«Развороты» по Боллинджеру. Оценим эффективность системы

В представленной статье поговорим об индикаторе Джона Боллинджера – Bollinger Bands (перевод: полосы, линии или ленты Боллинджера).

Этот индикатор впервые был описан Перри Кауфманом в 1987 году в книге «Новые методы и системы игры на сырьевом рынке». Позднее индикатор получил широкое распространение, благодаря Джону Боллинджеру. Его книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера» представляет собой детальное руководство по использованию этого инструмента как индивидуально, так и в связке с другими индикаторами.

Фактически, Bollinger Bands (BB) можно применять как готовую торговую систему.

В своей книге Джон Боллинджер предлагает 3 метода торговли:

1. Прорыв волатильности
2. Следование за трендом
3. Развороты

В данном исследовании рассмотрим третий вариант торговли по Боллинджеру – развороты.

Полосы Боллинджера формируются из трех линий (рис. 1). Средняя линия — это скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (по умолчанию на два). Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% - внутри.

Границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например, во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на рынке затишье – сужается.

Для построения Bollinger Bands в классическом варианте используются:

• простая скользящая средняя с периодом N, усредняющая цены закрытия SMA (N., Close);
• стандартное отклонение на периоде N, рассчитанное по ценам закрытия StdDev (N, Close).

Стандартное отклонение представляет собой среднеквадратичную разность между ценами закрытия и скользящей средней:

StdDev отражает величину рыночного шума. Рост величины происходит при увеличении волатильности инструмента.

Положение границ канала рассчитывается так:

• Верхней:

BBup = SMA (N, Close) + D * StdDev

• Нижней:

BBdn = SMA (N, Close) – D * StdDev

D – дополнительный коэффициент отклонения, позволяющий регулировать ширину диапазона, в классическом варианте D = 2.

Таким образом, границы диапазона сдвинуты от средней линии на величину, превышающую значение рыночного шума. Соответственно, большую часть времени ценовой график оказывается в пределах заданного полосами Боллинджера диапазона. Цена приближается или выходит за границы при наличии сильного движения.

Стратегия «Развороты» по Боллинджеру включает в себя сам индикатор Bollinger Bands (20, 0, 2) или Процентные полосы пропускания (%B). И в дополнение к ним добавляются индикаторы Accumulation/Distribution (AD) или Moving Average Convergence/Divergence (MACD с параметрами 21, 100, 9).

Метод выявления события

1. Покупаем, когда индикатор Bollinger Bands %B ниже границы 0.05, а индикатор AD положителен:

• %B (i) < 0.05
• %B (i-1) > 0.05
• AD > 0

2. Продаем, когда индикатор Bollinger Bands %B выше границы 0.95, а индикатор AD отрицателен:

• %B (i) > 0.95
• %B (i-1) < 0.95
• AD < 0

3. Покупаем, когда индикатор Bollinger Bands %B ниже границы 0.05, а индикатор MACD положителен:

• %B (i) < 0.05
• %B (i-1) > 0.05
• MACD > 0

4. Продаем, когда индикатор Bollinger Bands %B выше границы 0.95, а индикатор MACD отрицателен:

• %B (i) > 0.95
• %B (i-1) < 0.95
• MACD < 0

Теперь оговорим условия закрытия торговой позиции.

Закрытие позиции:

Во всех ситуациях устанавливается время жизни позиции 5, 10 или 15 (в свечах).

Авторские варианты закрытия позиций:

Длинная позиция

• Вариант 1: High(i1) > BB(i1) и High(i1-1) < BB (i1-1)
• Вариант 2: %B (i2) > 0.95 и %B (i2-1) < 0.95

Короткая позиция

• Вариант 1: Low(i1) < BB(i1) и Low(i1-1) > BB (i1-1)
• Вариант 2: %B (i2) < 0.05 и %B (i2-1) > 0.05

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!

Анализ полученных результатов

Результаты сначала оценим по численности выборки.

Разворотные сигналы в связке с индикатором AD

Для таймфрейма 1 час (H1):

Для таймфрейма 1 день (D1):

Разворотные сигналы в связке с индикатором MACD

Для таймфрейма 1 час (H1):

Для таймфрейма 1 день (D1):

Далее посмотрим, какова доля событий в % в общем количестве исходных свечей в разрезе таймфреймов:

Для таймфрейма 1 час (H1):

Для таймфрейма 1 день (D1):

Теперь рассмотрим результаты отработки разворотных сигналов Боллинджера.

Оценивать результаты будем по двум критериям:

• Импульс (i) – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
• ДПП – доля прибыльных позиций, %.

Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов, индикаторов и сегментов рынка.

Примем условные обозначения:

«H1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«D1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«ВВ» – закрытие позиции при касании ценой противоположной полосы Боллинджера;

«%В» – закрытие позиции при пересечении процентной полосой пропускания (%В) противоположного уровня;

ДПП – доля прибыльных позиций, %;

AD – индикатор Accumulation/Distribution;

MACD – индикатор Moving Average Convergence/Divergence;

Коэффициент волатильности:

• для дневного таймфрейма: отношение средней волатильности 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности 20 свечей, предшествующих открытию позиции.
• для часового таймфрейма: отношение средней волатильности за 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности аналогичных часов в предыдущие 4 дня.

Значение коэффициента волатильности больше 1 означает большую волатильность после сигнала по сравнению с волатильностью до сигнала, значение меньше 1 – наоборот.

Разворотные сигналы в связке с индикатором AD

Количество разворотных сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка

Разворотные сигналы в связке с индикатором MACD

Количество разворотных сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка

Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:

Подробные результаты представлены в приложении.

XLSX (0.18 MB)Application to the article 'Bollinger u-turns. Evaluate the effectiveness of signals'.xlsx