search
Символы
События
Исследования
Ничего не найдено
Выберите раздел, по которому будет происходить поиск
Войти
Регистрация
Технический анализ Графический анализ

«Повешенный» - разворотный паттерн. Так ли на практике?

Елена Берсенева 05 июня 2020 visibility_on 527 comments0

Стив Нисон в книге «Японские свечи» предлагает опознавать «Повешенного» по трем основным признакам:


  1. Тело находится в верхней части ценового диапазона. Цвет тела значения не имеет.
  2. Нижняя тень в два раза длиннее тела.
  3. У свечи нет верхней тени или она очень короткая.


Чем длиннее нижняя тень и чем меньше тело, тем выше потенциал «Повешен­ного».


Для «Перевернутого молота» ситуация зеркальна.

lightbulb_on_outline
Гипотеза
К выводамarrow_downward

«Повешенный» и «Перевернутый молот» - разворотные модели рынка.

К выводамarrow_downward

Метод выявления события

Сигнал на продажу
High[1] > High[2] (Тренд восходящий)
High[2] > High[3] (Тренд восходящий)
(High[1] - Min(Open[1],Close[1]))/
(High[1]-Low[1])<= Т(%)
Сигнал на покупку
Low[1] < Low[2] (Тренд нисходящий)
Low[2] < Low[3] (Тренд нисходящий)
(Max(Open[1],Close[1]) – Low[1])/
(High[1]-Low[1])<= Т(%)


Проведем тестирование «Повешенного» и «Перевернутого молота» в трех их комбинациях, регулируя условный параметр «тело» свечи. Назовем его Т, и будем под ним понимать тело свечи плюс маленький хвостик, которого может и не быть.


Итак, будем рассматривать следующие комбинации:

На рисунке представлен паттерн «Повешенный» с различной длиной тела. Для «Перевернутого молота» ситуация зеркальна.


Оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.


Открытие позиции:

После того, как паттерн сформирован, на открытии новой свечи открывается позиция:

Повешенный – сигнал на продажу;

Перевернутый молот – сигнал на покупку.


Закрытие позиции:

Во всех ситуациях время жизни позиции – 5, 10 или 15 свечей.

database
Используемые данные

Перечень финансовых инструментов и их таймфреймов, на которых будем выполнять тестирование торгового сигнала:

  • 25 валютных пар (Форекс);
  • 6 товарных фьючерсов (Товары);
  • 2 фондовых индекса США (Индексы США);
  • 30 акций США (Акции США);
  • 57 акций РФ (Акции РФ);
  • 1 фондовый индекс РФ (Индекс РФ).


Используемые таймфреймы:

  • H1 (1 час) – история 5 лет,
  • D1 (1 день) – история 10 лет.


Всего 1 980 817 значений.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!


Анализ полученных результатов


Результаты сначала оценим по численности выборки.


Т <= 10%


Для таймфрейма 1 час (H1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
655727
117
Товары
115947
134
Индексы США
52779
12
Индекс РФ
11419
1
Акции США
234496
94
Акции РФ
613039
592
Всего
1683407
950



Для таймфрейма 1 день (D1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
67473
21
Товары
15451
4
Индексы США
5451
1
Индекс РФ
2517
1
Акции США
71607
42
Акции РФ
134911
186
Всего
297410
255



Т <= 20%


Для таймфрейма 1 час (H1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
655727
1199
Товары
115947
281
Индексы США
52779
91
Индекс РФ
11419
26
Акции США
234496
646
Акции РФ
613039
2069
Всего
1683407
4312



Для таймфрейма 1 день (D1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
67473
118
Товары
15451
22
Индексы США
5451
12
Индекс РФ
2517
7
Акции США
71607
238
Акции РФ
134911
566
Всего
297410
963



Т <= 40%


Для таймфрейма 1 час (H1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
655727
14258
Товары
115947
1965
Индексы США
52779
1014
Индекс РФ
11419
252
Акции США
234496
5300
Акции РФ
613039
11734
Всего
1683407
34523



Для таймфрейма 1 день (D1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
67473
1382
Товары
15451
289
Индексы США
5451
153
Индекс РФ
2517
59
Акции США
71607
1849
Акции РФ
134911
3329
Всего
297410
7061



Общее количество свечей и событий:


Событие
Количество свечей
Количество событий
Т <= 10%
1 980 817
1205
Т <= 20%
1 980 817
5275
Т <= 40%
1 980 817
41584


Далее посмотрим, какова доля событий в % в общем количестве исходных свечей в разрезе таймфреймов.


