Индикатор Ишимоку. Проверим эффективность его сигналов
23 апреля 2020
Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) – один из инструментов, который представляет собой комплексную торговую стратегию.
Ichimoku был разработан японским аналитиком Хосодой, более известным под псевдонимом Санждин Ишимоку, для анализа фондовых рынков в 30-х годах прошлого века. Позже он начал использоваться и на других рынках. Индикатор предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления, и для генерации сигналов покупки и продажи.
Индикатор Ишимоку входит в базовый комплект популярных торговых платформ и состоит из пяти линий на графике.
При определении размерности параметров применяются четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения отдельных линий, составляющих этот индикатор:
- Tenkan-Sen (Тенкан сэн). Характеризует краткосрочное ценовое движение или «малый тренд/разворот». Рассчитывается как первый срединный интервал по формуле (High+Low)/2. По умолчанию 9 расчетных периодов, чем больше угол наклона, тем сильнее краткосрочный тренд, также работает как сильный уровень поддержки/сопротивления.
- Kijun-Sen (Киджун сэн). Указывает направление «длинного» тренда и является основным элементом индикатора Ишимоку. Если рынок идет выше линии – высока вероятность продолжения восходящего тренда, и нужно искать подтверждение сигнала на покупку, соответственно, ниже нее будет продолжение нисходящего движения и стоит рассматривать только продажи (SELL). Представляет собой скользящую среднюю с периодом 26.
- Senkou Span A (Сенкой A, Kumo Up). Первая опережающая линия индикатора Ишимоку, представляющая собой среднее диапазона между Tenkan-Sen и Kijun-Sen, смещенная вперед на его период.
- Senkou Span B (Сенкой Б, Kumo Down). Вторая линия опережения рассчитанная как серединная линия, смещенная вперед на период Kijun-Sen (по умолчанию 52). Индикатор Ишимоку выводит заштрихованную область между Senkou Span A и B называемую «облако» (Kumo). Если цена движется внутри него, это означает период консолидации, границы рассматриваются как сильные сопротивления.
- Chinkou Span (Чинкоу Спэн). Последняя пятая линия, это ценовой график по ценам закрытия, сдвинутый вперед на период Киджун-сэн.
Авторская система сигналов индикатора Ишимоку прибыльна.
Рассмотрим все предлагаемые автором сигналы входа в рынок. Их 9.
Метод выявления событий
1. Пересечение линий Tenkan и Kijun.
- Когда Tenkan пересекает Kijun снизу вверх, это бычий сигнал (облако должно находиться выше цены).
- Когда Tenkan пересекает Kijun сверху вниз, это медвежий сигнал (облако должно находиться ниже цены).
|
Сигнал на покупку
Tenkan[i] > Kijun[i]
Tenkan[i-1] < Kijun[i-1]
High[i] < Senkou A
High[i] < Senkou B
|
Сигнал на продажу
Tenkan[i1] < Kijun[i1]
Tenkan[i1-1] > Kijun[i1-1]
Low[i1] > Senkou A
Low[i1] > Senkou B
|
2. Выход цены из облака
|
Сигнал на покупку
SenkouA< SenkouB
Close[i-1] < Senkou B[i-1]
Close[i-2] < Senkou B[i-2]
Close[i-3] < Senkou B[i-3]
Close[i] > Senkou B[i]
Или
Senkou A > Senkou B
Close[i-1] < Senkou A[i-1]
Close[i-2] < Senkou A[i-2]
Close[i-3] < Senkou A[i-3]
Close[i] > Senkou A[i]
|
Сигнал на продажу
SenkouA> SenkouB
Close[i1-1] > Senkou B[i1-1]
Close[i1-2] > Senkou B[i1-2]
Close[i1-3] > Senkou B[i1-3]
Close[i1] < Senkou B[i1]
Или
Senkou A < Senkou B
Close[i1-1] > Senkou A[i1-1]
Close[i1-2] > Senkou A[i1-2]
Close[i1-3] > Senkou A[i1-3]
Close[i1] < Senkou A[i1]
|
3. Пересечение Senkou A и Senkou B
|
Сигнал на покупку
Senkou A[i] > Senkou B[i]
Senkou A[i-1] < Senkou B[i-1]
|
Сигнал на продажу
Senkou A[i1] < Senkou B[i1]
Senkou A[i1-1] > Senkou B[i1-1]
|
4. Отбой от линии Tenkan (синяя линия)
|
Сигнал на покупку
Tenkan[i] >Tenkan[i-1]
Low[i-2] > Tenkan[i-2]
Low[i-3] > Tenkan[i-3]
Close[i-1] < Tenkan[i-1]
Close[i] > Tenkan[i]
Или
Tenkan[i1] >Tenkan[i1-1]
Low[i1-1] > Tenkan[i1-1]
Low[i1-2] > Tenkan[i1-2]
Low[i1] < Tenkan[i1]
Close[i1] > Tenkan[i1]
|
Сигнал на продажу
Tenkan[i3] <Tenkan[i3-1]
High[i3-2] < Tenkan[i3-2]
High[i3-3] < Tenkan[i3-3]
Close[i3-1] > Tenkan[i3-1]
Close[i3] < Tenkan[i3]
Или
Tenkan[i2] <Tenkan[i2-1]
High[i2-1] < Tenkan[i2-1]
High[i2-2] < Tenkan[i2-2]
High[i2] > Tenkan[i2]
Close[i2] < Tenkan[i2]
|
5. Отбой от линии Kijun (красная линия)
|
Сигнал на покупку
Kijun[i1] >Kijun[i1-1]
Low[i1-2] > Kijun[i1-2]
Low[i1-3] > Kijun[i1-3]
Close[i1-1] < Kijun[i1-1]
Close[i1] > Kijun[i1]
Или
Kijun[i] >Kijun[i-1]
Low[i-1] > Kijun[i-1]
Low[i-2] > Kijun[i-2]
Low[i] < Kijun[i]
Close[i] > Kijun[i]
|
Сигнал на продажу
Kijun[i] <Kijun[i-1]
High[i-2] < Kijun[i-2]
High[i-3] < Kijun[i-3]
Close[i-1] > Kijun[i-1]
Close[i] < Kijun[i]
Или
Kijun[i1] <Kijun[i1-1]
High[i1-1] < Kijun[i1-1]
High[i1-2] < Kijun[i1-2]
High[i1] > Kijun[i1]
Close[i1] < Kijun[i1]
|
6. Отбой от Senkou A (сиреневая линия) и Senkou B (Оранжевая пунктирная линия)
|
Сигналанаопокупку
Low[i1-2] > Senkou A[i1-2]
Low[i1-3] > Senkou A[i1-3]
Close[i1-1] < Senkou A[i1-1]
Close[i1] > Senkou A[i1]
Или
Low[i-1] > Senkou A[i-1]
Low[i-2] > Senkou A[i-2]
Low[i] < Senkou A[i]
Close[i] > Senkou A[i]
|
Сигналанаапродажу
High[i-2] < Senkou A[i-2]
High[i-3] < Senkou A[i-3]
Close[i-1] > Senkou A[i-1]
Close[i] < Senkou A[i]
Или
High[i1-1] < Senkou A[i1-1]
High[i1-2] < Senkou A[i1-2]
High[i1] > Senkou A[i1]
Close[i1] < Senkou A[i1]
|
|
Сигнал на покупку
Low[i1-2] > Senkou B[i1-2]
Low[i1-3] > Senkou B[i1-3]
Close[i1-1] < Senkou B[i1-1]
Close[i1] > Senkou B[i1]
Или
Low[i-1] > Senkou B[i-1]
Low[i-2] > Senkou B[i-2]
Low[i] < Senkou B[i]
Close[i] > Senkou B[i]
|
Сигнал на продажу
High[i-2] < Senkou B[i-2]
High[i-3] < Senkou B[i-3]
Close[i-1] > Senkou B[i-1]
Close[i] < Senkou B[i]
Или
High[i1-1] < Senkou B[i1-1]
High[i1-2] < Senkou B[i1-2]
High[i1] > Senkou B[i1]
Close[i1] < Senkou B[i1]
|
7. Пробой линии Senkou B (Оранжевая пунктирная линия)
|
Сигнал на покупку
SenkouA< SenkouB
Close[i-1] < Senkou B[i-1]
Close[i-2] < Senkou B[i-2]
Close[i-3] < Senkou B[i-3]
Close[i] > Senkou B[i]
|
Сигнал на продажу
SenkouA> SenkouB
Close[i-1] > Senkou B[i-1]
Close[i-2] > Senkou B[i-2]
Close[i-3] > Senkou B[i-3]
Close[i] < Senkou B[i]
|
8. Сигнал 3-х линий
|
Сигнал на покупку
Tenkan> Kijun
Kijun> SinkouA
Kijun > Sinkou B
Tenkan[i] >Tenkan[i-1]
Low[i-2] > Tenkan[i-2]
Low[i-3] > Tenkan[i-3]
Close[i-1] < Tenkan[i-1]
Close[i] > Tenkan[i]
Или
Tenkan > Kijun
Kijun > Sinkou A
Kijun > Sinkou B
Tenkan[i1] >Tenkan[i1-1]
Low[i1-1] > Tenkan[i1-1]
Low[i1-2] > Tenkan[i1-2]
Low[i1] < Tenkan[i1]
Close[i1] > Tenkan[i1]
|
Сигналанаапродажу
Tenkan < Kijun
Kijun < Sinkou A
Kijun < Sinkou B
Tenkan[i] <Tenkan[i-1]
High[i-2] < Tenkan[i-2]
High[i-3] < Tenkan[i-3]
Close[i-1] > Tenkan[i-1]
Close[i] < Tenkan[i]
Или
Tenkan < Kijun
Kijun < Sinkou A
Kijun < Sinkou B
Tenkan[i] <Tenkan[i-1]
High[i-1] < Tenkan[i-1]
High[i-2] < Tenkan[i-2]
High[i] > Tenkan[i]
Close[i] < Tenkan[i]
|
9. Пересечение цены линией Chinkou Span (зеленая линия)
|
Сигнал на покупку
Low[2]>ChinkouSpan[2]
Low[3] > Chinkou Span[3]
Low[4] > Chinkou Span[4]
Low[1] < ChinkouSpan[1] < High[1]
Покупаем на 27-ой свече после сигнала
|
Сигнал на продажу
High[6]<ChinkouSpan[6]
High[7] < Chinkou Span[7]
High[8] < Chinkou Span[8]
Low[5] < ChinkouSpan[5] < High[5]
Продаем на 27-ой свече после сигнала
|
Условия открытия и закрытия торговой позиции
После того, как сигнал сформирован, на open следующей свечи открываются соответствующие позиции.
Закрытие позиции устанавливается в 3 временных вариантах:
- на close пятой по счету свечи после входа в рынок;
- на close десятой по счету свечи после входа в рынок;
- на close пятнадцатой по счету свечи после входа в рынок.
Перечень финансовых инструментов и таймфреймов для тестирования:
- 25 валютных пар (Форекс);
- 6 товарных фьючерсов (Товары);
- 2 фондовых индекса США (Индексы США);
- 30 акций США (Акции США);
- 58 акций РФ (Акции РФ);
- 1 фондовый индекс РФ (Индекс РФ).
Используемые таймфреймы:
- H1 (1 час) – история 5 лет,
- D1 (1 день) – история 10 лет.
Всего 1 979 867 значений для каждого сигнала.
Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!
Анализ полученных результатов
Результаты сначала оценим по численности выборки.
Общее количество свечей и событий в совокупности по двум таймфреймам:
Сигнал |
Количество свечей |
Количество событий |
Пробой Senkou B
|
1979867
|
34726
|
Пересечение Senkou A и Senkou B
|
1979867
|
48119
|
Пересечение Tenkan и Kijun
|
1979867
|
32655
|
Пересечение цены и Chinkou Span
|
1979867
|
77587
|
Выход из облака
|
1979867
|
60355
|
Отбой от Kijun
|
1979867
|
26810
|
ОтбойаотаSenkou A / Senkou B
|
1979867
|
85927
|
Отбой от Тenkan
|
1979867
|
81141
|
3 линии
|
1979867
|
36226
|
Далее посмотрим, какова доля событий в общем количестве исходных свечей в % в совокупности по двум таймфреймам:
Сегмент рынка / Сигнал |
Форекс |
Товары |
Индексы США |
Индекс РФ |
Акции США |
Акции РФ |
Среднее |
Пробой Senkou B |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
1,7 |
Пересечение Senkou A и Senkou B |
2,4 |
2,3 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,4 |
Пересечение Tenkan и Kijun |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,8 |
1,6 |
1,7 |
1,6 |
Пересечение цены и Chinkou Span |
4,0 |
3,5 |
3,6 |
4,1 |
3,8 |
4,0 |
3,8 |
Выход из облака |
3,0 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
3,1 |
3,1 |
3,0 |
Отбой от Kijun |
1,4 |
1,1 |
1,1 |
1,3 |
1,1 |
1,5 |
1,3 |
ОтбойаотаSenkou A / Senkou B
|
4,3 |
3,9 |
3,8 |
3,9 |
3,9 |
4,7 |
4,1 |
Отбой от Тenkan |
4,3 |
3,7 |
3,9 |
4,3 |
3,6 |
4,2 |
4,0 |
3 линии |
1,9 |
1,6 |
1,7 |
1,9 |
1,7 |
1,9 |
1,8 |
По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от сегментов рынка, распределение сигналов примерно одинаковое.
Отметим, что в 100 свечах на графике около 4 раз встречаются такие сигналы индикатора Ишимоку, как «Пересечение цены и линии Chinkou Span», «Отбой цены от границ облака Senkou A и Senkou B», «Отбой цены от линии Tenkan». Остальные сигналы встречаются реже.
Теперь рассмотрим результаты отработки сигналов Ишимоку.
Оценивать результаты будем по двум критериям:
- Импульс (i) – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
- ДПП – доля прибыльных позиций, %.
Примем условные обозначения:
«H1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;
«H1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;
«H1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 час;
«D1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;
«D1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день;
«D1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 день;
Коэффициент волатильности:
- для дневного таймфрейма: отношение средней волатильности 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности 20 свечей, предшествующих открытию позиции.
- для часового таймфрейма: отношение средней волатильности за 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности аналогичных часов в предыдущие 4 дня.
Значение коэффициента волатильности больше 1 означает большую волатильность после сигнала по сравнению с волатильностью до сигнала, значение меньше 1 – наоборот.
Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Пробой Senkou B)
Таймфрейм/Закрытие |
Количество событий |
Импульс |
ДПП |
Коэффициент волатильности |
H1/5 |
29439 |
-0,036 |
46,7 |
1,052
|
H1/10 |
29427 |
-0,009 |
47,6 |
1,052
|
H1/15 |
29419 |
-0,012 |
47,9 |
1,052
|
D1/5 |
5287 |
0,065 |
50,3 |
1,066
|
D1/10 |
5272 |
0,049 |
49,3 |
1,066
|
D1/15 |
5256 |
0,022 |
48,9 |
1,066
|
Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Пересечение Senkou A и Senkou B)
Таймфрейм/Закрытие |
Количество событий |
Импульс |
ДПП |
Коэффициент волатильности |
H1/5 |
40648
|
-0,006
|
48,6
|
0,987
|
H1/10 |
40633
|
-0,006
|
49,1
|
0,987
|
H1/15 |
40627
|
-0,006
|
49,4
|
0,987
|
D1/5 |
7471
|
-0,094
|
48,6
|
0,999
|
D1/10 |
7457
|
0,065
|
50,0
|
0,999
|
D1/15 |
7446
|
0,130
|
50,1
|
0,999
|
Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Пересечение Tenkan и Kijun)
Таймфрейм/Закрытие |
Количество событий |
Импульс |
ДПП |
Коэффициент волатильности |
H1/5 |
27589
|
-0,031
|
47,6
|
0,950
|
H1/10 |
27577
|
-0,036
|
47,6
|
0,950
|
H1/15 |
27567
|
-0,053
|
48,4
|
0,950
|
D1/5 |
5066
|
-0,011
|
48,8
|
0,980
|
D1/10 |
5056
|
-0,168
|
49,0
|
0,980
|
D1/15 |
5052
|
-0,189
|
48,7
|
0,980
|
Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Пересечение цены и Chinkou Span)
Таймфрейм/Закрытие |
Количество событий |
Импульс |
ДПП |
Коэффициент волатильности |
H1/5 |
65533
|
-0,023
|
47,6
|
0,937
|
H1/10 |
65499
|
-0,016
|
48,7
|
0,937
|
H1/15 |
65488
|
-0,027
|
48,7
|
0,937
|
D1/5 |
12054
|
0,015
|
49,1
|
0,994
|
D1/10 |
12034
|
-0,061
|
49,1
|
0,994
|
D1/15 |
12011
|
-0,156
|
49,0
|
0,994
|
Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Выход из облака)
Таймфрейм/Закрытие |
Количество событий |
Импульс |
ДПП |
Коэффициент волатильности |
H1/5 |
51235
|
-0,036
|
46,5
|
1,047
|
H1/10 |
51216
|
-0,018
|
47,6
|
1,047
|
H1/15 |
51197
|
-0,030
|
47,6
|
1,047
|
D1/5 |
9120
|
0,142
|
51,1
|
1,048
|
D1/10 |
9101
|
0,158
|
50,4
|
1,048
|
D1/15 |
9082
|
0,155
|
49,7
|
1,048
|
Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Отбой от Kijun)
Таймфрейм/Закрытие |
Количество событий |
Импульс |
ДПП |
Коэффициент волатильности |
H1/5 |
23025
|
-0,016
|
48,8
|
1,081
|
H1/10 |
23019
|
0,020
|
49,2
|
1,081
|
H1/15 |
23012
|
0,026
|
50,0
|
1,081
|
D1/5 |
3785
|
0,056
|
50,0
|
1,069
|
D1/10 |
3779
|
0,068
|
50,2
|
1,069
|
D1/15 |
3774
|
0,231
|
50,5
|
1,069
|
Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Отбой от Senkou A / Senkou B)
Таймфрейм/Закрытие |
Количество событий |
Импульс |
ДПП |
Коэффициент волатильности |
H1/5 |
72757
|
0,006
|
49,8
|
1,002
|
H1/10 |
72733
|
0,007
|
49,8
|
1,002
|
H1/15 |
72709
|
0,022
|
50,2
|
1,002
|
D1/5 |
13170
|
0,004
|
50,1
|
1,001
|
D1/10 |
13153
|
0,041
|
50,6
|
1,001
|
D1/15 |
13133
|
0,053
|
50,8
|
1,001
|
Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Отбой от Тenkan)
Таймфрейм/Закрытие |
Количество событий |
Импульс |
ДПП |
Коэффициент волатильности |
H1/5 |
69191
|
0,005
|
48,2
|
1,038
|
H1/10 |
69160
|
0,028
|
48,1
|
1,038
|
H1/15 |
69147
|
0,020
|
48,7
|
1,038
|
D1/5 |
11950
|
0,154
|
50,3
|
1,012
|
D1/10 |
11928
|
0,162
|
50,6
|
1,012
|
D1/15 |
11908
|
0,188
|
50,6
|
1,012
|
Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Сигнал 3 линии)
Таймфрейм/Закрытие |
Количество событий |
Импульс |
ДПП |
Коэффициент волатильности |
H1/5 |
30786
|
0,003
|
48,3
|
1,114
|
H1/10 |
30770
|
0,056
|
48,2
|
1,114
|
H1/15 |
30764
|
0,041
|
48,5
|
1,114
|
D1/5 |
5440
|
0,117
|
49,9
|
1,052
|
D1/10 |
5427
|
0,137
|
50,5
|
1,052
|
D1/15 |
5413
|
0,147
|
50,7
|
1,052
|
Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.
Импульсы
Небольшой положительный импульс на часовом таймфрейме отмечается на сигналах трех линий.
Импульс сигналов «Выход из облака», «Отбой от Kijun», «Отбой от Tenkan» и «Сигнал трех линий» на дневном таймфрейме составляет около 0,15 - 0,2%.
Наибольшие импульсы отмечают сигналы «Отбой от Kijun» (0,23%) и «Отбой от Tenkan» (0,19%) на дневном таймфрейме при закрытии позиции на 15 свече после входа.
Импульс сигналов «Пересечение линий Tenkan и Kijun», «Пересечение цены и Chinkou Span» на дневном таймфрейме составляет около -0,15 – -0,2%.
Наименьшие импульсы отмечают сигналы «Пересечение линий Tenkan и Kijun» на дневном таймфрейме при закрытии позиции на 15 свече (-0,19%) и на 10 свече после входа (-0,17%).
В целом, импульсы сигналов индикатора Ишимоку не превышают минимально значимого значения в 0,3% по модулю.
ДПП
Доля прибыльных позиций по сигналам на часовом таймфрейме колеблется от 46,5% до 50,2%, на дневном таймфрейме – от 48,6% до 51,1%.
50,5% прибыльных позиций сигнала «Отбой от Kijun» принесли импульс в 0,23%.
48,7% прибыльных позиций сигнала «Пересечение линий Tenkan и Kijun» принесли импульс в -0,19%.
Волатильность
Волатильность возрастает более чем на 5% после сигналов «Пробой Senkou B», «Отбой от Kijun и «Сигнал трех лини» на обоих таймфреймах.
Волатильность снижается более чем на 5% после сигналов «Пересечение Tenkan и Kijun» и «Пересечение цены и Chinkou Span» на часовом таймфрейме, на дневном таймфрейме волатильность после этих сигналов практически не меняется.
Волатильность после сигналов «Пересечение Senkou A и Senkou B», «Выход из облака», «Отбой от Senkou A / Senkou B» и «Отбой от Тenkan» не меняется.
Польза сигналов индикатора Ишимоку в прогнозировании рынка не выявлена.
Подробные результаты представлены в приложении.
Комментарии