Реверс в торговле на новостях
30 августа 2021Иногда, наблюдая за графиком какой-либо валютной пары после выхода макроэкономической статистики, можно заметить движение цены сначала в направлении новости, а затем в противоположную сторону.
То есть, например, после роста показателя Non-Farm Payrolls валютная пара USDJPY сначала растет, а затем снижается.
Такую динамику можно заметить и при обновлении других экономических показателей.
Поэтому сегодня мы рассмотрим торговлю на новостях как поле для краткосрочных спекуляций и изучим, действительно ли фиксация быстрой прибыли после выхода новостей вызывает обратное движение.
Доходность реверсивной новостной стратегии положительна.
Финансовые инструменты: 28 валютных пар
Таймфрейм: 1 час (Н1)
Исторические данные: 01.01.2008 – 01.01.2021
Анализируемые события (новости):
- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США
- Изменение уровня занятости в Австралии
- Индекс делового оптимизма в промышленности (Еврозона)
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (Великобритания)
- Изменение числа занятых (Канада)
- Изменение уровня занятости (Новая Зеландия)
- Индекс потребительских цен (г/г) (Швейцария)
- Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г)
Всего 1 953 входов в рынок.
Взятые для исследования валютные пары по странам:
США | Австралия | Еврозона | Великобритания | Канада | Новая Зеландия | Швейцария | Япония |
EURUSD | EURAUD | EURUSD | EURGBP | USDCAD | NZDUSD | USDCHF | USDJPY |
GBPUSD | GBPAUD | EURGBP | GBPUSD | GBPCAD | EURNZD | EURCHF | EURJPY |
AUDUSD | AUDUSD | EURCAD | GBPCAD | AUDCAD | NZDJPY | GBPCHF | AUDJPY |
USDJPY | AUDJPY | EURJPY | GBPJPY | CADJPY | AUDNZD | AUDCHF | GBPJPY |
USDCAD | AUDCAD | EURAUD | GBPAUD | EURCAD | NZDCAD | NZDCHF | CADJPY |
Реверсивная новостная стратегия
За час до публикации новости фиксируем ширину лент Боллинджера (ВВ).
После публикации наблюдаем за ценой в течение определенного времени.
Если в этот период цена ушла на расстояние не менее 100% от стартовой ширины лент Боллинджера, начинаем искать дивергенцию по MACD.
Как только получаем сформированную дивергенцию, открываем позицию, противоположную новостному движению.
Метод выявления события
Сигнал на покупку
1. Ртек < Рпред (Текущее значение показателя, влияющего на базовую валюту валютной пары, меньше предыдущего. Текущее значение показателя, влияющего на котируемую валюту валютной пары, больше предыдущего)
2. Open1 – Low(i) >= Pb * [BBверх(0) – ВВниж(0)] / 100
где i = 1, 2, …, 24, …,36.
3. Когда выполнены условия 1 и 2, ищем дивергенцию:
MACD[a] < MACD[a-1] и MACD[a] < MACD[a+1];
MACD[b] < MACD[b-1] и MACD[b] < MACD[b+1];
MACD[b] > MACD[a];
Low(B) < Low(A)
4. Когда выполнены условия 1, 2 и 3, покупаем на Open следующей свечи после сформированной дивергенции по MACD.
Сигнал на продажу
1. Ртек > Рпред (Текущее значение показателя, влияющего на базовую валюту валютной пары, больше предыдущего. Текущее значение показателя, влияющего на котируемую валюту валютной пары, меньше предыдущего)
2. High(i) – Open1 >= Pb * [BBверх(0) – ВВниж(0)] / 100
где i = 1, 2, …, 24.
3. Когда выполнены условия 1 и 2, ищем дивергенцию:
MACD[a] > MACD[a-1] и MACD[a] > MACD[a+1];
MACD[b] > MACD[b-1] и MACD[b] > MACD[b+1];
MACD[a] > MACD[b];
High(A) < High(B)
4. Когда выполнены условия 1, 2 и 3, продаем на Open следующей свечи после сформированной дивергенции по MACD.
Тестирование реверсивной новостной стратегии проведем в двенадцати ее комбинациях, а именно регулируя условные параметры:
- размах движения цены (Pb);
- индикатор MACD для поиска дивергенций;
- время ожидания сигнала (Н).
Percent_BB (Pb) – размах движения цены после выхода новости по отношению к ширине полос Боллинджера за час до выхода новости, в %.
Pb = [Open1 – Low(i)] / [BBверх(0) – ВВниж(0)] * 100 - для покупок
Pb = [High(i) – Open1] / [BBверх(0) – ВВниж(0)] * 100 - для продаж
Чем больше Pb, тем сильнее рынок реагирует на новость, и тем больше движение цены в направлении новости.
Мы рассмотрим следующие значения: Pb = 100%; 150%; 200%.
MACD – индикатор для поиска дивергенций. Для анализа взяты авторские параметры индикатора (12,26,9) и рекомендованные Боллинджером (21,100,9). Во втором случае линии индикатора более сглаженные, что теоретически уменьшает число возникающих дивергенций.
Hours (H) – время, в течение которого ждем формирования сигнала (часы наблюдения). Чем меньше Н, тем быстрее рынок разворачивается в противоположную новостному движению сторону, и формируется дивергенция.
Закрытие позиции
Через 1, 2, 3, 4, 5, 10 часов после входа в рынок
Анализ полученных результатов
Оценивать результаты будем по следующему критерию:
- Доходность – отражает относительное изменение котировок финансовых инструментов, в процентах. Положительное значение доходности говорит о прибыльности стратегии, отрицательное – об убыточности.
Доходность (D) финансового инструмента рассчитывается по формуле:
D = Σ P (%)/ n,
где: n – количество сделок;
P (%) – процент изменения котировки финансового инструмента на момент фиксации позиции, рассчитывается следующим образом:
для позиций на покупку
P (%) = (цена закрытия позиции – цена открытия позиции) / цена открытия позиции*100%
для позиций на продажу
P (%) = (цена открытия позиции – цена закрытия позиции) / цена открытия позиции*100%
Результаты представлены в диаграммах:
MACD (12,26,9)
MACD (21,100,9)
Сигналы реверсивной новостной стратегии встречаются редко. В среднем, такие сигналы можно наблюдать от двух раз в год до трех раз в месяц в зависимости от параметров стратегии.
Близкую к значимому значению доходность, а именно 0,08%, показала реверсивная новостная стратегия со следующими характеристиками:
- размах движения цены после выхода новости по отношению к ширине полос Боллинджера: Pb = 150%;
- стандартные параметры MACD: 12, 26, 9;
- время ожидания формирования сигнала: Н = 24 часа;
- закрытие позиции: через 5 или 10 часов после входа.
В остальном же, доходность реверсивной стратегии не достигает значимого значения 0,1% по модулю.
Польза реверсивной новостной стратегии не выявлена.
Подробные результаты представлены в приложении.
Комментарии
4