ru
Фундаментальный анализ Макроэкономические индикаторы Технические индикаторы Торговля на новостях

Реверс в торговле на новостях

Елена Берсенева 30 августа 2021 297 4

Иногда, наблюдая за графиком какой-либо валютной пары после выхода макроэкономической статистики, можно заметить движение цены сначала в направлении новости, а затем в противоположную сторону.


То есть, например, после роста показателя Non-Farm Payrolls валютная пара USDJPY сначала растет, а затем снижается.


Такую динамику можно заметить и при обновлении других экономических показателей.


Поэтому сегодня мы рассмотрим торговлю на новостях как поле для краткосрочных спекуляций и изучим, действительно ли фиксация быстрой прибыли после выхода новостей вызывает обратное движение.

Гипотеза
К выводам

Доходность реверсивной новостной стратегии положительна.

К выводам
Используемые данные

Финансовые инструменты: 28 валютных пар


Таймфрейм: 1 час (Н1)


Исторические данные: 01.01.2008 – 01.01.2021


Анализируемые события (новости):

  1. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США
  2. Изменение уровня занятости в Австралии
  3. Индекс делового оптимизма в промышленности (Еврозона)
  4. Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (Великобритания)
  5. Изменение числа занятых (Канада)
  6. Изменение уровня занятости (Новая Зеландия)
  7. Индекс потребительских цен (г/г) (Швейцария)
  8. Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г)


Всего 1 953 входов в рынок.

Взятые для исследования валютные пары по странам:


США
Австралия
Еврозона
Великобритания
Канада
Новая Зеландия
Швейцария
Япония
EURUSD
EURAUD
EURUSD
EURGBP
USDCAD
NZDUSD
USDCHF
USDJPY
GBPUSD
GBPAUD
EURGBP
GBPUSD
GBPCAD
EURNZD
EURCHF
EURJPY
AUDUSD
AUDUSD
EURCAD
GBPCAD
AUDCAD
NZDJPY
GBPCHF
AUDJPY
USDJPY
AUDJPY
EURJPY
GBPJPY
CADJPY
AUDNZD
AUDCHF
GBPJPY
USDCAD
AUDCAD
EURAUD
GBPAUD
EURCAD
NZDCAD
NZDCHF
CADJPY




Реверсивная новостная стратегия


За час до публикации новости фиксируем ширину лент Боллинджера (ВВ).


После публикации наблюдаем за ценой в течение определенного времени.


Если в этот период цена ушла на расстояние не менее 100% от стартовой ширины лент Боллинджера, начинаем искать дивергенцию по MACD.


Как только получаем сформированную дивергенцию, открываем позицию, противоположную новостному движению.



Метод выявления события


Сигнал на покупку

1. Ртек < Рпред (Текущее значение показателя, влияющего на базовую валюту валютной пары, меньше предыдущего. Текущее значение показателя, влияющего на котируемую валюту валютной пары, больше предыдущего)


2. Open1 – Low(i) >= Pb * [BBверх(0) – ВВниж(0)] / 100

где i = 1, 2, …, 24, …,36.


3. Когда выполнены условия 1 и 2, ищем дивергенцию:

MACD[a] < MACD[a-1] и MACD[a] < MACD[a+1];

MACD[b] < MACD[b-1] и MACD[b] < MACD[b+1];

MACD[b] > MACD[a];

Low(B) < Low(A)


4. Когда выполнены условия 1, 2 и 3, покупаем на Open следующей свечи после сформированной дивергенции по MACD.



Сигнал на продажу

1. Ртек > Рпред (Текущее значение показателя, влияющего на базовую валюту валютной пары, больше предыдущего. Текущее значение показателя, влияющего на котируемую валюту валютной пары, меньше предыдущего)


2. High(i) – Open1 >= Pb * [BBверх(0) – ВВниж(0)] / 100

где i = 1, 2, …, 24.


3. Когда выполнены условия 1 и 2, ищем дивергенцию:

MACD[a] > MACD[a-1] и MACD[a] > MACD[a+1];

MACD[b] > MACD[b-1] и MACD[b] > MACD[b+1];

MACD[a] > MACD[b];

High(A) < High(B)


4. Когда выполнены условия 1, 2 и 3, продаем на Open следующей свечи после сформированной дивергенции по MACD.




Тестирование реверсивной новостной стратегии проведем в двенадцати ее комбинациях, а именно регулируя условные параметры:

  • размах движения цены (Pb);
  • индикатор MACD для поиска дивергенций;
  • время ожидания сигнала (Н).


Percent_BB (Pb) – размах движения цены после выхода новости по отношению к ширине полос Боллинджера за час до выхода новости, в %.


Pb = [Open1 – Low(i)] / [BBверх(0) – ВВниж(0)] * 100 - для покупок


Pb = [High(i) – Open1] / [BBверх(0) – ВВниж(0)] * 100 - для продаж


Чем больше Pb, тем сильнее рынок реагирует на новость, и тем больше движение цены в направлении новости.


Мы рассмотрим следующие значения: Pb = 100%; 150%; 200%.



MACD – индикатор для поиска дивергенций. Для анализа взяты авторские параметры индикатора (12,26,9) и рекомендованные Боллинджером (21,100,9). Во втором случае линии индикатора более сглаженные, что теоретически уменьшает число возникающих дивергенций.


Hours (H) – время, в течение которого ждем формирования сигнала (часы наблюдения). Чем меньше Н, тем быстрее рынок разворачивается в противоположную новостному движению сторону, и формируется дивергенция.



Закрытие позиции

Через 1, 2, 3, 4, 5, 10 часов после входа в рынок



Анализ полученных результатов


Оценивать результаты будем по следующему критерию:

  • Доходность – отражает относительное изменение котировок финансовых инструментов, в процентах. Положительное значение доходности говорит о прибыльности стратегии, отрицательное – об убыточности.


Доходность (D) финансового инструмента рассчитывается по формуле:


D = Σ P (%)/ n,


где: n – количество сделок;


P (%) – процент изменения котировки финансового инструмента на момент фиксации позиции, рассчитывается следующим образом:


для позиций на покупку

P (%) = (цена закрытия позиции – цена открытия позиции) / цена открытия позиции*100%


для позиций на продажу

P (%) = (цена открытия позиции – цена закрытия позиции) / цена открытия позиции*100%



Результаты представлены в диаграммах:


MACD (12,26,9)

MACD (21,100,9)

Выводы

Сигналы реверсивной новостной стратегии встречаются редко. В среднем, такие сигналы можно наблюдать от двух раз в год до трех раз в месяц в зависимости от параметров стратегии.


Близкую к значимому значению доходность, а именно 0,08%, показала реверсивная новостная стратегия со следующими характеристиками:

  • размах движения цены после выхода новости по отношению к ширине полос Боллинджера: Pb = 150%;
  • стандартные параметры MACD: 12, 26, 9;
  • время ожидания формирования сигнала: Н = 24 часа;
  • закрытие позиции: через 5 или 10 часов после входа.


В остальном же, доходность реверсивной стратегии не достигает значимого значения 0,1% по модулю.



Польза реверсивной новостной стратегии не выявлена.

Подробные результаты представлены в приложении.

XLSX (0.07 MB)Application to the article 'News Trading Reverse'.xlsx

Комментарии

4

Написать комментарий

Правила комментирования
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Только пользователи с подтвержденным email могут оставлять комментарии. Для активации перейдите по ссылке в письме, которое было отправлено на Вашу электронную почту . Отправить письмо для активации повторно.

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей!