search
Символы
События
Исследования
Ничего не найдено
Выберите раздел, по которому будет происходить поиск
Войти
Регистрация
Технический анализ Технические индикаторы

«Развороты» по Боллинджеру. Оценим эффективность системы

Елена Берсенева 07 сентября 2020 visibility_on 313 comments0

В представленной статье поговорим об индикаторе Джона Боллинджера – Bollinger Bands (перевод: полосы, линии или ленты Боллинджера).


Этот индикатор впервые был описан Перри Кауфманом в 1987 году в книге «Новые методы и системы игры на сырьевом рынке». Позднее индикатор получил широкое распространение, благодаря Джону Боллинджеру. Его книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера» представляет собой детальное руководство по использованию этого инструмента как индивидуально, так и в связке с другими индикаторами.


Фактически, Bollinger Bands (BB) можно применять как готовую торговую систему.


В своей книге Джон Боллинджер предлагает 3 метода торговли:

  1. Прорыв волатильности
  2. Следование за трендом
  3. Развороты


В данном исследовании рассмотрим третий вариант торговли по Боллинджеру – развороты.

lightbulb_on_outline
Гипотеза
К выводамarrow_downward

События по торговой системе Боллинджера «Развороты» оказывают влияние на направление движения рынка.

К выводамarrow_downward

Полосы Боллинджера формируются из трех линий (рис. 1). Средняя линия — это скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (по умолчанию на два). Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.


Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% - внутри.

Границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например, во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на рынке затишье – сужается.


Для построения Bollinger Bands в классическом варианте используются:

  • простая скользящая средняя с периодом N, усредняющая цены закрытия SMA (N., Close);
  • стандартное отклонение на периоде N, рассчитанное по ценам закрытия StdDev (N, Close).


Стандартное отклонение представляет собой среднеквадратичную разность между ценами закрытия и скользящей средней:

StdDev отражает величину рыночного шума. Рост величины происходит при увеличении волатильности инструмента.


Положение границ канала рассчитывается так:

  • Верхней:

BBup = SMA (N, Close) + D * StdDev


  • Нижней:

BBdn = SMA (N, Close) – D * StdDev


D – дополнительный коэффициент отклонения, позволяющий регулировать ширину диапазона, в классическом варианте D = 2.


Таким образом, границы диапазона сдвинуты от средней линии на величину, превышающую значение рыночного шума. Соответственно, большую часть времени ценовой график оказывается в пределах заданного полосами Боллинджера диапазона. Цена приближается или выходит за границы при наличии сильного движения.


Стратегия «Развороты» по Боллинджеру включает в себя сам индикатор Bollinger Bands (20, 0, 2) или Процентные полосы пропускания (%B). И в дополнение к ним добавляются индикаторы Accumulation/Distribution (AD) или Moving Average Convergence/Divergence (MACD с параметрами 21, 100, 9).


Метод выявления события


1. Покупаем, когда индикатор Bollinger Bands %B ниже границы 0.05, а индикатор AD положителен:

  • %B (i) < 0.05
  • %B (i-1) > 0.05
  • AD > 0


2. Продаем, когда индикатор Bollinger Bands %B выше границы 0.95, а индикатор AD отрицателен:

  • %B (i) > 0.95
  • %B (i-1) < 0.95
  • AD < 0


3. Покупаем, когда индикатор Bollinger Bands %B ниже границы 0.05, а индикатор MACD положителен:

  • %B (i) < 0.05
  • %B (i-1) > 0.05
  • MACD > 0


4. Продаем, когда индикатор Bollinger Bands %B выше границы 0.95, а индикатор MACD отрицателен:

  • %B (i) > 0.95
  • %B (i-1) < 0.95
  • MACD < 0


Теперь оговорим условия закрытия торговой позиции.


Закрытие позиции:

Во всех ситуациях устанавливается время жизни позиции 5, 10 или 15 (в свечах).


Авторские варианты закрытия позиций:


Длинная позиция

  • Вариант 1: High(i1) > BB(i1) и High(i1-1) < BB (i1-1)
  • Вариант 2: %B (i2) > 0.95 и %B (i2-1) < 0.95


Короткая позиция

  • Вариант 1: Low(i1) < BB(i1) и Low(i1-1) > BB (i1-1)
  • Вариант 2: %B (i2) < 0.05 и %B (i2-1) > 0.05
database
Используемые данные

Перечень финансовых инструментов и их таймфреймов для тестирование торгового сигнала:

  • 25 валютных пар (Форекс);
  • 6 товарных фьючерсов (Товары);
  • 2 фондовых индекса США (Индексы США);
  • 30 акций США (Акции США);
  • 57 акций РФ (Акции РФ);
  • 1 фондовый индекс РФ (Индекс РФ).


Используемые таймфреймы:

  • H1 (1 час) – история 5 лет,
  • D1 (1 день) – история 10 лет.


Всего 1 980 649 значений.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!


Анализ полученных результатов


Результаты сначала оценим по численности выборки.



Разворотные сигналы в связке с индикатором AD


Для таймфрейма 1 час (H1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
655727
25326
Товары
115947
4362
Индексы США
52779
1996
Индекс РФ
11419
404
Акции США
234486
8118
Акции РФ
612999
22850
Всего
1683357
63056



Для таймфрейма 1 день (D1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
67473
2685
Товары
15451
581
Индексы США
5451
178
Индекс РФ
2517
78
Акции США
71598
2486
Акции РФ
134802
4972
Всего
297292
10980



Разворотные сигналы в связке с индикатором MACD


Для таймфрейма 1 час (H1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
655727
21664
Товары
115947
3822
Индексы США
52779
1756
Индекс РФ
11419
334
Акции США
234486
7118
Акции РФ
612999
18663
Всего
1683357
53357



Для таймфрейма 1 день (D1):


Сегмент рынка
Количество свечей
Количество событий
Форекс
67473
2742
Товары
15451
552
Индексы США
5451
223
Индекс РФ
2517
84
Акции США
71598
2565
Акции РФ
134802
5048
Всего
297292
11214


Далее посмотрим, какова доля событий в % в общем количестве исходных свечей в разрезе таймфреймов:


Для таймфрейма 1 час (H1):


Индикатор
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
AD
3,9
3,8
3,8
3,5
3,5
3,7
MACD
3,3
3,3
3,3
2,9
3,0
3,0



Для таймфрейма 1 день (D1):


Индикатор
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
AD
4,0
3,8
3,3
3,1
3,5
3,7
MACD
4,1
3,6
4,1
3,3
3,6
3,7


Теперь рассмотрим результаты отработки разворотных сигналов Боллинджера.


Оценивать результаты будем по двум критериям:


  • Импульс (i) – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
  • ДПП – доля прибыльных позиций, %.


Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов, индикаторов и сегментов рынка.


Примем условные обозначения:

«H1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«D1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«ВВ» – закрытие позиции при касании ценой противоположной полосы Боллинджера;

«%В» – закрытие позиции при пересечении процентной полосой пропускания (%В) противоположного уровня;

ДПП – доля прибыльных позиций, %;

AD – индикатор Accumulation/Distribution;

MACD – индикатор Moving Average Convergence/Divergence;


Коэффициент волатильности:

  • для дневного таймфрейма: отношение средней волатильности 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности 20 свечей, предшествующих открытию позиции.
  • для часового таймфрейма: отношение средней волатильности за 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности аналогичных часов в предыдущие 4 дня.


Значение коэффициента волатильности больше 1 означает большую волатильность после сигнала по сравнению с волатильностью до сигнала, значение меньше 1 – наоборот.


Разворотные сигналы в связке с индикатором AD


Количество разворотных сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка


AD
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
Н1/5
Количество сигналов
25326
4362
1996
404
8118
22850
63056
Импульс
0,006
-0,018
-0,006
-0,018
0,022
0,041
0,025
ДПП
51,7
48,3
54,1
50,5
51,7
51,5
51,4
Коэффициент волатильности
1,06
1,04
1,18
1,10
1,20
1,15
1,14
Н1/10
Количество сигналов
25322
4361
1996
404
8115
22844
63042
Импульс
0,005
-0,022
0,005
0,064
0,115
0,049
0,052
ДПП
51,5
48,6
54,6
55,5
54,9
51,8
52,4
Коэффициент волатильности
1,06
1,04
1,18
1,10
1,20
1,15
1,14
Н1/15
Количество сигналов
25317
4360
1996
404
8105
22842
63024
Импульс
0,005
-0,015
0,027
0,111
0,111
0,066
0,060
ДПП
51,1
49,2
53,6
54,7
54,1
52,2
52,3
Коэффициент волатильности
1,06
1,04
1,18
1,10
1,20
1,15
1,14
H1/BB
Количество сигналов
25274
4346
1996
404
8096
22779
62895
Импульс
0,025
-0,032
0,038
0,342
0,395
0,240
0,218
ДПП
63,4
61,8
67,4
72,8
69,1
65,5
65,9
Коэффициент волатильности
1,06
1,04
1,18
1,10
1,20
1,15
1,14
H1/%B
Количество сигналов
25250
4346
1996
404
8096
22775
62867
Импульс
0,033
-0,050
0,061
0,338
0,418
0,371
0,287
ДПП
64,0
62,4
69,8
72,8
69,9
67,5
67,2
Коэффициент волатильности
1,06
1,04
1,18
1,10
1,20
1,15
1,14


AD
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
D1/5
Количество сигналов
2685
581
178
78
2486
4972
10980
Импульс
0,051
-0,222
0,063
-0,172
0,276
0,190
0,157
ДПП
52,1
46,4
58,4
53,9
56,3
50,6
52,2
Коэффициент волатильности
1,01
1,01
1,08
0,99
1,00
0,99
1,00
D1/10
Количество сигналов
2680
581
178
78
2483
4961
10961
Импульс
0,012
-0,236
0,160
-0,352
0,385
0,277
0,217
ДПП
49,4
46,2
59,5
51,3
56,9
49,7
51,4
Коэффициент волатильности
1,01
1,01
1,08
0,99
1,00
0,99
1,00
D1/15
Количество сигналов
2677
579
178
78
2473
4954
10939
Импульс
0,011
-0,475
0,263
-0,266
0,460
0,455
0,310
ДПП
49,5
46,8
63,6
52,6
56,8
50,6
51,9
Коэффициент волатильности
1,01
1,00
1,08
0,99
1,00
0,99
1,00
D1/BB
Количество сигналов
2644
575
176
78
2462
4911
10846
Импульс
0,165
-1,125
0,559
0,510
0,948
-0,263
0,100
ДПП
68,4
63,6
78,3
61,5
74,5
64,0
67,7
Коэффициент волатильности
1,01
1,00
1,08
0,99
1,00
0,99
1,00
D1/%B
Количество сигналов
2608
570
178
78
2459
4872
10765
Импульс
0,165
-1,564
0,286
0,312
1,389
0,651
0,615
ДПП
49,9
45,5
64,7
55,1
59,9
50,3
52,6
Коэффициент волатильности
1,01
1,00
1,08
0,99
1,00
0,99
1,00



Разворотные сигналы в связке с индикатором MACD


Количество разворотных сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка


MACD
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
Н1/5
Количество сигналов
21664
3822
1756
334
7118
18663
53357
Импульс
0,001
-0,037
-0,012
0,008
-0,006
0,080
0,035
ДПП
51,6
49,1
50,2
47,9
50,5
53,2
51,9
Коэффициент волатильности
1,02
1,04
1,00
1,02
1,07
1,11
1,08
Н1/10
Количество сигналов
21660
3821
1756
334
7114
18654
53339
Импульс
0,008
-0,044
0,011
0,021
0,030
0,063
0,037
ДПП
51,6
48,3
51,8
50,3
52,0
52,6
52,0
Коэффициент волатильности
1,02
1,04
1,00
1,02
1,07
1,11
1,08
Н1/15
Количество сигналов
21658
3818
1756
334
7104
18648
53318
Импульс
0,010
-0,016
0,008
-0,042
0,029
0,071
0,042
ДПП
51,0
49,1
50,6
47,6
51,6
52,8
51,9
Коэффициент волатильности
1,02
1,04
1,00
1,02
1,07
1,11
1,08
H1/BB
Количество сигналов
21645
3811
1756
334
7063
18594
53203
Импульс
0,016
0,022
0,018
-0,112
0,166
0,089
0,087
ДПП
63,5
61,4
64,8
60,5
65,8
64,7
64,5
Коэффициент волатильности
1,02
1,04
1,00
1,02
1,07
1,12
1,08
H1/%B
Количество сигналов
21633
3811
1756
334
7062
18578
53174
Импульс
0,026
-0,009
0,039
-0,068
0,158
0,156
0,118
ДПП
64,1
62,3
66,5
62,9
66,5
66,4
65,7
Коэффициент волатильности
1,02
1,04
1,00
1,02
1,07
1,12
1,08


MACD
Показатель
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Все
D1/5
Количество сигналов
2742
552
223
84
2565
5048
11214
Импульс
0,033
-0,379
-0,176
-0,466
0,022
0,288
0,124
ДПП
51,8
45,3
51,6
44,1
52,0
51,3
51,2
Коэффициент волатильности
1,01
0,99
1,01
0,96
0,99
0,99
1,00
D1/10
Количество сигналов
2741
552
223
84
2565
5035
11200
Импульс
0,018
-0,635
-0,557
-1,027
0,025
0,443
0,172
ДПП
49,4
43,4
46,2
44,1
52,6
50,7
50,4
Коэффициент волатильности
1,01
0,99
1,01
0,96
0,99
0,99
1,00
D1/15
Количество сигналов
2740
551
223
84
2559
5029
11186
Импульс
-0,005
-0,969
-0,561
-1,351
0,021
0,509
0,178
ДПП
48,9
44,0
50,7
40,5
51,8
50,3
50,0
Коэффициент волатильности
1,01
0,99
1,01
0,96
0,99
0,99
1,00
D1/BB
Количество сигналов
2729
546
221
84
2545
4987
11112
Импульс
0,050
-0,630
0,026
-0,271
0,207
-0,271
-0,100
ДПП
68,0
65,7
69,7
53,6
68,8
64,3
66,3
Коэффициент волатильности
1,01
0,99
1,01
0,96
1,00
0,99
1,00
D1/%B
Количество сигналов
2705
538
223
84
2543
4904
10997
Импульс
0,042
-1,429
-1,274
-1,605
0,097
0,790
0,304
ДПП
48,7
42,3
48,9
42,9
52,0
51,2
50,4
Коэффициент волатильности
1,01
0,99
1,01
0,96
0,99
0,99
1,00



Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:

script_text_outline
Выводы

Импульсы


На дневном и часовом таймфреймах наибольшие импульсы 0,615% и 0,287% показывают разворотные сигналы по Боллинджеру в связке с индикатором Accumulation/Distribution (AD) при закрытии позиции по процентным полосам пропускания (%В).


В связке с Moving Average Convergence/Divergence (MACD) результаты такие: 0,304% и 0,118% соответственно.


Наименьший импульс -0,100% показывают сигналы в связке с MACD на дневном таймфрейме при закрытии позиции касанием противоположной открытию полосы Боллинджера.


В целом, импульсы разворотных сигналов Боллинджера с авторскими выходами с рынка превышают минимально значимое значения в 0,3% по модулю для дневного таймфрейма и 0,15% по модулю – для часового таймфрейма.


Связка Bollinger Bands %B и индикатора Accumulation/Distribution (AD) более эффективна.



ДПП


Доля прибыльных позиций сигналов часового таймфрейма колеблется от 51,4% до 67,2%, дневного таймфрейма – от 50,0% до 67,7%.



Волатильность


Волатильность после сигналов возрастает более чем на 5% на часовом таймфрейме, на дневном таймфрейме волатильность не меняется.



Польза торговой системы Боллинджера «Развороты» для прогнозирования рынка выявлена.

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.18 MB)Application to the article 'Bollinger u-turns. Evaluate the effectiveness of signals'.xlsx



Комментарии

Написать комментарий

Отправить
Правила комментирования
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Только пользователи с подтвержденным email могут оставлять комментарии. Для активации перейдите по ссылке в письме, которое было отправлено на Вашу электронную почту. Отправить письмо для активации повторно.

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей!