Дивергенция цены и популярных индикаторов. Проверим этот сигнал

В трейдинге существует множество технических индикаторов и методик анализа, используя которые, трейдер может прогнозировать сделки и своевременно получить прибыль. И одним из таких инструментов, является дивергенция.

Дивергенция в переводе с английского обозначает «расхождение» и возникает на графике в случае появления несоответствия показаний цены и технического индикатора.

Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора, либо два нисходящих минимума на графике цены, и два восходящих минимума на графике индикатора.

Считается, что дивергенция предрекает коррекцию либо разворот предыдущего тренда.

Для определения дивергенций в трейдинге применяется множество Индикаторов.

Для анализа мы возьмем сразу несколько популярных индикаторов.

В нашем исследовании рассмотрим следующие распространенные индикаторы:

Дивергенция бывает двух видов: бычья и медвежья.

На графиках бычья и медвежья дивергенции цены и индикатора выглядят подобным образом:

arrow_left

arrow_right

Метод выявления события

arrow_left

arrow_right

Определять событие будем следующим образом (на примере бычьей дивергенции):

• Индикатор[B1] < Зона перепроданности

(При нахождении цены в зоне перепроданности, продавцы начинают фиксировать прибыль по коротким позициям, вследствие чего цена на актив начинает повышаться, а быки начинают наращивать длинные позиции, покупая актив по сниженным ценам)

• Индикатор[В1] < Индикатор[B1-1] и
• Индикатор[В1] < Индикатор[B1+1] и
• Индикатор[В2] < Индикатор[B2-1] и
• Индикатор[В2] < Индикатор[B2+1] и
• Индикатор[B1] > Индикатор[B2];
• Low [A] < Low [B]
• Low [A] < Low [А-1]
• Low [A] < Low [А+1]
• Low [A] < Low [А-2]
• Low [A] < Low [А+2]
• Low [В] < Low [B-1]
• Low [В] < Low [B+1]
• Low [В] < Low [B-2]
• Low [В] < Low [B+2]

Выше описано формирование бычьей дивергенции. Для медвежьей дивергенции ситуация зеркальна.

Рассматриваемые сигналы протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.

Теперь оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.

Открытие позиции:

После того, как сигнал сформирован, на открытии новой свечи открывается позиция:

• Бычья дивергенция - сигнал на покупку;
• Медвежья дивергенция - сигнал на продажу.

Закрытие позиции:

Во всех ситуациях устанавливается время жизни позиции 5 или 10 (в свечах).

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!

Анализ полученных результатов

Результаты сначала оценим по численности выборки:

Для таймфрейма H1 (1 час):

Для таймфрейма D1 (1 день):

Общее количество свечей и событий в совокупности по двум таймфреймам:

Далее посмотрим, какова доля Дивергенций в общем количестве исходных свечей в совокупности по двум таймфреймам:

По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от типов финансовых инструментов, распределение рассматриваемых событий примерно одинаковое по каждому индикатору.

Теперь обратимся к результатам отработки торговых сигналов, полученных в результате Дивергенций цены и Индикаторов.

Оценивать результаты будем по двум критериям:

• Импульс (i) – отражает средний процент приращения котировок финансовых инструментов на момент фиксации позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
• ДПП – доля прибыльных позиций, %.

Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов для каждого Индикатора:

Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сегментов рынка для каждого Индикатора:

Можем выделить некоторые особенности:

• Фиксация позиций на 5 свече более прибыльна/менее убыточна для всех индикаторов, за исключением MFI и DeMarker;
• Сигналы от торговли на дневном таймфрейме более прибыльны/менее убыточны для всех индикаторов, кроме MACD и AD.

Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка.

Примем условные обозначения:

«H1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«D1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день,

i – импульс, %;

ДПП – доля прибыльных позиций, %.

Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (MFI):

Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (RSI):

Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (Stochastic):

Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (CCI):

Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (DeMarker):

Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (WPR):

Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (MACD):

Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (AD):

Количество Дивергенций, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (Momentum):

Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:

arrow_left

arrow_right

Наибольший импульс 0,198 % показывают сигналы дивергенций цены и Индикатора DeMarker на таймфрейме 1 день при фиксации позиции на 10 свече.

Наименьший импульс -0,096 % отмечают сигналы дивергенций цены и Индикатора AD на таймфрейме 1 день при фиксации позиции на 10 свече.

Импульс от сигналов Дивергенций цены и всех исследуемых Индикаторов, за исключением DeMarker, невелик. Их мы можем отнести к неэффективным.

Сигнал же Дивергенции цены и индикатора DeMarker, напротив, показал себя прибыльным.

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.21 MB)Application to the article 'Divergence of price and popular indicators_Let's check the effectiveness of the signal'.xlsx