ru
Фундаментальный анализ Макроэкономические индикаторы Торговля на новостях

Работает ли торговый сигнал на основе прогнозного значения?

Елена Берсенева 26 мая 2021 340 0

В данной статье поговорим об экономическом календаре и определим, на что лучше опираться, принимая решение об открытии сделок: на прогнозы или предыдущие значения показателей.


Важным источником информации для трейдера является экономический календарь. Обновление данных календаря влияет на действия множества участников рынка.


Сегодня экономический календарь присутствует в арсенале каждого брокера. Его можно найти и в независимых источниках.


Обычно в экономическом календаре отражаются цифры предыдущего периода, прогнозы и текущие значения макроэкономических показателей.


В момент публикации возможны следующие варианты развития событий:


1. Сравнение текущих значений публикуемых показателей с предыдущими:

  • совпадение текущих данных с предыдущими;
  • текущие данные лучше предыдущих;
  • текущие данные хуже предыдущих.


2. Сравнение текущих значений публикуемых показателей с прогнозируемыми:

  • совпадение с прогнозом;
  • ситуация оказалась лучше прогноза;
  • ситуация оказалась хуже прогнозируемой.


Сравним эти два подхода и определим, какой из них прибыльней.

Гипотеза
К выводам

Доходность сделок, основанных на сигнале, получаемом за счет сравнения прогнозного и фактического значения, выше, чем доходность сигнала, получаемого на основе сравнения нового фактического значения с предыдущим фактическим значением.

К выводам

Торговая стратегия:


- входим в рынок после публикации события (новости) на 15-минутных свечах согласно предполагаемой реакции инструмента на событие (подробнее см. в приложении):

  • 0 (0 свеча, момент публикации события),
  • 15 минут (1 свеча),
  • 1 час (4 свеча),
  • 2 часа (8 свеча).


- выходим с рынка на close свечи из списка ниже после входа:

  • 1 час (4 свеча),
  • 2 часа (8 свеча),
  • 3 часа (12 свеча),
  • 4 часа (16 свеча),
  • 5 часов (20 свеча),
  • 8 часов (32 свеча).


Оценим описанную стратегию для двух подходов сравнения публикуемых показателей: текущих с прогнозными и текущих с предыдущими.


Всего 48 комбинаций входов/выходов.

Используемые данные

Экономический календарь: MarketCheese


Таймфрейм: 15 минут (М15)


Исторические данные: 01.01.2015 – 30.09.2020


Экономические события восьми стран:

  • США: 51 событие
  • Австралия: 17 событий
  • Еврозона: 21 событие
  • Великобритания: 27 событий
  • Швейцария: 10 событий
  • Япония: 9 событий
  • Новая Зеландия: 16 событий
  • Канада: 14 событий


Подробный список событий по странам представлен в приложении.


Финансовые инструменты: по 5 валютных пар с USD, AUD, EUR, GBP, CAD, NZD, CHF, JPY.


Всего 81 373 входов в рынок.

Для исследования взяты следующие валютные пары по странам:


США
Австралия
Еврозона
Великобритания
Канада
Новая Зеландия
Швейцария
Япония
EURUSD
EURAUD
EURUSD
EURGBP
USDCAD
NZDUSD
USDCHF
USDJPY
GBPUSD
GBPAUD
EURGBP
GBPUSD
GBPCAD
EURNZD
EURCHF
EURJPY
AUDUSD
AUDUSD
EURCAD
GBPCAD
AUDCAD
NZDJPY
GBPCHF
AUDJPY
USDJPY
AUDJPY
EURJPY
GBPJPY
CADJPY
AUDNZD
AUDCHF
GBPJPY
USDCAD
AUDCAD
EURAUD
GBPAUD
EURCAD
NZDCAD
NZDCHF
CADJPY


Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!


Анализ полученных результатов


Оценивать результаты будем по следующему критерию:

  • Доходность – отражает относительное изменение котировок финансовых инструментов, в процентах. Положительное значение доходности говорит о прибыльности стратегии, отрицательное – об убыточности.


Доходность (D) финансового инструмента рассчитывается по формуле:


D = Σ P (%)/ n,


где: n – количество сделок;


P (%) – процент приращения котировки финансового инструмента на момент фиксации позиции, рассчитывается следующим образом:


для позиций на покупку

P (%) = (цена закрытия позиции – цена открытия позиции) / цена открытия позиции*100%


для позиций на продажу

P (%) = (цена открытия позиции – цена закрытия позиции) / цена открытия позиции*100%


Примем условные обозначения:


  1. Сочетание входа и выхода с рынка по номеру свечи:


Выход \ Вход
0
1
4
8
4
0-4
1-4
4-4
8-4
8
0-8
1-8
4-8
8-8
12
0-12
1-12
4-12
8-12
16
0-16
1-16
4-16
8-16
20
0-20
1-20
4-20
8-20
32
0-32
1-32
4-32
8-32


2. Текущее / Предыдущее – метод сравнения текущих значений с предыдущими.


3. Текущее / Прогноз – метод сравнения текущих значений с прогнозными.


Результаты представлены в диаграммах.

Выводы

Стоит отметить, что не всегда и не для всех событий перед выходом новостей публикуются прогнозные значения.


При этом, для событий, по которым публикуется прогнозное значение, можно повысить доходность стратегии путем входа в рынок в момент публикации и выхода через 1, 2, 3, 4, 5, 8 часов после входа.


Метод сравнения текущих значений экономических показателей с прогнозными лучше подходит для событий Австралии, Новой Зеландии и Канады. Благодаря входам в рынок на основе прогнозов, средняя доходность событий этих стран достигает и превышает значение 0,1 %.


Польза сигнала, основанного на прогнозном значении, выявлена для входа в рынок в момент публикации событий.

Подробные результаты представлены в приложении.

XLSX (0.19 MB)Applicationa to the article 'Does the trading signal work based on the forecast value'.xlsx

Комментарии

Написать комментарий

Отправить
Правила комментирования
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Только пользователи с подтвержденным email могут оставлять комментарии. Для активации перейдите по ссылке в письме, которое было отправлено на Вашу электронную почту . Отправить письмо для активации повторно.

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей!