search
Символы
События
Исследования
Ничего не найдено
Выберите раздел, по которому будет происходить поиск
Вход
Регистрация
Технический анализГрафический анализ

Двойная вершина – фигура разворота. Проверим на истории

Елена Берсенева 05 июня 2020 visibility_on134 comments0

В предлагаемой статье поговорим о парных паттернах графического анализа «Двойная вершина» и «Двойное основание».


Джек Швагер в книге «Технический анализ. Полный курс» так характеризует эти фигуры:

«Двойные вершины и впадины являются именно тем, о чем говорит их название. Разумеется, две вершины (или впадины), образующие модель, не должны быть совершенно одинаковыми, скорее, они будут близки по ценам.» «Двойные вершины и впадины, образующиеся после мощного движения цен, следует рассматривать как явные индикаторы крупного разворота тенденции.»

lightbulb_on_outline
Гипотеза
К выводамarrow_downward

Формации «Двойная вершина» и «Двойное основание» сигнализируют о развороте тренда.

К выводамarrow_downward

Двойная вершина напоминает букву «М» на графиках, так как содержит в себе два последовательных пика примерно одного ценового уровня с коррекцией между ними.


Двойное основание напоминает букву «W»:

Метод выявления события


В нашем исследовании для поиска вершин и оснований на графиках при формировании рассматриваемых фигур воспользуемся индикатором ZigZag.


ZigZag - трендовый индикатор, поэтому он отображает на графике линии, соединяющие локальные минимумы и максимумы, которые очерчивают направление тренда. Данный индикатор содержит три параметра. Они определяют работу ZigZag и то, какие минимумы и максимумы он будет учитывать. Изменение параметров влияет на степень чувствительности индикатора к движению цены. Если увеличить значения для расчета, то число локальных минимумов и максимумов сократится, соответственно отобразится меньшее число линий и теоретически будет сформировано меньше фигур, но крупнее в размере (ценовые движения также укрупнятся).


Индикатор ZigZag в данном случае применим, так как для определения точек входа на рынок окончательного формирования последней (плавающей) линии индикатора не требуется.


Для исследования возьмем ZigZag с параметрами 5.3.3 (будут сформированы малые фигуры) и с параметрами 12.5.3 (будут сформированы крупные фигуры). Вторая группа параметров задана в индикаторе ZigZag по умолчанию.

“Двойная вершина” - сигнал на продажу

ZigZag[0] < ZigZag [1]

ZigZag [0] < ZigZag [2]

ZigZag [2] < ZigZag [1]

ZigZag [3] > ZigZag [2]

Close[i] < ZigZag[2]

W <= WMAX


“Двойное основание” – сигнал на покупку

ZigZag[0] > ZigZag [1]

ZigZag [0] > ZigZag [2]

ZigZag [2] > ZigZag [1]

ZigZag [3] < ZigZag [2]

Close[i] > ZigZag[2]

W <= WMAX


Кроме этого, проведем тестирование паттернов в двух комбинациях, регулируя условный параметр:


W – Удаленность Вершин/Оснований.


Удаленность W в % не должна превышать пороговое значение WMax:

W = ( Max( ZZ[1], ZZ[3] ) - Min( ZZ[1], ZZ[3] ) ) /

( Max( Max( ZZ[1], ZZ[3] ), ZZ[2]) - Min( Min(ZZ[1], ZZ[3]), ZZ[2]) )*100


Наглядно фигура «Двойная вершина» с указанным выше параметром W выглядит так:

Что показывает условный параметр W?


Чем меньше W, тем цены вершин или впадин ближе друг к другу и тем более выражена формация «Двойная вершина».


Для «Двойного основания» ситуация зеркальна.


Теперь оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.


Открытие торговой позиции:

После того, как паттерн сформирован, на open следующей свечи открывается позиция:

  • Двойная вершина – продажа;
  • Двойное основание – покупка.


Закрытие позиции:

Во всех ситуациях время жизни позиции – 5, 10 или 15 свечей.


Сигналы, генерируемые паттернами «Двойная вершина» и «Двойное основание», протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.

database
Используемые данные

Перечень финансовых инструментов и их таймфреймов, на которых будем выполнять тестирование торгового сигнала:

  • 25 валютных пар (Форекс);
  • 6 товарных фьючерсов (Товары);
  • 2 фондовых индекса США (Индексы США);
  • 30 акций США (Акции США);
  • 58 акций РФ (Акции РФ);
  • 1 фондовый индекс РФ (Индекс РФ).


Используемые таймфреймы:

  • H1 (1 час) – история 5 лет,
  • D1 (1 день) – история 10 лет.


Всего 1 981 114 значений.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!


Анализ полученных результатов


Результаты сначала оценим по численности выборки:


Малые фигуры (ZigZag (5.3.3)):


W <= 5%


Для таймфрейма 1 час (H1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
655777
1634
Товары
115959
224
Индексы США
52783
107
Индекс РФ
11421
26
Акции США
234556
591
Акции РФ
612555
1582
Всего
1683051
4164



Для таймфрейма 1 день (D1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
67432
199
Товары
15463
41
Индексы США
5455
15
Индекс РФ
2519
6
Акции США
72925
209
Акции РФ
134269
355
Всего
298063
825



W <= 10%


Для таймфрейма 1 час (H1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
655777
3467
Товары
115959
455
Индексы США
52783
219
Индекс РФ
11421
53
Акции США
234556
1243
Акции РФ
612555
3045
Всего
1683051
8482



Для таймфрейма 1 день (D1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
67432
403
Товары
15463
98
Индексы США
5455
33
Индекс РФ
2519
10
Акции США
72925
442
Акции РФ
134269
792
Всего
298063
1778



Крупные фигуры (ZigZag (12.5.3)):


W <= 5%


Для таймфрейма 1 час (H1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
655777
826
Товары
115959
115
Индексы США
52783
68
Индекс РФ
11421
11
Акции США
234556
324
Акции РФ
612555
704
Всего
1683051
2048



Для таймфрейма 1 день (D1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
67432
94
Товары
15463
22
Индексы США
5455
9
Индекс РФ
2519
5
Акции США
72925
88
Акции РФ
134269
133
Всего
298063
351



W <=10%


Для таймфрейма 1 час (H1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
655777
1691
Товары
115959
260
Индексы США
52783
148
Индекс РФ
11421
19
Акции США
234556
675
Акции РФ
612555
1419
Всего
1683051
4212



Для таймфрейма 1 день (D1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
67432
183
Товары
15463
41
Индексы США
5455
19
Индекс РФ
2519
5
Акции США
72925
190
Акции РФ
134269
315
Всего
298063
753



Общее количество свечей и событий:


Событие
Количество свечей
Количество событий
Малые фигуры
W <= 5%
1981114
4989
W <= 10%
1981114
10260
Крупные фигуры
W <= 5%
1981114
2399
W <= 10%
1981114
4965


Далее посмотрим, какова доля Вершин и Оснований в % в общем количестве исходных свечей в разрезе таймфреймов:


Малые фигуры (ZigZag (5.3.3)):


Для таймфрейма 1 час (H1):


Параметры Вершин / Оснований
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
W<= 5 %
0,25
0,19
0,20
0,23
0,26
0,26
W <= 10 %
0,53
0,39
0,41
0,46
0,53
0,50



Для таймфрейма 1 день(D1):


Параметры Вершин / Оснований
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
W<= 5 %
0,30
0,27
0,27
0,24
0,29
0,26
W <= 10 %
0,60
0,63
0,60
0,40
0,61
0,59



Крупные фигуры (ZigZag (12.5.3)):


Для таймфрейма 1 час (H1):


Параметры Вершин / Оснований
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
W<= 5 %
0,13
0,10
0,13
0,10
0,14
0,11
W <= 10 %
0,26
0,22
0,28
0,17
0,29
0,23



Для таймфрейма 1 день(D1):


Параметры Вершин / Оснований
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
W<= 5 %
0,14
0,14
0,16
0,20
0,12
0,10
W <= 10 %
0,27
0,27
0,35
0,20
0,26
0,23


Заметим, что чем более выражены паттерны, и чем крупнее фигуры, тем меньше их доля в общем количестве свечей, и тем реже они встречаются на графиках.


Теперь рассмотрим результаты отработки торговых сигналов, полученных в результате сформированных Вершин и Оснований.


Оценивать результаты будем по двум критериям:

  • Импульс (i) – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
  • ДПП – доля прибыльных позиций, %.


Примем условные обозначения:

«H1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«D1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 день;

W – удаленность Вершин/Оснований, %;


Коэффициент волатильности:

  • для дневного таймфрейма: отношение средней волатильности 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности 20 свечей, предшествующих открытию позиции.
  • для часового таймфрейма: отношение средней волатильности за 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности аналогичных часов в предыдущие 4 дня.

Значение коэффициента волатильности больше 1 означает большую волатильность после сигнала по сравнению с волатильностью до сигнала, значение меньше 1 – наоборот.


Малые фигуры (ZigZag (5.3.3)):


Количество Вершин/Оснований, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка при удаленности Вершин/Оснований не более 5%


W<=5%
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
Н1/5
Количество сигналов
1634
224
107
26
591
1582
4164
Импульс
0,011
-0,042
0,007
0,159
0,073
-0,028
0,006
ДПП
50,7
53,0
50,5
53,9
50,3
42,9
47,0
Коэффициент волатильности
1,00
0,98
1,04
0,94
1,05
1,17
1,09
Н1/10
Количество сигналов
1634
223
107
26
591
1580
4161
Импульс
0,000
0,033
0,008
0,313
0,007
0,012
0,012
ДПП
50,3
57,2
52,3
65,4
48,3
44,6
47,6
Коэффициент волатильности
1,00
0,98
1,04
0,94
1,05
1,17
1,09
Н1/15
Количество сигналов
1632
223
107
26
591
1578
4157
Импульс
-0,001
0,089
0,031
0,365
-0,059
-0,047
-0,029
ДПП
50,0
60,8
51,4
61,5
47,1
45,5
47,8
Коэффициент волатильности
1,00
0,98
1,04
0,94
1,05
1,17
1,09


W<=5%
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
D1/5
Количество сигналов
199
41
15
6
209
355
825
Импульс
-0,003
-0,039
0,472
-0,810
-0,095
0,632
0,276
ДПП
47,1
38,4
55,0
33,3
49,3
46,0
46,7
Коэффициент волатильности
1,03
1,06
1,30
0,74
1,08
1,24
1,14
D1/10
Количество сигналов
199
41
15
6
208
355
824
Импульс
0,024
0,604
0,265
0,528
-0,184
0,877
0,415
ДПП
50,4
56,0
60,0
33,3
47,9
51,7
50,7
Коэффициент волатильности
1,03
1,06
1,30
0,74
1,08
1,24
1,14
D1/15
Количество сигналов
197
41
15
6
208
354
821
Импульс
0,145
0,602
0,221
0,116
-1,025
0,710
0,149
ДПП
52,1
51,5
50,0
50,0
44,9
49,9
49,2
Коэффициент волатильности
1,03
1,06
1,30
0,74
1,08
1,24
1,14



Количество Вершин/Оснований, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка при удаленности Вершин/Оснований не более 10%


W<=10%
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
Н1/5
Количество сигналов
3467
455
219
53
1243
3045
8482
Импульс
0,007
0,072
-0,045
0,197
0,050
-0,032
0,003
ДПП
49,9
53,1
45,2
60,4
50,3
44,9
47,8
Коэффициент волатильности
1,01
0,99
1,05
1,00
1,07
1,17
1,10
Н1/10
Количество сигналов
3467
454
219
53
1243
3042
8478
Импульс
-0,006
0,126
-0,049
0,462
-0,020
0,022
0,013
ДПП
49,7
55,5
47,5
66,0
48,6
45,1
47,6
Коэффициент волатильности
1,01
0,99
1,05
1,00
1,07
1,17
1,10
Н1/15
Количество сигналов
3464
454
219
53
1242
3040
8472
Импульс
-0,007
0,237
-0,003
0,442
-0,128
-0,047
-0,040
ДПП
50,4
57,5
47,0
64,2
47,1
45,6
47,7
Коэффициент волатильности
1,01
0,99
1,05
1,00
1,07
1,17
1,10


W<=10%
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
D1/5
Количество сигналов
403
98
33
10
442
792
1778
Импульс
0,050
-0,133
0,656
-0,137
-0,061
0,354
0,167
ДПП
48,3
45,0
54,9
40,0
48,6
48,1
48,2
Коэффициент волатильности
1,06
1,01
1,20
0,93
1,07
1,24
1,14
D1/10
Количество сигналов
402
98
33
10
441
791
1775
Импульс
0,089
0,406
0,795
1,916
-0,304
0,191
0,083
ДПП
53,8
53,8
55,8
60,0
45,7
47,6
48,9
Коэффициент волатильности
1,06
1,01
1,20
0,93
1,07
1,24
1,14
D1/15
Количество сигналов
400
98
33
10
441
788
1770
Импульс
0,185
0,528
1,009
1,201
-0,580
0,072
-0,018
ДПП
52,6
50,6
61,1
60,0
46,8
47,5
48,8
Коэффициент волатильности
1,06
1,01
1,20
0,93
1,07
1,23
1,14



Крупные фигуры (ZigZag (12.5.3)):


Количество Вершин/Оснований, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка при удаленности Вершин/Оснований не более 5 %


W<=5%
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
Н1/5
Количество сигналов
826
115
68
11
324
704
2048
Импульс
0,012
0,012
-0,007
-0,149
0,001
-0,048
-0,021
ДПП
48,7
62,2
53,0
36,4
48,3
45,0
47,5
Коэффициент волатильности
1,07
0,98
0,99
1,15
1,15
1,43
1,26
Н1/10
Количество сигналов
826
115
68
11
324
703
2047
Импульс
0,013
-0,090
0,044
-0,152
-0,017
0,100
0,041
ДПП
47,9
64,2
51,3
36,4
48,9
46,7
48,3
Коэффициент волатильности
1,07
0,98
0,99
1,15
1,15
1,43
1,26
Н1/15
Количество сигналов
825
115
68
11
324
703
2046
Импульс
0,002
-0,205
0,088
-0,121
0,025
0,140
0,064
ДПП
50,0
59,6
56,3
54,6
50,0
47,9
49,6
Коэффициент волатильности
1,07
0,98
0,99
1,15
1,15
1,43
1,26


W<=5%
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
D1/5
Количество сигналов
94
22
9
5
88
133
351
Импульс
0,281
0,313
-0,939
-0,020
-0,405
0,978
0,396
ДПП
58,1
55,8
33,3
60,0
40,9
52,9
50,9
Коэффициент волатильности
1,12
1,10
1,11
0,84
1,07
1,27
1,17
D1/10
Количество сигналов
93
22
9
5
88
133
350
Импульс
0,518
0,163
-0,375
0,319
0,168
0,864
0,546
ДПП
64,5
63,3
50,0
60,0
45,7
53,7
54,6
Коэффициент волатильности
1,12
1,10
1,11
0,84
1,07
1,27
1,17
D1/15
Количество сигналов
93
22
9
5
88
132
349
Импульс
0,532
-0,774
-0,482
0,145
-0,412
0,604
0,233
ДПП
58,9
37,8
58,3
60,0
47,7
57,5
54,3
Коэффициент волатильности
1,12
1,10
1,11
0,84
1,07
1,26
1,17



Количество Вершин/Оснований, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка при удаленности Вершин/Оснований не более 10 %


W<=10%
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
Н1/5
Количество сигналов
1691
260
148
19
675
1419
4212
Импульс
0,022
0,097
-0,015
0,324
0,005
0,006
0,016
ДПП
51,2
55,2
46,6
52,6
50,6
44,1
47,8
Коэффициент волатильности
1,08
1,01
0,99
1,40
1,16
1,41
1,25
Н1/10
Количество сигналов
1691
260
148
19
675
1418
4211
Импульс
0,017
0,108
-0,016
0,156
-0,013
0,075
0,043
ДПП
51,1
58,4
47,9
42,1
46,7
44,9
47,3
Коэффициент волатильности
1,08
1,01
0,99
1,40
1,16
1,41
1,25
Н1/15
Количество сигналов
1689
260
148
19
675
1418
4209
Импульс
0,014
0,083
0,010
-0,368
-0,036
0,127
0,056
ДПП
51,3
55,5
48,2
52,6
47,6
44,8
47,5
Коэффициент волатильности
1,08
1,01
0,99
1,40
1,16
1,41
1,25


W<=10%
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
D1/5
Количество сигналов
183
41
19
5
190
315
753
Импульс
0,179
0,537
-0,153
-0,020
-0,413
0,205
0,056
ДПП
56,4
55,8
46,7
60,0
45,2
50,0
50,4
Коэффициент волатильности
1,10
1,09
1,20
0,84
1,07
1,32
1,20
D1/10
Количество сигналов
182
40
19
5
190
315
751
Импульс
0,357
0,368
0,452
0,319
-0,144
0,363
0,239
ДПП
60,6
57,5
52,2
60,0
44,8
49,5
51,1
Коэффициент волатильности
1,10
1,08
1,20
0,84
1,07
1,32
1,20
D1/15
Количество сигналов
182
40
19
5
190
313
749
Импульс
0,417
-0,496
0,226
0,145
-0,119
0,428
0,240
ДПП
57,1
44,6
58,3
60,0
51,3
52,7
53,0
Коэффициент волатильности
1,10
1,08
1,20
0,84
1,07
1,31
1,20



Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:


Малые фигуры (ZigZag (5.3.3)):

Крупные фигуры (ZigZag (12.5.3)):

script_text_outline
Выводы

Импульсы


Наибольший импульс и для малых (0,415 %), и для крупных (0,546 %) фигур показывают сигналы Вершин и Оснований на дневном таймфрейме при удаленности Вершин/Оснований не более 5 % и фиксации позиции на 10 свече.


Импульсы ярко-выраженных паттернов «Двойная вершина» и «Двойное основание» превышают минимально значимые значения в 0,3% по модулю для дневного таймфрейма.


На часовом таймфрейме минимально значимое значение импульса 0,15% по модулю не достигнуто.



ДПП


Доля прибыльных позиций сигналов часового таймфрейма колеблется от 47,0% до 49,6%, дневного таймфрейма – от 46,7% до 54,6%.



Волатильность


Волатильность после сигнала возрастает более чем на 5% по сравнению с волатильностью до сигнала для всех таймфреймов и параметров фигур.



Польза паттернов «Двойная вершина» и «Двойное основание» в прогнозировании рынка на дневном таймфрейме выявлена.

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.43 MB)Application to the article 'Double top and double base a reversal formation. Check the history.'.xlsx


Комментарии

Написать комментарий

Отправить
Правила комментирования
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Только пользователи с подтвержденным email могут оставлять комментарии. Для активации перейдите по ссылке в письме, которая была отправлена на Вашу электронную почту. Отправить письмо для активации повторно.

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей!