Результативность ТС «Profitunity» Билла Вильямса

В данной статье оценим результативность торговой системы Билла Вильямса «Profitunity». Оценим эффективность торговой системы как в целом, так и отдельных ее сигналов.

Торговую систему «Profitunity» («Аллигатор») разработал и описал известный трейдер Билл Вильямс в своей книге «Торговый Хаос (Второе издание)».

Система Profitunity состоит из индикаторов: Аллигатор, Awesome Oscillator (AO) и Фракталы. Также используется паттерн «Бар Бычьего/Медвежьего разворота».

Различают 3 сигнала на вход, каждый из которых Билл Уильямс называет «мудрецом».

Аллигатор

Технический индикатор Аллигатор представляет собой комбинацию из трех сглаженных скользящих средних с различными временными интервалами, которые смещены на определенное количество периодов. При этом при построении скользящих средних сам автор использует медианную цену.

• Синяя линия, или 13-периодная сглаженная скользящая средняя, смещенная на 8 баров, представляет собой челюсть аллигатора.
• Зубы зверя — это 8-периодная сглаженная скользящая средняя, смещенная на 5 баров, которая представлена красной линией.
• Зеленая линия, или 5-периодная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 3 бара, представляет собой губы аллигатора.

Вместе, все три линии – челюсти, зубы и губы образуют пасть аллигатора.

Alligators Jaw = SMMA (Median price, 13, 8)

Alligator Teeth = SMMA (Median price, 8, 5)

Alligator Lips = SMMA (Median price, 5, 3)

Первый мудрец — бар бычьего/медвежьего разворота

Следующая часть системы – бар бычьего или медвежьего разворота. Это первый сигнал для входа в рынок.

Бар бычьего разворота показывает более низкий минимум относительно предыдущего бара и закрывается выше своей середины. То есть, в начале силы были на стороне медведей, но затем власть перешла к быкам.

В противоположность бычьему бару существует бар медвежьего разворота. Данный бар показывает новый максимум и закрывается в своей нижней половине. То есть, сначала правили быки, но в итоге медведи одержали победу.

Бары бычьего и медвежьего разворота должны находиться на существенном расстоянии от линий Аллигатора.

Второй мудрец — Awesome Oscillator

Следующий этап системы – осциллятор AO.

Он определяет силу, которая движет рынком. Измерения происходят по пяти последним барам, которые сравниваются с движущей силой по тридцати четырем барам.

Методика расчета индикатора АО проста – достаточно вычислить разность скользящих средних от медианной цены с периодами 34 и 5:

AO = SMA (Median Price, 34) — SMA (Median Price, 5)

где SMA — простая скользящая средняя, Median Price — медианная цена.

Сигналом для второго входа (доливки) служат смена цвета баров (на рисунке с зеленого на красный) и три последовательных бара одного цвета гистограммы AO.

Если разворотный бар отсутствовал, вход в рынок осуществляется по индикатору AO.

Третий мудрец — Фракталы

Для третьего сигнала ТС «Profitunity» применяются фракталы.

Восходящий фрактал – это, как минимум, пять следующих друг за другом свечей, где наибольший High с двух сторон сопровождается двумя более низкими High.

То же самое справедливо для нисходящего фрактала, где наименьший Low сопровождается четырьмя барами с более высоким значением Low.

В случае восходящих фракталов нас интересуют только максимумы баров, в случае нисходящих – только минимумы.

Фрактал не обязательно должен состоять из 5 свечей, формы могут быть разные:

Важно, чтобы на момент исполнения фрактал находился за красной линией аллигатора (для покупки выше красной линии, для продажи ниже красной линии).

Когда фрактал срабатывает, осуществляются входы и на последующих фракталах, пока не наберется в сумме 5 входов.

Фрактал может являться первым сигналом по системе, в том случае, если отсутствовали сигналы по разворотному бару и индикатору AO.

