н1
D1
Форекс
Товары
Индексы
Акции
i
-0,003
-0,057
-0,023
-0,037
0,028
-0,064
-0,034
-0,068
ДПП
49,6
49,3
49,5
49,4
50,4
50,1
46,4
48,7


7 из 8 средних значений импульса по параметрам отрицательны.


При этом можно выделить некоторые особенности.


Для этого представим наглядно результаты в виде распределения импульса (i) относительно каждого рассматриваемого параметра (свеча закрытия позиции, таймфрейм, тип финансовых инструментов):

Диаграмма выше представляет распределение импульса в зависимости от рассматриваемых параметров. Диаграмма состоит из двух частей: «ящика» и «хвостов» или «усов». 50% наблюдаемых значений помещены в ящик, остальные 50 – представлены хвостами. Конец нижнего хвоста представляет наименьшее из наблюдаемых значений, конец верхнего – наибольшее. Крестиком показано среднее значение.


Анализ результатов позволяет сделать следующие предварительные выводы:

  • среднее значение импульса при фиксации позиций на 5 свече расположено выше, чем среднее значение фиксации на 10 свече, что говорит о меньшей убыточности закрытия позиций на 5 свече (значения импульса отрицательны);
  • среднее значение импульса на часовом таймфрейме расположено выше, чем на дневном, что говорит о меньшей убыточности работы по сигналу на часовых графиках (значения импульса отрицательны);
  • лучший импульс (в сравнении с другими) отмечается на финансовом инструменте валютные пары (0,028 %).


Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов.


Примем условные обозначения:

«H1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«D1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день,

ДПП – доля прибыльных позиций, %.


Н1/5
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
Количество сигналов
24726
3493
7031
39755
75005
Импульс, %
-0,0267
-0,0035
0,017
0,0002
-0,0033
ДПП
49
49
49,9
50,1
49,5
Н1/10
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
Количество сигналов
24719
3492
7029
39746
74986
Импульс
-0,0771
-0,003
0,0264
0,0041
-0,0124
ДПП
48,8
48,5
51
50,4
49,6
D1/5
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
Количество сигналов
4683
352
752
3278
9065
Импульс
-0,0294
0,0535
-0,054
0,0588
0,0072
ДПП
48,9
47,2
50,3
50,9
49,7
D1/10
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
Количество сигналов
4672
352
752
3273
9049
Импульс
-0,1406
-0,183
-0,2454
0,0472
-0,1305
ДПП
48,3
41,2
49,3
50,5
49,0


Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:

Видим, что лучший импульс в 0,0072 % показывают сигналы на таймфрейме 1 день при фиксации позиции на 5 свече (более прибыльны сигналы на валютных парах).


Однако этот импульс невелик, и можно считать рассматриваемый сигнал неэффективным.

script_text_outline
Выводы

В целом можем заключить, что торговые сигналы, сформированные на основе дивергенции цены и RSI с периодом 14, являются неэффективными.


Влияние дивергенции цены и RSI на рынок не выявлено.

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.06 MB)Application to the article 'Divergence of price and RSI. Let's check the reliability of the signal.'.xlsx

Комментарии

Написать комментарий

Отправить
Правила комментирования
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Только пользователи с подтвержденным email могут оставлять комментарии. Для активации перейдите по ссылке в письме, которая была отправлена на Вашу электронную почту. Отправить письмо для активации повторно.

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей!