search
Символы
События
Исследования
Ничего не найдено
Выберите раздел, по которому будет происходить поиск
Вход
Регистрация
Технический анализТехнические индикаторы

Удивительный Awesome Oscillator. Проверим его эффективность

Елена Берсенева 04 июня 2020 visibility_on143 comments0

В представленной статье поговорим об осцилляторе Билла Вильямса - Awesome Oscillator (варианты перевода: «Удивительный», «Чудесный», «Потрясающий» осциллятор).


Его создатель в книге «Новые Измерения в Биржевой Торговле» так пишет о своем творении: «Без сомнения, он является наилучшим индикатором движущей силы на наших фондовых и товарных рынках». «Если вы действительно знаете, как его использовать, он позволит вам заработать семизначную сумму в течение последующих нескольких лет.»


Проверим эффективность сигналов Awesome Oscillator на исторических данных разных финансовых инструментов.

lightbulb_on_outline
Гипотеза
К выводамarrow_downward

Сигналы индикатора Awesome Oscillator являются прибыльными.

К выводамarrow_downward

Индикатор Awesome Oscillator (АО) применяется для определения силы ценового движения и основан на двух простых скользящих средних (SMA). На графиках прорисовывается в виде цветной гистограммы, которую разделяет нулевая линия. Бары гистограммы могут находиться выше или ниже нулевого значения и в зависимости от направления изменения параметров меняют цвет.

AO представляет собой разницу между двумя простыми скользящими средними (SMA) с периодами 5 (быстрой) и 34 (медленной):


AO = SMA (5) – SMA (34)


В расчёте быстрой и медленной скользящих средних используется медианная цена (среднее арифметическое от максимального и минимального значения свечи):


MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW)/2


Периоды скользящих средних фиксированные (5 и 34) и не предполагают настройки.


Awesome oscillator показывает изменения в динамике ценового движения. Чем интенсивнее движется цена, тем больше становится расстояние между быстрой и медленной скользящими средними, и тем длиннее столбцы гистограммы осциллятора.


Вместе с индикатором Билл Вильямс предложил и варианты его применения. Это три паттерна, которые может отображать гистограмма осциллятора:


  1. Saucer (Блюдце)
  2. Zero Line Cross (Пересечение нулевой линии)
  3. Twin Peaks (Два пика)


Блюдце формируется, когда на гистограмме появляются три последовательных столбца, первые два из которых – одного цвета, а третий другого. При этом второй (средний) столбец короче двух крайних. Сигналы на покупку ищем в положительной области гистограммы, на продажу - в отрицательной.

Сигнал на покупку
(AO[1], AO[2], AO[3] ) > 0 (Гистограмма выше 0)
AO[2] < AO[1]
AO[2] < AO[3]
Сигнал на продажу
(AO[1], AO[2], AO[3] ) < 0 (Гистограмма ниже 0)
AO[2] > AO[1]
AO[2] > AO[3]


Пересечение нулевой линии интерпретируется следующим образом:


  • Когда гистограмма индикатора переходит из нижней части в верхнюю (пересекает нулевое значение), это говорит о том, что быстрая SMA пересекла медленную снизу вверх. Это сигнал к покупке.
  • Сигналом к продаже служит обратное пересечение. Когда гистограмма индикатора переходит из верхней своей части в нижнюю.
Сигнал на покупку
AO[1] > 0
AO[2] < 0
Сигнал на продажу
AO[1] < 0
AO[2] > 0


Два пика представляют собой два последовательных экстремума на графике индикатора.


Сигналом к покупке служат два последовательных минимума идущих друг за другом и расположенных таким образом, что второй минимум находится чуть выше первого, а перемычка между ними не выходит в область положительных значений гистограммы.


Сигнал к продаже подают два последовательных максимума расположенных так, что второй из них находится чуть ниже первого, а перемычка между ними не выходит в отрицательную область гистограммы.

Сигнал на покупку
Гистограмма ниже нулевой линии
AO[П1] < AO[П1-1] и AO[П1] < AO[П1+1]
AO[П2] < AO[П2-1] и AO[П2] < AO[П2+1]
AO[П1] > AO[П2]
Сигнал на продажу
Гистограмма выше нулевой линии
AO[П1] > AO[П1-1] и AO[П1] > AO[П1+1]
AO[П2] > AO[П2-1] и AO[П2] > AO[П2+1]
AO[П1] < AO[П2]


Сигналы «Блюдце», «Пересечение нулевой линии» и «Два пика» протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.


Теперь оговорим условия закрытия торговой позиции.


Закрытие позиции:

Во всех ситуациях устанавливается время жизни позиции 5 или 10 (в свечах).

database
Используемые данные

Перечень финансовых инструментов и их таймфреймов, на которых будем выполнять тестирование торговых сигналов. Эту выборку представят:

  • 23 валютные пары (Форекс);
  • 5 товарных фьючерсов (Товары);
  • 2 фондовых индекса (Индексы);
  • 30 акций (Акции).


Используемые таймфреймы:

  • H1 (1 час) – история 5 лет,
  • D1 (1 день) – история 10 лет.


Всего 2 101 235 значений.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!


Анализ полученных результатов


Результаты сначала оценим по численности выборки.


Таймфрейм H1 (1 час):


Событие
Сегменты рынка
Количество свечей
Количество событий
Блюдце
Форекс
994755
65149
Товары
172240
11480
Индексы
87600
5502
Акции
628011
42876
Всего
1882606
125007
Пересечение нулевой линии
Форекс
994755
41723
Товары
172240
7194
Индексы
87600
3559
Акции
628011
27085
Всего
1882606
79561
Два пика
Форекс
994755
32204
Товары
172240
5732
Индексы
87600
2707
Акции
628011
20466
Всего
1882606
61109



Таймфрейм D1 (1 день):


Событие
Сегменты рынка
Количество свечей
Количество событий
Блюдце
Форекс
83950
5462
Товары
18250
1174
Индексы
7300
470
Акции
109129
7375
Всего
218629
14481
Пересечение нулевой линии
Форекс
83950
3514
Товары
18250
724
Индексы
7300
273
Акции
109129
4516
Всего
218629
9027
Два пика
Форекс
83950
2694
Товары
18250
572
Индексы
7300
221
Акции
109129
3467
Всего
218629
6954



Общее количество свечей и событий:


Событие
Количество свечей
Количество событий
Блюдце
2 101 235
139488
Пересечение нулевой линии
2 101 235
88588
Два пика
2 101 235
68063



Далее посмотрим, какова доля событий в % в общем количестве исходных свечей в разрезе таймфреймов:


Таймфрейм H1 (1 час):


Сегменты рынка
Блюдце
Пересечение нулевой линии
Два пика
Форекс
6,5
4,2
3,2
Товары
6,7
4,2
3,3
Индексы
6,3
4,1
3,1
Акции
6,8
4,3
3,3



Таймфрейм D1 (1 день):


Сегменты рынка
Блюдце
Пересечение нулевой линии
Два пика
Форекс
6,5
4,2
3,2
Товары
6,4
4,0
3,1
Индексы
6,4
3,7
3,0
Акции
6,8
4,1
3,2


Чаще всего на графиках встречается сигнал "Блюдце", реже всего - "Два пика".


Теперь обратимся к результатам отработки торговых сигналов, полученных в результате сформировавшихся «Блюдец», «Пересечений нулевой линии» и «Двух пиков».


Оценивать результаты будем по двум критериям:

  • Импульс (i) – отражает средний процент приращения котировок финансовых инструментов на момент фиксации позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
  • ДПП – доля прибыльных позиций, %.


Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов.


Примем условные обозначения:

«H1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«D1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день.



Блюдце


Количество событий, Импульс, Доля прибыльных позиций и в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка


Таймфрейм / Закрытие
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
Н1/5
Количество сигналов
42876
5502
11480
65149
125007
Импульс
0,000
0,009
-0,016
-0,002
-0,002
ДПП
48,9
48,4
48,1
48,1
48,5
Н1/10
Количество сигналов
42873
5500
11479
65141
124993
Импульс
0,000
0,007
-0,016
-0,003
-0,003
ДПП
49,3
49,2
48,7
48,5
48,9
D1/5
Количество сигналов
7375
470
1174
5462
14481
Импульс
0,055
0,057
0,008
0,012
0,033
ДПП
51,1
50,6
49,7
50,2
50,6
D1/10
Количество сигналов
7372
468
1173
5454
14467
Импульс
0,029
0,377
0,069
0,027
0,125
ДПП
50,4
57,1
51,2
51,5
51,1



Пересечение нулевой линии


Количество событий, Импульс, Доля прибыльных позиций и в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка


Таймфрейм / Закрытие
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
Н1/5
Количество сигналов
27085
3559
7194
41723
79561
Импульс
-0,042
-0,001
-0,009
0,000
-0,013
ДПП
48,0
49,1
48,7
48,8
48,4
Н1/10
Количество сигналов
27075
3559
7193
41720
79547
Импульс
0,001
0,001
-0,014
-0,001
-0,003
ДПП
49,5
49,3
49,0
48,9
49,2
D1/5
Количество сигналов
4516
273
724
3514
9027
Импульс
-0,019
-0,211
-0,095
0,009
-0,079
ДПП
49,3
46,5
49,6
49,8
49,5
D1/10
Количество сигналов
4506
273
723
3511
9013
Импульс
-0,044
-0,136
-0,083
-0,025
-0,072
ДПП
50,4
45,7
48,8
48,8
49,5



Два пика


Количество событий, Импульс, Доля прибыльных позиций и в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка


Таймфрейм / Закрытие
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
Н1/5
Количество сигналов
20466
2707
5732
32204
61109
Импульс
-0,004
-0,011
0,023
0,003
0,003
ДПП
48,9
48,6
51,1
50,1
49,5
Н1/10
Количество сигналов
20465
2707
5732
32202
61106
Импульс
-0,033
-0,022
0,040
0,002
-0,003
ДПП
48,9
48,2
51,3
50,5
49,7
D1/5
Количество сигналов
3467
221
572
2694
6954
Импульс
-0,093
0,056
-0,118
-0,024
-0,045
ДПП
48,8
49,8
48,5
49,1
48,9
D1/10
Количество сигналов
3466
221
572
2692
6951
Импульс
0,004
-0,260
-0,249
-0,041
-0,137
ДПП
49,9
42,5
47,2
48,1
48,8



Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:

script_text_outline
Выводы

Импульсы


Наибольший импульс 0,125 % показывают сигналы «Блюдце» на таймфрейме 1 день при фиксации позиции на 10 свече.


Наименьший импульс -0,137 % отмечают сигналы «Два пика» на таймфрейме 1 день при фиксации позиции на 10 свече.


В целом, импульсы сигналов удивительного осциллятора Билла Вильямса не достигают минимально значимого значения в 0,3% по модулю для дневного таймфрейма и 0,15% по модулю – для часового таймфрейма.



ДПП


Доля прибыльных позиций сигналов часового таймфрейма колеблется от 48,4% до 49,7%, дневного таймфрейма – от 48,8% до 51,1%.



Польза сигналов осциллятора Билла Вильямса Awesome Oscillator в прогнозировании рынка не выявлена.

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.06 MB)Application to the article 'Awesome Oscillator. Let's check its effectiveness'.xlsx


Комментарии

Написать комментарий

Отправить
Правила комментирования
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Только пользователи с подтвержденным email могут оставлять комментарии. Для активации перейдите по ссылке в письме, которая была отправлена на Вашу электронную почту. Отправить письмо для активации повторно.

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей!