Дивергенция цены и популярных индикаторов. Проверим этот сигнал
27 марта 2020
В трейдинге существует множество технических индикаторов и методик анализа, используя которые, трейдер может прогнозировать сделки и своевременно получить прибыль. И одним из таких инструментов, является дивергенция.
Дивергенция в переводе с английского обозначает «расхождение» и возникает на графике в случае появления несоответствия показаний цены и технического индикатора.
Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора, либо два нисходящих минимума на графике цены, и два восходящих минимума на графике индикатора.
Считается, что дивергенция предрекает коррекцию либо разворот предыдущего тренда.
Для определения дивергенций в трейдинге применяется множество Индикаторов.
Для анализа мы возьмем сразу несколько популярных индикаторов.
Торговый сигнал, формируемый дивергенцией цены и индикатора, является прибыльным сигналом технического анализа.
В нашем исследовании рассмотрим следующие распространенные индикаторы:
Технический индикатор |
Параметры индикатора |
Автор системы |
Дивергенция |
Money Flow Index (MFI) |
Период: 14 |
Стандартные. На расхождении цены и индикатора (детали не расписаны) |
|
Relative Strength Index (RSI) |
Период: 14 |
Расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), который не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI |
|
Moving Average Convergence/Divergence (MACD) |
Быстрое EMA: 12; Медленное EMA: 26; SMA: 9. По ценам закрытия. |
Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых минимумов, а цена — нет |
|
Stochastic Oscillator |
Периоды: 5 и 3. Замедление: 3. Цены: лоу/хай. |
Цены образуют ряд новых максимумов, а Стохастическому Осциллятору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов - сигнал к продаже. Покупки зеркальны. |
|
Accumulation/Distribution |
нет настраиваемых параметров |
Расхождения между индикатором Accumulation/Distribution и ценой бумаги свидетельствуют о предстоящем изменении цен. Обычно в случае расхождения ценовая тенденция изменяется в направлении движения индикатора. Так, если индикатор растет, а цена бумаги падает, то следует ожидать разворота цен. |
|
Commodity Channel Index (CCI) |
Период: 14. По ценам закрытия. |
Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а Commodity Channel Index не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция. |
|
DeMarker |
Период: 14; |
Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а индикатору не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция. |
|
Momentum |
Период: 14; |
Кому принадлежит авторство в создании этого инструмента, доподлинно неизвестно. Наибольшим популяризатором Momentum считается известный трейдер Мартин Принг.
|
Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а индикатору не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.
|
Williams' Percent Range |
Период: 14; |
Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а индикатору не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.
|
Дивергенция бывает двух видов: бычья и медвежья.
На графиках бычья и медвежья дивергенции цены и индикатора выглядят подобным образом:
Метод выявления события
Определять событие будем следующим образом (на примере бычьей дивергенции):
- Индикатор[B1] < Зона перепроданности
(При нахождении цены в зоне перепроданности, продавцы начинают фиксировать прибыль по коротким позициям, вследствие чего цена на актив начинает повышаться, а быки начинают наращивать длинные позиции, покупая актив по сниженным ценам)
- Индикатор[В1] < Индикатор[B1-1] и
- Индикатор[В1] < Индикатор[B1+1] и
- Индикатор[В2] < Индикатор[B2-1] и
- Индикатор[В2] < Индикатор[B2+1] и
- Индикатор[B1] > Индикатор[B2];
- Low [A] < Low [B]
- Low [A] < Low [А-1]
- Low [A] < Low [А+1]
- Low [A] < Low [А-2]
- Low [A] < Low [А+2]
- Low [В] < Low [B-1]
- Low [В] < Low [B+1]
- Low [В] < Low [B-2]
- Low [В] < Low [B+2]
Выше описано формирование бычьей дивергенции. Для медвежьей дивергенции ситуация зеркальна.
Рассматриваемые сигналы протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.
Теперь оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.
Открытие позиции:
После того, как сигнал сформирован, на открытии новой свечи открывается позиция:
- Бычья дивергенция - сигнал на покупку;
- Медвежья дивергенция - сигнал на продажу.
Закрытие позиции:
Во всех ситуациях устанавливается время жизни позиции 5 или 10 (в свечах).
Перечень финансовых инструментов и их таймфреймов, на которых будем выполнять тестирование торговых сигналов:
- 23 валютные пары (Форекс);
- 5 товарных фьючерсов (Товары);
- 2 фондовых индекса (Индексы);
- 30 акций (Акции).
Используемые таймфреймы:
H1 (1 час) – история 5 лет,
D1 (1 день) – история 10 лет.
Выборка составляет 2 101 235 значений для каждого индикатора.
Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!
Анализ полученных результатов
Результаты сначала оценим по численности выборки:
Для таймфрейма H1 (1 час):
Индикатор |
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
MFI |
Форекс |
994755
|
8762
|
Товары |
172240
|
1389
|
|
Индексы |
87600
|
711
|
|
Акции |
628011
|
6313
|
|
RSI |
Форекс |
994755
|
7405
|
Товары |
172240
|
1099
|
|
Индексы |
87600
|
605
|
|
Акции |
628011
|
4855
|
|
Stochastic
|
Форекс |
994755
|
7903
|
Товары |
172240
|
1294
|
|
Индексы |
87600
|
681
|
|
Акции |
628011
|
5230
|
|
CCI |
Форекс |
994755
|
14522
|
Товары |
172240
|
2096
|
|
Индексы |
87600
|
1174
|
|
Акции |
628011
|
10309
|
|
DeMarker |
Форекс |
994755
|
9133
|
Товары |
172240
|
1471
|
|
Индексы |
87600
|
738
|
|
Акции |
628011
|
6125
|
|
WPR |
Форекс |
994755
|
10002
|
Товары |
172240
|
1310
|
|
Индексы |
87600
|
737
|
|
Акции |
628011
|
6877
|
|
MACD |
Форекс |
994755
|
9538
|
Товары |
172240
|
1681
|
|
Индексы |
87600
|
921
|
|
Акции |
628011
|
5931
|
|
AD |
Форекс |
994755
|
15373
|
Товары |
172240
|
2477
|
|
Индексы |
87600
|
1465
|
|
Акции |
628011
|
11180
|
|
Momentum |
Форекс |
994755
|
8140
|
Товары |
172240
|
1274
|
|
Индексы |
87600
|
674
|
|
Акции |
628011
|
6294
|
Для таймфрейма D1 (1 день):
Индикатор |
Сегмент рынка |
Количество свечей |
Количество событий |
MFI |
Форекс |
83950
|
851
|
Товары |
18250
|
208
|
|
Индексы |
7300
|
100
|
|
Акции |
109129
|
1186
|
|
RSI |
Форекс |
83950
|
642
|
Товары |
18250
|
139
|
|
Индексы |
7300
|
90
|
|
Акции |
109129
|
877
|
|
Stochastic |
Форекс |
83950
|
895
|
Товары |
18250
|
204
|
|
Индексы |
7300
|
109
|
|
Акции |
109129
|
1042
|
|
CCI |
Форекс |
83950
|
1480
|
Товары |
18250
|
336
|
|
Индексы |
7300
|
136
|
|
Акции |
109129
|
1720
|
|
DeMarker |
Форекс |
83950
|
939
|
Товары |
18250
|
215
|
|
Индексы |
7300
|
92
|
|
Акции |
109129
|
1127
|
|
WPR |
Форекс |
83950
|
1083
|
Товары |
18250
|
254
|
|
Индексы |
7300
|
128
|
|
Акции |
109129
|
1344
|
|
MACD |
Форекс |
83950
|
763
|
Товары |
18250
|
188
|
|
Индексы |
7300
|
95
|
|
Акции |
109129
|
1187
|
|
AD |
Форекс |
83950
|
1139
|
Товары |
18250
|
274
|
|
Индексы |
7300
|
133
|
|
Акции |
109129
|
1948
|
|
Momentum |
Форекс |
83950
|
964
|
Товары |
18250
|
234
|
|
Индексы |
7300
|
119
|
|
Акции |
109129
|
1186
|
Общее количество свечей и событий в совокупности по двум таймфреймам:
Индикатор |
Количество свечей |
Количество событий |
MFI
|
2 101 235 |
19520
|
RSI
|
2 101 235 |
15712
|
Stochastic |
2 101 235 |
17358
|
CCI
|
2 101 235 |
31773
|
DeMarker |
2 101 235 |
19840
|
WPR
|
2 101 235 |
21735
|
MACD
|
2 101 235 |
20304
|
AD
|
2 101 235 |
33989
|
Momentum
|
2 101 235 |
18885
|
Далее посмотрим, какова доля Дивергенций в общем количестве исходных свечей в совокупности по двум таймфреймам:
Сегмент рынка |
MFI
|
RSI
|
Stochastic |
CCI
|
DeMarker
|
WPR
|
MACD
|
AD
|
Momentum
|
Форекс |
0,9
|
0,7
|
0,8
|
1,5
|
0,9
|
1,0
|
1,0
|
1,5
|
0,8
|
Товары |
0,8
|
0,6
|
0,8
|
1,3
|
0,9
|
0,8
|
1,0
|
1,4
|
0,8
|
Индексы |
0,9
|
0,7
|
0,8
|
1,4
|
0,9
|
0,9
|
1,1
|
1,7
|
0,8
|
Акции |
1,0
|
0,8
|
0,9
|
1,6
|
1,0
|
1,1
|
1,0
|
1,8
|
1,0
|
Среднее |
0,9
|
0,7
|
0,8
|
1,4
|
0,9
|
1,0
|
1,0
|
1,6
|
0,9
|
По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от типов финансовых инструментов, распределение рассматриваемых событий примерно одинаковое по каждому индикатору.
Теперь обратимся к результатам отработки торговых сигналов, полученных в результате Дивергенций цены и Индикаторов.
Оценивать результаты будем по двум критериям:
- Импульс (i) – отражает средний процент приращения котировок финансовых инструментов на момент фиксации позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
- ДПП – доля прибыльных позиций, %.
Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов для каждого Индикатора:
Показатель |
5 свеча |
10 свеча |
H1 |
D1 |
|
MFI |
i |
-0,013
|
0,027
|
-0,017
|
0,031
|
ДПП |
49,2
|
50,0
|
49,6
|
49,6
|
|
RSI |
i |
0,047
|
0,011
|
-0,011
|
0,069
|
ДПП |
49,8
|
48,5
|
49,0
|
49,4
|
|
Stochastic |
i |
0,045
|
0,032
|
-0,018
|
0,095
|
ДПП |
49,5
|
49,0
|
49,3
|
49,2
|
|
CCI |
i |
0,049
|
0,034
|
-0,008
|
0,091
|
ДПП |
49,7
|
48,9
|
49,4
|
49,3
|
|
DeMarker |
i |
0,045
|
0,109
|
-0,003
|
0,156
|
ДПП |
49,4
|
49,4
|
49,1
|
49,7
|
|
WPR |
i |
0,044
|
0,029
|
0,000
|
0,073
|
ДПП |
49,9
|
48,1
|
49,2
|
48,7
|
|
MACD |
i |
0,024
|
-0,045
|
-0,008
|
-0,013
|
ДПП |
50,2
|
49,1
|
49,2
|
50,1
|
|
AD
|
i
|
-0,003 |
-0,069 |
-0,029 |
-0,043 |
ДПП
|
49,7 |
49,4 |
49,2 |
49,9 |
|
Momentum
|
i
|
0,059 |
0,056 |
0,009 |
0,105 |
ДПП
|
50,0 |
50,0 |
49,6 |
50,4 |
Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сегментов рынка для каждого Индикатора:
Индикатор |
Показатель |
Форекс |
Товары |
Индексы |
Акции |
MFI |
i |
0,037
|
0,142
|
-0,098
|
-0,031
|
ДПП |
49,8
|
53,6
|
46,1
|
49,0
|
|
RSI |
i |
0,059
|
0,183
|
-0,082
|
-0,013
|
ДПП |
50,3
|
51,9
|
43,5
|
48,2
|
|
Stochastic |
i |
0,050
|
-0,331
|
0,068
|
0,089
|
ДПП |
50,2
|
48,0
|
45,7
|
49,0
|
|
CCI |
i |
0,042
|
-0,103
|
-0,144
|
0,077
|
ДПП |
50,8
|
49,6
|
40,7
|
48,7
|
|
DeMarker |
i |
0,096
|
0,181
|
0,235
|
0,034
|
ДПП |
50,6
|
50,8
|
50,6
|
48,3
|
|
WPR |
i |
-0,002
|
0,081
|
-0,001
|
0,061
|
ДПП |
49,4
|
50,5
|
46,6
|
48,6
|
|
MACD |
i |
0,087
|
0,054
|
-0,023
|
-0,095
|
ДПП |
51,7
|
51,0
|
43,7
|
48,2
|
|
AD
|
i
|
0,006 |
-0,072 |
0,024 |
-0,066 |
ДПП
|
49,5 |
51,5 |
50,2 |
49,2 |
|
Momentum
|
i
|
0,098 |
0,377 |
-0,073 |
-0,019 |
ДПП
|
51,5 |
53,1 |
46,0 |
48,6 |
Можем выделить некоторые особенности:
- Фиксация позиций на 5 свече более прибыльна/менее убыточна для всех индикаторов, за исключением MFI и DeMarker;
- Сигналы от торговли на дневном таймфрейме более прибыльны/менее убыточны для всех индикаторов, кроме MACD и AD.
Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка.
Примем условные обозначения:
«H1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;
«H1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;
«D1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;
«D1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день,
i – импульс, %;
ДПП – доля прибыльных позиций, %.
Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (MFI):
Н1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
6313
|
711
|
1389
|
8762
|
17175
|
Импульс |
-0,062
|
-0,014
|
0,084
|
-0,002
|
-0,025
|
ДПП |
48,9
|
49,7
|
50,7
|
49,7
|
49,4
|
Н1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
6311
|
711
|
1389
|
8761
|
17172
|
Импульс |
-0,044
|
-0,005
|
0,139
|
0,003
|
-0,010
|
ДПП |
49,2
|
51,4
|
51,1
|
50,2
|
49,8
|
D1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1186
|
100
|
208
|
851
|
2345
|
Импульс |
-0,012
|
-0,227
|
-0,010
|
0,032
|
-0,002
|
ДПП |
49,0
|
42,7
|
52,4
|
48,7
|
49,0
|
D1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1183
|
99
|
208
|
850
|
2340
|
Импульс |
-0,008
|
-0,149
|
0,355
|
0,114
|
0,064
|
ДПП |
49,0
|
40,5
|
60,1
|
50,4
|
50,1
|
Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (RSI):
Н1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
4855
|
605
|
1099
|
7405
|
13964
|
Импульс |
-0,028
|
-0,022
|
0,035
|
-0,006
|
-0,014
|
ДПП |
49,2
|
47,9
|
49,5
|
48,6
|
48,9
|
Н1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
4854
|
605
|
1098
|
7403
|
13960
|
Импульс |
-0,014
|
-0,029
|
-0,006
|
-0,001
|
-0,009
|
ДПП |
48,7
|
47,1
|
49,7
|
49,5
|
49,0
|
D1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
877
|
90
|
139
|
642
|
1748
|
Импульс |
0,017
|
0,079
|
0,520
|
0,138
|
0,108
|
ДПП |
48,1
|
42,4
|
57,2
|
53,6
|
50,8
|
D1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
876
|
90
|
139
|
642
|
1747
|
Импульс |
-0,026
|
-0,356
|
0,185
|
0,105
|
0,031
|
ДПП |
46,7
|
36,8
|
51,3
|
49,8
|
47,9
|
Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (Stochastic):
Н1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
5230
|
681
|
1294
|
7903
|
15108
|
Импульс |
-0,003
|
-0,012
|
-0,069
|
-0,001
|
-0,008
|
ДПП |
48,9
|
52,0
|
50,3
|
50,0
|
49,5
|
Н1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
5229
|
681
|
1294
|
7901
|
15105
|
Импульс |
-0,028
|
-0,031
|
-0,125
|
-0,006
|
-0,028
|
ДПП |
48,6
|
49,2
|
49,8
|
49,5
|
49,1
|
D1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1042
|
109
|
204
|
895
|
2250
|
Импульс |
0,191
|
0,101
|
-0,513
|
0,107
|
0,097
|
ДПП |
48,8
|
44,0
|
44,9
|
51,8
|
49,5
|
D1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1041
|
109
|
203
|
894
|
2247
|
Импульс |
0,197
|
0,213
|
-0,615
|
0,098
|
0,092
|
ДПП |
49,6
|
37,6
|
47,0
|
49,6
|
49,0
|
Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (CCI):
Н1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
10309
|
1174
|
2096
|
14522
|
28101
|
Импульс |
-0,017
|
-0,008
|
0,012
|
-0,001
|
-0,008
|
ДПП |
48,6
|
50,2
|
50,6
|
50,5
|
49,5
|
Н1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
10305
|
1174
|
2096
|
14520
|
28095
|
Импульс |
-0,005
|
-0,002
|
-0,063
|
-0,002
|
-0,009
|
ДПП |
48,3
|
50,0
|
49,8
|
50,5
|
49,3
|
D1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1720
|
136
|
336
|
1480
|
3672
|
Импульс |
0,159
|
-0,148
|
-0,078
|
0,097
|
0,105
|
ДПП |
49,4
|
35,1
|
50,7
|
51,8
|
50,0
|
D1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1718
|
136
|
336
|
1479
|
3669
|
Импульс |
0,172
|
-0,418
|
-0,283
|
0,073
|
0,076
|
ДПП |
48,6
|
27,7
|
47,4
|
50,5
|
48,5
|
Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (DeMarker):
Н1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
6125
|
738
|
1471
|
9133
|
17467
|
Импульс |
-0,055
|
-0,013
|
0,026
|
0,002
|
-0,025
|
ДПП |
48,2
|
48,2
|
47,7
|
50,1
|
48,9
|
Н1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
6123
|
738
|
1471
|
9132
|
17464
|
Импульс |
0,031
|
-0,031
|
0,072
|
-0,001
|
0,020
|
ДПП |
49,0
|
48,4
|
49,4
|
50,0
|
49,4
|
D1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1127
|
92
|
215
|
939
|
2373
|
Импульс |
0,028
|
0,610
|
0,110
|
0,185
|
0,114
|
ДПП |
48,5
|
60,1
|
51,4
|
50,7
|
50,0
|
D1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1125
|
92
|
215
|
937
|
2369
|
Импульс |
0,133
|
0,373
|
0,517
|
0,197
|
0,198
|
ДПП |
47,3
|
45,9
|
54,7
|
51,5
|
49,5
|
Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (WPR):
Н1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
6877
|
737
|
1310
|
10002
|
18926
|
Импульс |
0,004
|
0,005
|
0,061
|
-0,002
|
0,007
|
ДПП |
49,1
|
48,7
|
52,3
|
50,4
|
49,9
|
Н1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
6874
|
737
|
1310
|
9999
|
18920
|
Импульс |
-0,011
|
-0,007
|
0,007
|
-0,003
|
-0,006
|
ДПП |
48,1
|
50,7
|
48,7
|
49,0
|
48,6
|
D1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1344
|
128
|
254
|
1083
|
2809
|
Импульс |
0,109
|
0,010
|
0,155
|
0,038
|
0,082
|
ДПП |
49,5
|
46,2
|
51,2
|
50,5
|
49,9
|
D1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1341
|
128
|
254
|
1082
|
2805
|
Импульс |
0,142
|
-0,011
|
0,098
|
-0,039
|
0,064
|
ДПП |
47,6
|
40,7
|
49,7
|
47,6
|
47,5
|
Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (MACD):
Н1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
5931
|
921
|
1681
|
9538
|
18071
|
Импульс |
-0,010
|
0,007
|
0,015
|
0,003
|
-0,002
|
ДПП |
48,6
|
48,5
|
50,9
|
49,5
|
49,1
|
Н1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
5930
|
921
|
1681
|
9537
|
18069
|
Импульс |
-0,033
|
-0,011
|
0,016
|
0,004
|
-0,014
|
ДПП |
49,2
|
44,1
|
48,8
|
50,0
|
49,3
|
D1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1187
|
95
|
188
|
763
|
2233
|
Импульс |
-0,037
|
0,004
|
0,162
|
0,144
|
0,050
|
ДПП |
48,3
|
43,2
|
52,2
|
55,4
|
51,2
|
D1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1185
|
95
|
188
|
763
|
2231
|
Импульс |
-0,301
|
-0,091
|
0,022
|
0,196
|
-0,077
|
ДПП |
46,7
|
38,8
|
52,3
|
51,9
|
48,9
|
Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (AD):
Н1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
11180
|
1465
|
2477
|
15373
|
30495
|
Импульс |
-0,023
|
-0,024
|
-0,041
|
0,002
|
-0,015
|
ДПП |
49,0
|
47,4
|
49,2
|
49,5
|
49,2
|
Н1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
11178
|
1465
|
2477
|
15371
|
30491
|
Импульс |
-0,077
|
-0,034
|
-0,060
|
0,005
|
-0,042
|
ДПП |
48,6
|
47,2
|
49,1
|
50,0
|
49,1
|
D1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1948
|
133
|
274
|
1139
|
3494
|
Импульс |
-0,031
|
0,175
|
0,077
|
0,032
|
0,009
|
ДПП |
50,1
|
54,1
|
53,0
|
49,3
|
50,2
|
D1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1943 |
133 |
273 |
1139 |
3488
|
Импульс |
-0,135 |
-0,024 |
-0,263 |
-0,014 |
-0,096
|
ДПП |
48,8 |
52,1 |
54,6 |
49,4 |
49,6
|
Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (Momentum):
Н1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
6294 |
674 |
1274 |
8140 |
16382
|
Импульс |
0,001 |
-0,001 |
0,171 |
0,001 |
0,015
|
ДПП |
48,6 |
51,5 |
50,6 |
50,2 |
49,5
|
Н1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
6292 |
674 |
1274 |
8137 |
16377
|
Импульс |
-0,032 |
-0,017 |
0,218 |
0,004 |
0,003
|
ДПП |
49,0 |
49,4 |
51,7 |
50,3 |
49,7
|
D1/5 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1186 |
119 |
234 |
964 |
2503
|
Импульс |
-0,005 |
-0,001 |
0,529 |
0,157 |
0,102
|
ДПП |
48,5 |
47,1 |
53,2 |
53,0 |
50,5
|
D1/10 |
Акции |
Индексы |
Товары |
Форекс |
Все |
Количество сигналов |
1183 |
117 |
234 |
962 |
2496
|
Импульс |
-0,041 |
-0,274 |
0,592 |
0,230 |
0,108
|
ДПП |
48,5 |
36,1 |
57,0 |
52,4 |
50,3
|
Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:
Наибольший импульс 0,198 % показывают сигналы дивергенций цены и Индикатора DeMarker на таймфрейме 1 день при фиксации позиции на 10 свече.
Наименьший импульс -0,096 % отмечают сигналы дивергенций цены и Индикатора AD на таймфрейме 1 день при фиксации позиции на 10 свече.
Импульс от сигналов Дивергенций цены и всех исследуемых Индикаторов, за исключением DeMarker, невелик. Их мы можем отнести к неэффективным.
Сигнал же Дивергенции цены и индикатора DeMarker, напротив, показал себя прибыльным.
Таким образом, торговые сигналы, сгенерированные дивергенцией цены и всех индикаторов, за исключением DeMarker, являются неэффективными.
Сигнал, сформированный на основе дивергенции цены и индикатора DeMarker показал себя прибыльным.
Влияние события на основе дивергенции цены и индикатора DeMarker на рынок выявлено.
Влияние событий на основе дивергенции цены и индикаторов Money Flow Index, MACD, Stochastic Oscillator, Accumulation/Distribution, Commodity Channel Index, Momentum, Williams' Percent Range на рынок не выявлено.
Подробные результаты представлены в приложении.
Комментарии