Реверс в торговле на новостях

Иногда, наблюдая за графиком какой-либо валютной пары после выхода макроэкономической статистики, можно заметить движение цены сначала в направлении новости, а затем в противоположную сторону.

То есть, например, после роста показателя Non-Farm Payrolls валютная пара USDJPY сначала растет, а затем снижается.

Такую динамику можно заметить и при обновлении других экономических показателей.

Поэтому сегодня мы рассмотрим торговлю на новостях как поле для краткосрочных спекуляций и изучим, действительно ли фиксация быстрой прибыли после выхода новостей вызывает обратное движение.

Взятые для исследования валютные пары по странам:

Реверсивная новостная стратегия

За час до публикации новости фиксируем ширину лент Боллинджера (ВВ).

После публикации наблюдаем за ценой в течение определенного времени.

Если в этот период цена ушла на расстояние не менее 100% от стартовой ширины лент Боллинджера, начинаем искать дивергенцию по MACD.

Как только получаем сформированную дивергенцию, открываем позицию, противоположную новостному движению.

Метод выявления события

Сигнал на покупку

1. Р_тек < Р_пред (Текущее значение показателя, влияющего на базовую валюту валютной пары, меньше предыдущего. Текущее значение показателя, влияющего на котируемую валюту валютной пары, больше предыдущего)

2. Open1 – Low(i) >= Pb * [BB_верх(0) – ВВ_ниж(0)] / 100

где i = 1, 2, …, 24, …,36.

3. Когда выполнены условия 1 и 2, ищем дивергенцию:

MACD[a] < MACD[a-1] и MACD[a] < MACD[a+1];

MACD[b] < MACD[b-1] и MACD[b] < MACD[b+1];

MACD[b] > MACD[a];

Low(B) < Low(A)

4. Когда выполнены условия 1, 2 и 3, покупаем на Open следующей свечи после сформированной дивергенции по MACD.

Сигнал на продажу

1. Р_тек > Р_пред (Текущее значение показателя, влияющего на базовую валюту валютной пары, больше предыдущего. Текущее значение показателя, влияющего на котируемую валюту валютной пары, меньше предыдущего)

2. High(i) – Open1 >= Pb * [BB_верх(0) – ВВ_ниж(0)] / 100

где i = 1, 2, …, 24.

3. Когда выполнены условия 1 и 2, ищем дивергенцию:

MACD[a] > MACD[a-1] и MACD[a] > MACD[a+1];

MACD[b] > MACD[b-1] и MACD[b] > MACD[b+1];

MACD[a] > MACD[b];

High(A) < High(B)

4. Когда выполнены условия 1, 2 и 3, продаем на Open следующей свечи после сформированной дивергенции по MACD.

Тестирование реверсивной новостной стратегии проведем в двенадцати ее комбинациях, а именно регулируя условные параметры:

• размах движения цены (Pb);
• индикатор MACD для поиска дивергенций;
• время ожидания сигнала (Н).

Percent_BB (Pb) – размах движения цены после выхода новости по отношению к ширине полос Боллинджера за час до выхода новости, в %.

Pb = [Open1 – Low(i)] / [BB_верх(0) – ВВ_ниж(0)] * 100 - для покупок

Pb = [High(i) – Open1] / [BB_верх(0) – ВВ_ниж(0)] * 100 - для продаж

Чем больше Pb, тем сильнее рынок реагирует на новость, и тем больше движение цены в направлении новости.

Мы рассмотрим следующие значения: Pb = 100%; 150%; 200%.

MACD – индикатор для поиска дивергенций. Для анализа взяты авторские параметры индикатора (12,26,9) и рекомендованные Боллинджером (21,100,9). Во втором случае линии индикатора более сглаженные, что теоретически уменьшает число возникающих дивергенций.

Hours (H) – время, в течение которого ждем формирования сигнала (часы наблюдения). Чем меньше Н, тем быстрее рынок разворачивается в противоположную новостному движению сторону, и формируется дивергенция.

Закрытие позиции

Через 1, 2, 3, 4, 5, 10 часов после входа в рынок

Анализ полученных результатов

Оценивать результаты будем по следующему критерию:

• Доходность – отражает относительное изменение котировок финансовых инструментов, в процентах. Положительное значение доходности говорит о прибыльности стратегии, отрицательное – об убыточности.

Доходность (D) финансового инструмента рассчитывается по формуле:

D = Σ P (%)/ n,

где: n – количество сделок;

P (%) – процент изменения котировки финансового инструмента на момент фиксации позиции, рассчитывается следующим образом:

для позиций на покупку

P (%) = (цена закрытия позиции – цена открытия позиции) / цена открытия позиции*100%

для позиций на продажу

P (%) = (цена открытия позиции – цена закрытия позиции) / цена открытия позиции*100%

Результаты представлены в диаграммах:

MACD (12,26,9)

MACD (21,100,9)

Подробные результаты представлены в приложении.

XLSX (0.07 MB)Application to the article 'News Trading Reverse'.xlsx