Удивительный Awesome Oscillator. Проверим его эффективность

В представленной статье поговорим об осцилляторе Билла Вильямса - Awesome Oscillator (варианты перевода: «Удивительный», «Чудесный», «Потрясающий» осциллятор).

Его создатель в книге «Новые Измерения в Биржевой Торговле» так пишет о своем творении: «Без сомнения, он является наилучшим индикатором движущей силы на наших фондовых и товарных рынках». «Если вы действительно знаете, как его использовать, он позволит вам заработать семизначную сумму в течение последующих нескольких лет.»

Проверим эффективность сигналов Awesome Oscillator на исторических данных разных финансовых инструментов.

Индикатор Awesome Oscillator (АО) применяется для определения силы ценового движения и основан на двух простых скользящих средних (SMA). На графиках прорисовывается в виде цветной гистограммы, которую разделяет нулевая линия. Бары гистограммы могут находиться выше или ниже нулевого значения и в зависимости от направления изменения параметров меняют цвет.

arrow_left

arrow_right

AO представляет собой разницу между двумя простыми скользящими средними (SMA) с периодами 5 (быстрой) и 34 (медленной):

AO = SMA (5) – SMA (34)

В расчёте быстрой и медленной скользящих средних используется медианная цена (среднее арифметическое от максимального и минимального значения свечи):

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW)/2

Периоды скользящих средних фиксированные (5 и 34) и не предполагают настройки.

Awesome oscillator показывает изменения в динамике ценового движения. Чем интенсивнее движется цена, тем больше становится расстояние между быстрой и медленной скользящими средними, и тем длиннее столбцы гистограммы осциллятора.

Вместе с индикатором Билл Вильямс предложил и варианты его применения. Это три паттерна, которые может отображать гистограмма осциллятора:

1. Saucer (Блюдце)
2. Zero Line Cross (Пересечение нулевой линии)
3. Twin Peaks (Два пика)

Блюдце формируется, когда на гистограмме появляются три последовательных столбца, первые два из которых – одного цвета, а третий другого. При этом второй (средний) столбец короче двух крайних. Сигналы на покупку ищем в положительной области гистограммы, на продажу - в отрицательной.

arrow_left

arrow_right

Пересечение нулевой линии интерпретируется следующим образом:

• Когда гистограмма индикатора переходит из нижней части в верхнюю (пересекает нулевое значение), это говорит о том, что быстрая SMA пересекла медленную снизу вверх. Это сигнал к покупке.
• Сигналом к продаже служит обратное пересечение. Когда гистограмма индикатора переходит из верхней своей части в нижнюю.

arrow_left

arrow_right

Два пика представляют собой два последовательных экстремума на графике индикатора.

Сигналом к покупке служат два последовательных минимума идущих друг за другом и расположенных таким образом, что второй минимум находится чуть выше первого, а перемычка между ними не выходит в область положительных значений гистограммы.

Сигнал к продаже подают два последовательных максимума расположенных так, что второй из них находится чуть ниже первого, а перемычка между ними не выходит в отрицательную область гистограммы.

arrow_left

arrow_right

Сигналы «Блюдце», «Пересечение нулевой линии» и «Два пика» протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.

Теперь оговорим условия закрытия торговой позиции.

Закрытие позиции:

Во всех ситуациях устанавливается время жизни позиции 5 или 10 (в свечах).

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!

Анализ полученных результатов

Результаты сначала оценим по численности выборки.

Таймфрейм H1 (1 час):

Таймфрейм D1 (1 день):

Общее количество свечей и событий:

Далее посмотрим, какова доля событий в % в общем количестве исходных свечей в разрезе таймфреймов:

Таймфрейм H1 (1 час):

Таймфрейм D1 (1 день):

Чаще всего на графиках встречается сигнал "Блюдце", реже всего - "Два пика".

Теперь обратимся к результатам отработки торговых сигналов, полученных в результате сформировавшихся «Блюдец», «Пересечений нулевой линии» и «Двух пиков».

Оценивать результаты будем по двум критериям:

• Импульс (i) – отражает средний процент приращения котировок финансовых инструментов на момент фиксации позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
• ДПП – доля прибыльных позиций, %.

Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов.

Примем условные обозначения:

«H1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«D1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день.

Блюдце

Количество событий, Импульс, Доля прибыльных позиций и в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка

Пересечение нулевой линии

Количество событий, Импульс, Доля прибыльных позиций и в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка

Два пика

Количество событий, Импульс, Доля прибыльных позиций и в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка

Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:

arrow_left

arrow_right

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.06 MB)Application to the article 'Awesome Oscillator. Let's check its effectiveness'.xlsx