Мудрецы собираются вместе

1. Сигнал первого мудреца формируется на некотором расстоянии от аллигатора. Ожидаем появление бара бычьего либо медвежьего разворота.
2. Если рынок продолжает двигаться в нашем направлении, начинаем подсчет баров на гистограмме AO. После смены цвета баров гистограммы АО и появления трех последовательных баров одного цвета (зеленый для покупки, красный для продажи), осуществляется доливка к основной позиции в соответствии с системой обратной пирамиды (подробнее о ней написано ниже).
3. После срабатывания второго сигнала начинаем искать точку для третьего входа, то есть ждем условия для формирования фрактала.
4. Продолжаем следить за поступлением новых сигналов, пока размер позиции не достигнет своего максимума (по книге Вильямса — в сумме 5 входов).

Выход из позиции

Выход из позиции осуществляется при появлении противоположного сигнала. То есть, при появлении разворотного бара, трех последовательных баров одного цвета после смены цвета баров на гистограмме AO или фрактала.

Обратная пирамида

Для расчета размера позиций Билл Вильямс рекомендует следующий подход, напоминающий обратную пирамиду:

1. Первый вход по системе – лот 1*X
2. Второй вход по системе – лот 5*X
3. Третий вход по системе – лот 4*X
4. Четвертый вход по системе – лот 3*X
5. Пятый вход по системе – лот 2*X

Метод выявления событий

Формирование сигналов на покупку

1. Свеча бычьего разворота

• LIPS < TEETH
• TEETH < JAW
• Свеча i – свеча бычьего разворота:

1. Low[i] < Low[i-1]
2. Close[i] > 0.5*(High[i] - Low[i])

• High[i] < LIPS[i]
• LIPS[i] – High[i] > TEETH[i] – LIPS[i]
• LIPS[i] – High[i] > JAW[i] – TEETH[i]

Параметры открытия позиции:

BuyStop = High[i] + 5

StopLoss = Low[i] – 5

Исполнение ордера отменяется при появлении любого из трех противоположных сигналов: разворотного бара, трех последовательных баров одного цвета после смены цвета баров на гистограмме AO или фрактала.

2. Индикатор АО

• LIPS < TEETH
• TEETH < JAW
• AO[i-4] > AO[i-3] и
• AO[i-3] < АО[i-2] и
• АО[i-2] < AO[i-1] и
• AO[i-1] < AO[i]

Параметры открытия позиции:

BuyStop = High[i] + 5

StopLoss = Low[i] – 5

Исполнение ордера отменяется при появлении любого из трех противоположных сигналов: разворотного бара, трех последовательных баров одного цвета после смены цвета баров на гистограмме AO или фрактала.

3. Фрактал

f1 > TEETH

Параметры открытия позиции:

BuyStop = High[1] + 5

StopLoss = Low[1] - 5

f2 > TEETH

Параметры открытия позиции:

BuyStop = High[2] + 5

StopLoss = Low[2] - 5

f3 > TEETH

Параметры открытия позиции:

BuyStop = High[3] + 5

StopLoss = Low[3] – 5

Исполнение ордеров отменяется при появлении любого из трех противоположных сигналов: разворотного бара, трех последовательных баров одного цвета после смены цвета баров на гистограмме AO или фрактала.

Формирование сигналов на продажу



1. Свеча медвежьего разворота

• LIPS > TEETH
• TEETH >JAW
• Свеча i – свеча медвежьего разворота:

1. High[i] > High[i-1]
2. Close[i] < 0.5*(High[i] - Low[i])

• Low[i] > LIPS
• Low[i] – LIPS[i] > LIPS[i] – TEETH[i]
• LIPS[i] – High[i] > TEETH[i] – JAW[i]

Параметры открытия позиции:

SellStop = Low[i] – 5

StopLoss = High[i] + 5

Исполнение ордера отменяется при появлении любого из трех противоположных сигналов: разворотного бара, трех последовательных баров одного цвета после смены цвета баров на гистограмме AO или фрактала.

2. Индикатор АО

• LIPS > TEETH
• TEETH > JAW
• AO[i-4] < AO[i-3] и
• AO[i-3] > АО[i-2] и
• АО[i-2] > AO[i-1] и
• AO[i-1] > AO[i]

Параметры открытия позиции:

SellStop = Low[i] – 5

StopLoss = High[i] + 5

Исполнение ордера отменяется при появлении любого из трех противоположных сигналов: разворотного бара, трех последовательных баров одного цвета после смены цвета баров на гистограмме AO или фрактала.

3. Фрактал

f1 < TEETH

Параметры открытия позиции:

SellStop = Low[1] – 5

StopLoss = High[1] + 5

f2 < TEETH

Параметры открытия позиции:

SellStop = Low[2] – 5

StopLoss = High[2] + 5

f3 < TEETH

Параметры открытия позиции:

SellStop = Low[3] – 5

StopLoss = High[3] + 5

Исполнение ордеров отменяется при появлении любого из трех противоположных сигналов: разворотного бара, трех последовательных баров одного цвета после смены цвета баров на гистограмме AO или фрактала.

Закрытие позиции:

1. По системе «Profitunity» при появлении любого из 3-х противоположных сигналов: разворотного бара, трех последовательных баров одного цвета после смены цвета баров на гистограмме AO или фрактала;
2. Для анализа каждого сигнала в отдельности:

• при появлении противоположного сигнала;
• на close 5-го по счету бара после входа в рынок;
• на close 10-го по счету бара после входа в рынок;
• на close 15-го по счету бара после входа в рынок.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!

Анализ полученных результатов

Результаты сначала оценим по численности выборки. Представим их в диаграммах:

Далее посмотрим, какова доля в % событий в общем количестве исходных баров в разрезе таймфреймов:

Отметим, что в 100 барах на графике сигналы по системе «Profitunity» встречаются в среднем 5 раз на часовых графиках и 6 раз на дневных графиках, сигналы отдельно взятого Индикатора АО встречаются в среднем 6 раз на часовых графиках и на дневных графиках, остальные сигналы встречаются реже.

Теперь рассмотрим результаты отработки системы.

Оценивать результаты будем по двум критериям:

• Импульс (i) – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
• ДПП – доля прибыльных позиций, %.

Примем условные обозначения:

«Н1» - закрытие по ТС «Profitunity» при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / ПС» – закрытие при появлении противоположного сигнала при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 5» – закрытие позиции на 5 баре при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – закрытие позиции на 10 баре при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 15» – закрытие позиции на 15 баре при работе на таймфрейме 1 час;

«D1» - закрытие по ТС «Profitunity» при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / ПС» – закрытие при появлении противоположного сигнала при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 5» – закрытие позиции на 5 баре при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – закрытие позиции на 10 баре при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 15» – закрытие позиции на 15 баре при работе на таймфрейме 1 день;

Коэффициент волатильности:

• для дневного таймфрейма: отношение средней волатильности 5 баров после открытия позиции к средней волатильности 20 баров, предшествующих открытию позиции.
• для часового таймфрейма: отношение средней волатильности за 5 баров после открытия позиции к средней волатильности аналогичных часов в предыдущие 4 дня.

Значение коэффициента волатильности больше 1 означает большую волатильность после сигнала по сравнению с волатильностью до сигнала, значение меньше 1 – наоборот.

Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе таймфреймов и сегментов рынка (система «Profitunity»)



Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе таймфреймов и сегментов рынка (Бар бычьего/медвежьего разворота)

Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе таймфреймов и сегментов рынка (Индикатор АО)

Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе таймфреймов и сегментов рынка (Фрактал)

Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:

Подробные результаты представлены в приложении.

XLSX (0.15 MB)Application to the article 'Performance of the TS 'Profitunity' by Bill Williams'.xlsx