Для таймфрейма 1 час (H1):


Событие
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
T <= 10%
0,02
0,12
0,02
0,01
0,04
0,10
T <= 20%
0,18
0,24
0,17
0,23
0,28
0,34
T <= 40%
2,17
1,69
1,92
2,21
2,26
1,91



Для таймфрейма 1 день (D1):


Событие
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
T <= 10%
0,03
0,03
0,02
0,04
0,06
0,14
T <= 20%
0,17
0,14
0,22
0,28
0,33
0,42
T <= 40%
2,05
1,87
2,81
2,34
2,58
2,47


Отметим, что чем более выражены паттерны, тем меньше их доля, и тем реже они встречаются на графиках.


Теперь рассмотрим результаты отработки сигналов паттернов «Повешенный» и «Перевернутый молот».


Оценивать результаты будем по двум критериям:

  • Импульс (i) – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
  • ДПП – доля прибыльных позиций, %.


Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов, индикаторов и сегментов рынка.


Примем условные обозначения:

«H1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«D1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«Т» – длина тела свечи, %;


Коэффициент волатильности:

  • для дневного таймфрейма: отношение средней волатильности 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности 20 свечей, предшествующих открытию позиции.
  • для часового таймфрейма: отношение средней волатильности за 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности аналогичных часов в предыдущие 4 дня.

Значение коэффициента волатильности больше 1 означает большую волатильность после сигнала по сравнению с волатильностью до сигнала, значение меньше 1 – наоборот.


Т <= 10%


Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка




Т<=10%
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
Н1/5
Количество сигналов
117
134
12
1
94
592
950
Импульс
0,040
0,051
-0,092
-0,862
-0,218
-0,022
-0,062
ДПП
66,2
45,8
27,8
0,0
42,3
47,6
49,3
Коэффициент волатильности
0,98
1,06
1,01
0,95
1,06
1,04
1,03
Н1/10
Количество сигналов
117
134
12
1
94
591
949
Импульс
0,015
0,276
-0,057
-0,851
-0,131
-0,076
-0,059
ДПП
51,5
52,5
27,8
0,0
50,8
51,9
50,7
Коэффициент волатильности
0,98
1,06
1,01
0,95
1,06
1,04
1,03
Н /15
Количество сигналов
117
134
12
1
94
591
949
Импульс
-0,008
0,056
-0,019
-0,330
-0,032
-0,176
-0,093
ДПП
51,0
40,4
44,4
0,0
50,1
47,7
48,2
Коэффициент волатильности
0,98
1,06
1,01
0,95
1,06
1,04
1,03


Т<=10%
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
D1/5
Количество сигналов
21
4
1
1
42
186
255
Импульс
0,076
1,794
-0,310
1,536
0,269
-0,353
-0,033
ДПП
50,4
66,7
0,0
100,0
46,4
51,5
50,5
Коэффициент волатильности
1,06
0,91
0,55
0,85
1,02
1,01
1,01
D1/10
Количество сигналов
21
4
1
1
42
186
255
Импульс
0,093
4,409
-0,270
3,413
0,488
-0,708
-0,050
ДПП
53,8
66,7
0,0
100,0
46,7
47,4
48,7
Коэффициент волатильности
1,06
0,91
0,55
0,85
1,02
1,01
1,01
D1/15
Количество сигналов
21
4
1
1
42
186
255
Импульс
0,529
3,637
-1,552
6,586
-0,210
-0,579
-0,130
ДПП
68,1
66,7
0,0
100,0
39,6
45,1
47,0
Коэффициент волатильности
1,06
0,91
0,55
0,85
1,02
1,01
1,01



T <= 20%


Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка


T<=20%
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
Н1/5
Количество сигналов
1199
281
91
26
646
2069
4312
Импульс
0,009
0,006
0,133
-0,052
-0,011
-0,077
-0,035
ДПП
55,0
48,0
54,7
42,3
47,4
47,2
49,0
Коэффициент волатильности
1,01
1,03
1,17
0,98
1,03
1,04
1,03
Н1/10
Количество сигналов
1199
281
91
26
646
2067
4310
Импульс
0,010
0,096
0,192
-0,234
-0,020
-0,141
-0,064
ДПП
53,2
49,1
52,7
46,2
51,5
47,9
50,0
Коэффициент волатильности
1,01
1,03
1,17
0,98
1,03
1,03
1,03
Н1/15
Количество сигналов
1199
281
91
26
645
2066
4308
Импульс
-0,002
0,102
0,190
-0,176
0,020
-0,198
-0,083
ДПП
51,3
47,6
57,2
42,3
51,1
48,1
49,6
Коэффициент волатильности
1,01
1,03
1,17
0,98
1,03
1,03
1,03


T<=20%
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
D1/5
Количество сигналов
118
22
12
7
238
566
963
Импульс
-0,066
0,622
0,414
0,534
0,187
-0,568
-0,194
ДПП
52,4
51,4
65,0
42,9
48,1
47,6
49,1
Коэффициент волатильности
1,00
0,97
0,89
1,04
1,04
1,00
1,01
D1/10
Количество сигналов
117
22
12
7
238
564
960
Импульс
-0,053
1,395
0,434
0,932
0,360
-0,123
0,106
ДПП
54,6
59,7
35,0
57,1
47,5
51,6
51,4
Коэффициент волатильности
1,00
0,97
0,89
1,04
1,04
1,00
1,01
D1/15
Количество сигналов
117
22
12
7
237
564
959
Импульс
0,070
1,811
-0,238
1,143
0,040
0,084
0,160
ДПП
55,6
41,7
35,0
57,1
46,9
52,6
51,0
Коэффициент волатильности
1,00
0,97
0,89
1,04
1,04
1,00
1,01




T <= 40%


Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка


T<=40%
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
Н1/5
Количество сигналов
14258
1965
1014
252
5300
11734
34523
Импульс
0,005
0,018
0,000
-0,024
0,016
-0,013
0,000
ДПП
52,0
49,1
49,2
46,8
50,3
49,5
50,2
Коэффициент волатильности
0,99
1,01
1,00
0,99
1,00
1,03
1,01
Н1/10
Количество сигналов
14256
1965
1014
251
5297
11726
34509
Импульс
-0,001
0,063
-0,023
-0,046
0,008
-0,053
-0,021
ДПП
51,7
50,6
48,6
46,6
50,8
49,2
50,2
Коэффициент волатильности
0,99
1,01
1,00
0,98
1,00
1,02
1,01
Н1/15
Количество сигналов
14255
1965
1014
251
5294
11720
34499
Импульс
-0,004
0,073
-0,049
-0,025
0,004
-0,107
-0,048
ДПП
50,6
51,0
48,0
47,4
50,5
50,0
50,2
Коэффициент волатильности
0,99
1,01
1,00
0,98
1,00
1,02
1,01


T<=40%
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
D1/5
Количество сигналов
1382
289
153
59
1849
3329
7061
Импульс
0,010
0,031
0,418
-0,068
0,137
-0,247
-0,074
ДПП
50,4
49,5
49,7
39,0
51,0
49,1
49,8
Коэффициент волатильности
1,00
1,02
1,00
0,93
1,02
1,01
1,01
D1/10
Количество сигналов
1374
288
153
59
1844
3318
7036
Импульс
-0,001
0,305
0,212
-0,019
0,246
-0,161
0,002
ДПП
49,8
52,0
47,4
50,9
51,5
49,7
50,2
Коэффициент волатильности
1,00
1,02
1,00
0,93
1,02
1,01
1,01
D1/15
Количество сигналов
1372
287
153
59
1839
3314
7024
Импульс
-0,030
0,399
0,108
-0,158
0,225
-0,103
0,021
ДПП
50,3
50,4
42,5
45,8
51,7
50,3
50,5
Коэффициент волатильности
1,00
1,01
1,00
0,93
1,02
1,01
1,01



Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:

script_text_outline
Выводы

Импульсы


Наибольший импульс 0,160% показывают сигналы на дневном таймфрейме при закрытии позиции 15 свече.


Наименьший импульс -0,194% показывают сигналы на дневном таймфрейме при закрытии позиции 5 свече.


В целом, импульсы сигналов паттернов «Повешенный» и «Перевернутый молот» не достигают минимально значимого значения в 0,3% по модулю для дневного таймфрейма и 0,15% по модулю – для часового таймфрейма.



ДПП


Доля прибыльных позиций сигналов часового таймфрейма колеблется от 48,2% до 50,7%, дневного таймфрейма – от 47,0% до 51,4%.



Волатильность


Волатильность после сигналов не меняется (изменения не более 5%) на обоих таймфреймах при любом теле свечи.




Польза паттернов «Повешенный» и «Перевернутый молот» в прогнозировании рынка не выявлена.

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.17 MB)Application to the article 'The pattern 'Hanged man - a reversal pattern. Is this the case in practice'.xlsx

Комментарии

Написать комментарий

Отправить
Правила комментирования
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Только пользователи с подтвержденным email могут оставлять комментарии. Для активации перейдите по ссылке в письме, которое было отправлено на Вашу электронную почту. Отправить письмо для активации повторно.

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей!