search
Символы
События
Исследования
Ничего не найдено
Выберите раздел, по которому будет происходить поиск
Вход
Регистрация
Технический анализТехнические индикаторы

Индикатор Ишимоку. Проверим эффективность его сигналов

Елена Берсенева 23 апреля 2020 visibility_on178 comments0

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) – один из инструментов, который представляет собой комплексную торговую стратегию.


Ichimoku был разработан японским аналитиком Хосодой, более известным под псевдонимом Санждин Ишимоку, для анализа фондовых рынков в 30-х годах прошлого века. Позже он начал использоваться и на других рынках. Индикатор предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления, и для генерации сигналов покупки и продажи.


Индикатор Ишимоку входит в базовый комплект популярных торговых платформ и состоит из пяти линий на графике.


При определении размерности параметров применяются четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения отдельных линий, составляющих этот индикатор:


  • Tenkan-Sen (Тенкан сэн). Характеризует краткосрочное ценовое движение или «малый тренд/разворот». Рассчитывается как первый срединный интервал по формуле (High+Low)/2. По умолчанию 9 расчетных периодов, чем больше угол наклона, тем сильнее краткосрочный тренд, также работает как сильный уровень поддержки/сопротивления.
  • Kijun-Sen (Киджун сэн). Указывает направление «длинного» тренда и является основным элементом индикатора Ишимоку. Если рынок идет выше линии – высока вероятность продолжения восходящего тренда, и нужно искать подтверждение сигнала на покупку, соответственно, ниже нее будет продолжение нисходящего движения и стоит рассматривать только продажи (SELL). Представляет собой скользящую среднюю с периодом 26.
  • Senkou Span A (Сенкой A, Kumo Up). Первая опережающая линия индикатора Ишимоку, представляющая собой среднее диапазона между Tenkan-Sen и Kijun-Sen, смещенная вперед на его период.
  • Senkou Span B (Сенкой Б, Kumo Down). Вторая линия опережения рассчитанная как серединная линия, смещенная вперед на период Kijun-Sen (по умолчанию 52). Индикатор Ишимоку выводит заштрихованную область между Senkou Span A и B называемую «облако» (Kumo). Если цена движется внутри него, это означает период консолидации, границы рассматриваются как сильные сопротивления.
  • Chinkou Span (Чинкоу Спэн). Последняя пятая линия, это ценовой график по ценам закрытия, сдвинутый вперед на период Киджун-сэн.
lightbulb_on_outline
Гипотеза
К выводамarrow_downward

Авторская система сигналов индикатора Ишимоку прибыльна.

К выводамarrow_downward

Рассмотрим все предлагаемые автором сигналы входа в рынок. Их 9.


Метод выявления событий


1. Пересечение линий Tenkan и Kijun.

  • Когда Tenkan пересекает Kijun снизу вверх, это бычий сигнал (облако должно находиться выше цены).
  • Когда Tenkan пересекает Kijun сверху вниз, это медвежий сигнал (облако должно находиться ниже цены).
Сигнал на покупку
Tenkan[i] > Kijun[i]
Tenkan[i-1] < Kijun[i-1]
High[i] < Senkou A
High[i] < Senkou B
Сигнал на продажу
Tenkan[i1] < Kijun[i1]
Tenkan[i1-1] > Kijun[i1-1]
Low[i1] > Senkou A
Low[i1] > Senkou B


2. Выход цены из облака

Сигнал на покупку
SenkouA< SenkouB
Close[i-1] < Senkou B[i-1]
Close[i-2] < Senkou B[i-2]
Close[i-3] < Senkou B[i-3]
Close[i] > Senkou B[i]
Или
Senkou A > Senkou B
Close[i-1] < Senkou A[i-1]
Close[i-2] < Senkou A[i-2]
Close[i-3] < Senkou A[i-3]
Close[i] > Senkou A[i]
Сигнал на продажу
SenkouA> SenkouB
Close[i1-1] > Senkou B[i1-1]
Close[i1-2] > Senkou B[i1-2]
Close[i1-3] > Senkou B[i1-3]
Close[i1] < Senkou B[i1]
Или
Senkou A < Senkou B
Close[i1-1] > Senkou A[i1-1]
Close[i1-2] > Senkou A[i1-2]
Close[i1-3] > Senkou A[i1-3]
Close[i1] < Senkou A[i1]


3. Пересечение Senkou A и Senkou B

Сигнал на покупку
Senkou A[i] > Senkou B[i]
Senkou A[i-1] < Senkou B[i-1]
Сигнал на продажу
Senkou A[i1] < Senkou B[i1]
Senkou A[i1-1] > Senkou B[i1-1]


4. Отбой от линии Tenkan (синяя линия)

Сигнал на покупку
Tenkan[i] >Tenkan[i-1]
Low[i-2] > Tenkan[i-2]
Low[i-3] > Tenkan[i-3]
Close[i-1] < Tenkan[i-1]
Close[i] > Tenkan[i]
Или
Tenkan[i1] >Tenkan[i1-1]
Low[i1-1] > Tenkan[i1-1]
Low[i1-2] > Tenkan[i1-2]
Low[i1] < Tenkan[i1]
Close[i1] > Tenkan[i1]
Сигнал на продажу
Tenkan[i3] <Tenkan[i3-1]
High[i3-2] < Tenkan[i3-2]
High[i3-3] < Tenkan[i3-3]
Close[i3-1] > Tenkan[i3-1]
Close[i3] < Tenkan[i3]
Или
Tenkan[i2] <Tenkan[i2-1]
High[i2-1] < Tenkan[i2-1]
High[i2-2] < Tenkan[i2-2]
High[i2] > Tenkan[i2]
Close[i2] < Tenkan[i2]


5. Отбой от линии Kijun (красная линия)

Сигнал на покупку
Kijun[i1] >Kijun[i1-1]
Low[i1-2] > Kijun[i1-2]
Low[i1-3] > Kijun[i1-3]
Close[i1-1] < Kijun[i1-1]
Close[i1] > Kijun[i1]
Или
Kijun[i] >Kijun[i-1]
Low[i-1] > Kijun[i-1]
Low[i-2] > Kijun[i-2]
Low[i] < Kijun[i]
Close[i] > Kijun[i]
Сигнал на продажу
Kijun[i] <Kijun[i-1]
High[i-2] < Kijun[i-2]
High[i-3] < Kijun[i-3]
Close[i-1] > Kijun[i-1]
Close[i] < Kijun[i]
Или
Kijun[i1] <Kijun[i1-1]
High[i1-1] < Kijun[i1-1]
High[i1-2] < Kijun[i1-2]
High[i1] > Kijun[i1]
Close[i1] < Kijun[i1]


6. Отбой от Senkou A (сиреневая линия) и Senkou B (Оранжевая пунктирная линия)


Сигналанаопокупку
Low[i1-2] > Senkou A[i1-2]
Low[i1-3] > Senkou A[i1-3]
Close[i1-1] < Senkou A[i1-1]
Close[i1] > Senkou A[i1]
Или
Low[i-1] > Senkou A[i-1]
Low[i-2] > Senkou A[i-2]
Low[i] < Senkou A[i]
Close[i] > Senkou A[i]
Сигналанаапродажу
High[i-2] < Senkou A[i-2]
High[i-3] < Senkou A[i-3]
Close[i-1] > Senkou A[i-1]
Close[i] < Senkou A[i]
Или
High[i1-1] < Senkou A[i1-1]
High[i1-2] < Senkou A[i1-2]
High[i1] > Senkou A[i1]
Close[i1] < Senkou A[i1]


Сигнал на покупку
Low[i1-2] > Senkou B[i1-2]
Low[i1-3] > Senkou B[i1-3]
Close[i1-1] < Senkou B[i1-1]
Close[i1] > Senkou B[i1]
Или
Low[i-1] > Senkou B[i-1]
Low[i-2] > Senkou B[i-2]
Low[i] < Senkou B[i]
Close[i] > Senkou B[i]
Сигнал на продажу
High[i-2] < Senkou B[i-2]
High[i-3] < Senkou B[i-3]
Close[i-1] > Senkou B[i-1]
Close[i] < Senkou B[i]
Или
High[i1-1] < Senkou B[i1-1]
High[i1-2] < Senkou B[i1-2]
High[i1] > Senkou B[i1]
Close[i1] < Senkou B[i1]


7. Пробой линии Senkou B (Оранжевая пунктирная линия)

Сигнал на покупку
SenkouA< SenkouB
Close[i-1] < Senkou B[i-1]
Close[i-2] < Senkou B[i-2]
Close[i-3] < Senkou B[i-3]
Close[i] > Senkou B[i]
Сигнал на продажу
SenkouA> SenkouB
Close[i-1] > Senkou B[i-1]
Close[i-2] > Senkou B[i-2]
Close[i-3] > Senkou B[i-3]
Close[i] < Senkou B[i]


8. Сигнал 3-х линий

Сигнал на покупку
Tenkan> Kijun
Kijun> SinkouA
Kijun > Sinkou B
Tenkan[i] >Tenkan[i-1]
Low[i-2] > Tenkan[i-2]
Low[i-3] > Tenkan[i-3]
Close[i-1] < Tenkan[i-1]
Close[i] > Tenkan[i]
Или
Tenkan > Kijun
Kijun > Sinkou A
Kijun > Sinkou B
Tenkan[i1] >Tenkan[i1-1]
Low[i1-1] > Tenkan[i1-1]
Low[i1-2] > Tenkan[i1-2]
Low[i1] < Tenkan[i1]
Close[i1] > Tenkan[i1]
Сигналанаапродажу
Tenkan < Kijun
Kijun < Sinkou A
Kijun < Sinkou B
Tenkan[i] <Tenkan[i-1]
High[i-2] < Tenkan[i-2]
High[i-3] < Tenkan[i-3]
Close[i-1] > Tenkan[i-1]
Close[i] < Tenkan[i]
Или
Tenkan < Kijun
Kijun < Sinkou A
Kijun < Sinkou B
Tenkan[i] <Tenkan[i-1]
High[i-1] < Tenkan[i-1]
High[i-2] < Tenkan[i-2]
High[i] > Tenkan[i]
Close[i] < Tenkan[i]


9. Пересечение цены линией Chinkou Span (зеленая линия)

Сигнал на покупку
Low[2]>ChinkouSpan[2]
Low[3] > Chinkou Span[3]
Low[4] > Chinkou Span[4]
Low[1] < ChinkouSpan[1] < High[1]
Покупаем на 27-ой свече после сигнала
Сигнал на продажу
High[6]<ChinkouSpan[6]
High[7] < Chinkou Span[7]
High[8] < Chinkou Span[8]
Low[5] < ChinkouSpan[5] < High[5]
Продаем на 27-ой свече после сигнала



Условия открытия и закрытия торговой позиции

После того, как сигнал сформирован, на open следующей свечи открываются соответствующие позиции.


Закрытие позиции устанавливается в 3 временных вариантах:

  • на close пятой по счету свечи после входа в рынок;
  • на close десятой по счету свечи после входа в рынок;
  • на close пятнадцатой по счету свечи после входа в рынок.
database
Используемые данные

Перечень финансовых инструментов и таймфреймов для тестирования:

  • 25 валютных пар (Форекс);
  • 6 товарных фьючерсов (Товары);
  • 2 фондовых индекса США (Индексы США);
  • 30 акций США (Акции США);
  • 58 акций РФ (Акции РФ);
  • 1 фондовый индекс РФ (Индекс РФ).

Используемые таймфреймы:

  • H1 (1 час) – история 5 лет,
  • D1 (1 день) – история 10 лет.

Всего 1 979 867 значений для каждого сигнала.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!


Анализ полученных результатов


Результаты сначала оценим по численности выборки.


Общее количество свечей и событий в совокупности по двум таймфреймам:


Сигнал
Количество свечей
Количество событий
Пробой Senkou B
1979867
34726
Пересечение Senkou A и Senkou B
1979867
48119
Пересечение Tenkan и Kijun
1979867
32655
Пересечение цены и Chinkou Span
1979867
77587
Выход из облака
1979867
60355
Отбой от Kijun
1979867
26810
ОтбойаотаSenkou A / Senkou B
1979867
85927
Отбой от Тenkan
1979867
81141
3 линии
1979867
36226



Далее посмотрим, какова доля событий в общем количестве исходных свечей в % в совокупности по двум таймфреймам:


Сегмент рынка / Сигнал
Форекс
Товары
Индексы США
Индекс РФ
Акции США
Акции РФ
Среднее
Пробой Senkou B
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
1,7
Пересечение Senkou A и Senkou B
2,4
2,3
2,2
2,3
2,4
2,5
2,4
Пересечение Tenkan и Kijun
1,6
1,5
1,5
1,8
1,6
1,7
1,6
Пересечение цены и Chinkou Span
4,0
3,5
3,6
4,1
3,8
4,0
3,8
Выход из облака
3,0
2,9
2,9
2,9
3,1
3,1
3,0
Отбой от Kijun
1,4
1,1
1,1
1,3
1,1
1,5
1,3
ОтбойаотаSenkou A / Senkou B
4,3
3,9
3,8
3,9
3,9
4,7
4,1
Отбой от Тenkan
4,3
3,7
3,9
4,3
3,6
4,2
4,0
3 линии
1,9
1,6
1,7
1,9
1,7
1,9
1,8


По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от сегментов рынка, распределение сигналов примерно одинаковое.

Отметим, что в 100 свечах на графике около 4 раз встречаются такие сигналы индикатора Ишимоку, как «Пересечение цены и линии Chinkou Span», «Отбой цены от границ облака Senkou A и Senkou B», «Отбой цены от линии Tenkan». Остальные сигналы встречаются реже.


Теперь рассмотрим результаты отработки сигналов Ишимоку.


Оценивать результаты будем по двум критериям:

  • Импульс (i) – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
  • ДПП – доля прибыльных позиций, %.


Примем условные обозначения:

«H1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«D1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 15» – закрытие позиции на 15 свече при работе на таймфрейме 1 день;


Коэффициент волатильности:

  • для дневного таймфрейма: отношение средней волатильности 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности 20 свечей, предшествующих открытию позиции.
  • для часового таймфрейма: отношение средней волатильности за 5 свечей после открытия позиции к средней волатильности аналогичных часов в предыдущие 4 дня.


Значение коэффициента волатильности больше 1 означает большую волатильность после сигнала по сравнению с волатильностью до сигнала, значение меньше 1 – наоборот.



Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Пробой Senkou B)


Таймфрейм/Закрытие
Количество событий
Импульс
ДПП
Коэффициент волатильности
H1/5
29439
-0,036
46,7
1,052
H1/10
29427
-0,009
47,6
1,052
H1/15
29419
-0,012
47,9
1,052
D1/5
5287
0,065
50,3
1,066
D1/10
5272
0,049
49,3
1,066
D1/15
5256
0,022
48,9
1,066



Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Пересечение Senkou A и Senkou B)


Таймфрейм/Закрытие
Количество событий
Импульс
ДПП
Коэффициент волатильности
H1/5
40648
-0,006
48,6
0,987
H1/10
40633
-0,006
49,1
0,987
H1/15
40627
-0,006
49,4
0,987
D1/5
7471
-0,094
48,6
0,999
D1/10
7457
0,065
50,0
0,999
D1/15
7446
0,130
50,1
0,999



Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Пересечение Tenkan и Kijun)


Таймфрейм/Закрытие
Количество событий
Импульс
ДПП
Коэффициент волатильности
H1/5
27589
-0,031
47,6
0,950
H1/10
27577
-0,036
47,6
0,950
H1/15
27567
-0,053
48,4
0,950
D1/5
5066
-0,011
48,8
0,980
D1/10
5056
-0,168
49,0
0,980
D1/15
5052
-0,189
48,7
0,980



Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Пересечение цены и Chinkou Span)


Таймфрейм/Закрытие
Количество событий
Импульс
ДПП
Коэффициент волатильности
H1/5
65533
-0,023
47,6
0,937
H1/10
65499
-0,016
48,7
0,937
H1/15
65488
-0,027
48,7
0,937
D1/5
12054
0,015
49,1
0,994
D1/10
12034
-0,061
49,1
0,994
D1/15
12011
-0,156
49,0
0,994



Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Выход из облака)


Таймфрейм/Закрытие
Количество событий
Импульс
ДПП
Коэффициент волатильности
H1/5
51235
-0,036
46,5
1,047
H1/10
51216
-0,018
47,6
1,047
H1/15
51197
-0,030
47,6
1,047
D1/5
9120
0,142
51,1
1,048
D1/10
9101
0,158
50,4
1,048
D1/15
9082
0,155
49,7
1,048



Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Отбой от Kijun)


Таймфрейм/Закрытие
Количество событий
Импульс
ДПП
Коэффициент волатильности
H1/5
23025
-0,016
48,8
1,081
H1/10
23019
0,020
49,2
1,081
H1/15
23012
0,026
50,0
1,081
D1/5
3785
0,056
50,0
1,069
D1/10
3779
0,068
50,2
1,069
D1/15
3774
0,231
50,5
1,069



Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Отбой от Senkou A / Senkou B)


Таймфрейм/Закрытие
Количество событий
Импульс
ДПП
Коэффициент волатильности
H1/5
72757
0,006
49,8
1,002
H1/10
72733
0,007
49,8
1,002
H1/15
72709
0,022
50,2
1,002
D1/5
13170
0,004
50,1
1,001
D1/10
13153
0,041
50,6
1,001
D1/15
13133
0,053
50,8
1,001



Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Отбой от Тenkan)


Таймфрейм/Закрытие
Количество событий
Импульс
ДПП
Коэффициент волатильности
H1/5
69191
0,005
48,2
1,038
H1/10
69160
0,028
48,1
1,038
H1/15
69147
0,020
48,7
1,038
D1/5
11950
0,154
50,3
1,012
D1/10
11928
0,162
50,6
1,012
D1/15
11908
0,188
50,6
1,012



Количество сигналов, Импульс, Доля прибыльных позиций и Коэффициент волатильности в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов (Сигнал 3 линии)


Таймфрейм/Закрытие
Количество событий
Импульс
ДПП
Коэффициент волатильности
H1/5
30786
0,003
48,3
1,114
H1/10
30770
0,056
48,2
1,114
H1/15
30764
0,041
48,5
1,114
D1/5
5440
0,117
49,9
1,052
D1/10
5427
0,137
50,5
1,052
D1/15
5413
0,147
50,7
1,052


Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:

script_text_outline
Выводы

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.



Импульсы


Небольшой положительный импульс на часовом таймфрейме отмечается на сигналах трех линий.


Импульс сигналов «Выход из облака», «Отбой от Kijun», «Отбой от Tenkan» и «Сигнал трех линий» на дневном таймфрейме составляет около 0,15 - 0,2%.


Наибольшие импульсы отмечают сигналы «Отбой от Kijun» (0,23%) и «Отбой от Tenkan» (0,19%) на дневном таймфрейме при закрытии позиции на 15 свече после входа.


Импульс сигналов «Пересечение линий Tenkan и Kijun», «Пересечение цены и Chinkou Span» на дневном таймфрейме составляет около -0,15 – -0,2%.


Наименьшие импульсы отмечают сигналы «Пересечение линий Tenkan и Kijun» на дневном таймфрейме при закрытии позиции на 15 свече (-0,19%) и на 10 свече после входа (-0,17%).


В целом, импульсы сигналов индикатора Ишимоку не превышают минимально значимого значения в 0,3% по модулю.



ДПП


Доля прибыльных позиций по сигналам на часовом таймфрейме колеблется от 46,5% до 50,2%, на дневном таймфрейме – от 48,6% до 51,1%.


50,5% прибыльных позиций сигнала «Отбой от Kijun» принесли импульс в 0,23%.


48,7% прибыльных позиций сигнала «Пересечение линий Tenkan и Kijun» принесли импульс в -0,19%.




Волатильность


Волатильность возрастает более чем на 5% после сигналов «Пробой Senkou B», «Отбой от Kijun и «Сигнал трех лини» на обоих таймфреймах.


Волатильность снижается более чем на 5% после сигналов «Пересечение Tenkan и Kijun» и «Пересечение цены и Chinkou Span» на часовом таймфрейме, на дневном таймфрейме волатильность после этих сигналов практически не меняется.


Волатильность после сигналов «Пересечение Senkou A и Senkou B», «Выход из облака», «Отбой от Senkou A / Senkou B» и «Отбой от Тenkan» не меняется.



Польза сигналов индикатора Ишимоку в прогнозировании рынка не выявлена.

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.25 MB)Application to the article 'Indicator Ichimoku_Let's check the effectiveness of its signals'.xlsx

Комментарии

Написать комментарий

Отправить
Правила комментирования
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Только пользователи с подтвержденным email могут оставлять комментарии. Для активации перейдите по ссылке в письме, которая была отправлена на Вашу электронную почту. Отправить письмо для активации повторно.

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей!