Эффективность сигнала перекупленности и перепроданности

Осцилляторы являются одними из самых распространенных индикаторов в среде трейдеров. Причиной их привлекательности является простота идентификации торговых сигналов.

Традиционно выделяют несколько типов сигналов, получаемых с помощью осцилляторов, а именно:

- дивергенции;

- пересечение скользящих средних с различными параметрами;

- выход сигнальной линии осциллятора из зон перекупленности/перепроданности.

В нашем исследовании предлагаем рассмотреть повнимательнее последний из перечисленных типов сигналов осцилляторов – «перекупленность и перепроданность». И посмотрим мы на этот сигнал комплексно, взяв для анализа сразу несколько популярных осцилляторов.

Границами этих условных зон, как правило выступают отметки 20 и 80 на вертикальной шкале осциллятора. Сигнал на продажу формируется, когда осциллятор поднялся выше линии перекупленности, а потом развернулся и пересек ее сверху вниз. Сигнал на покупку – если осциллятор опустился ниже порога перепроданности, а затем пересек его вверх. 

В нашем исследовании рассмотрим следующие распространенные осцилляторы:

На графиках зоны перекупленности/перепроданности осцилляторов выглядят подобным образом (нижнее окно на рисунке):

arrow_left

arrow_right

Формирование сигнала на покупку:

Индикатор[2] < Oversold (Индикатор в зоне перепроданности)

Индикатор[1] > Oversold (Индикатор выходит из зоны перепроданности)

Формирования сигнала на продажу:

Индикатор[4] > Overbought (Индикатор в зоне перекупленности)

Индикатор[3] < Overbought (Индикатор выходит из зоны перекупленности)

Рассматриваемые сигналы протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.

Теперь оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.

Открытие позиции:

После того, как сигнал сформирован, на открытии новой свечи открывается позиция:

- Выход из зоны перепроданности снизу вверх - сигнал на покупку;

- Выход из зоны перекупленности сверху вниз - сигнал на продажу.

Закрытие позиции:

Во всех ситуациях устанавливается время жизни позиции 5 или 10 (в свечах).

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!

Анализ полученных результатов

Результаты сначала оценим по численности выборки.

Для таймфрейма H1 (1 час):

Для таймфрейма D1 (1 день):

Общее количество свечей и событий в совокупности по двум таймфреймам:

Далее посмотрим, какова доля в % событий в общем количестве исходных свечей в совокупности по двум таймфреймам:

По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от сегментов рынка, распределение рассматриваемых событий примерно одинаковое по каждому осциллятору.

Теперь обратимся к результатам отработки торговых сигналов, полученных в результате выходов осцилляторов из зон перекупленности/перепроданности.

Оценивать результаты будем по двум критериям:

• Импульс (i) – отражает средний процент изменения котировок финансовых инструментов на момент фиксации позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
• ДПП – доля прибыльных позиций, %.

Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов:

Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сегментов рынка:

Можем выделить некоторые особенности:

• Фиксация позиций на 5 свече более прибыльна/менее убыточна для всех осцилляторов, за исключением MFI;
• Сигнал от торговли на дневном таймфрейме более прибылен/менее убыточен для всех осцилляторов, кроме RSI.

Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций и таймфреймов.

Примем условные обозначения:

«H1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

 «D1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день,

i – импульс, %;

ДПП – доля прибыльных позиций, %.

Количество сигналов, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (MFI):

Количество сигналов, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (RSI):

Количество сигналов, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (Stochastic):

Количество сигналов, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (CCI):

Количество сигналов, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (DeMarker):

Количество сигналов, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (WPR):

Количество сигналов, Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и сегментов рынка (MACD):

Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм: 

arrow_left

arrow_right

Наибольший импульс 0,041 % показывают сигналы выхода из зон перекупленности/перепроданности осциллятора DeMarker на таймфрейме 1 день при фиксации позиции на 5 свече.

Наименьший импульс -0,156 % отмечают сигналы выхода из зон перекупленности/перепроданности осциллятора RSI на таймфрейме 1 день при фиксации позиции на 10 свече.

В целом же, импульс от сигналов выхода из зон перекупленности/перепроданности всех исследуемых осцилляторов невелик, так что можно отнести рассматриваемый сигнал к неэффективным.

Подробные результаты представлены в Приложении.

get_appXLSX (0.10 MB)Application to the article 'Overbought and oversold in oscillators_ Let's check the effectiveness of a popular signal'.xlsx