Сезонные тенденции валютной пары AUDUSD
24 января 2020
В данной статье мы определим, имеются ли сезонные тенденции в изменениях котировок австралийского доллара по отношению к доллару США.
Валютная пара AUDUSD имеет выраженную сезонность в различные недели года.
Для выявления наличия сезонности будем использовать следующие критерии:
- Доля случаев однонаправленных приращений ежедневных дельт внутри одной недели за период не менее 10 лет должна составлять более 53%.
- Отношение среднего значения положительных дневных приращений к среднему значению отрицательных дневных приращений должно соответствовать направлению еженедельных приращений цен. То есть, данное условие выполняется, если это значение больше 1.
- Линейный тренд распределения значений недельных дельт должен иметь направление в сторону роста однонаправленных приращений.
Только в случае выполнения всех трех перечисленных условий можно будет говорить о наличии сезонности котировок AUDUSD.
В качестве исходных данных будем использовать:
Исторические данные котировок валютной пары AUDUSD.
Таймфрейм – 1D.
История с декабря 1979 года по май 2019 года.
Выборка составляет 10 256 значений.
Для лучшей наглядности выявления сезонных тенденций, последовательность наших действий представим в виде следующих диаграмм.
Шаг 1. Определяем долю случаев, когда котировки преимущественно росли или падали. Зеленые недели – рост. Красные – снижение.
Первому условию удовлетворяют 32 недели года: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53.
Шаг 2. Из числа выявленных на первом шаге недель, вычисляем отношение средних положительных изменений котировок к средним отрицательным.
В результате фильтра второго шага отсеяны 14 недель: 1, 7, 16, 18, 23, 33, 34, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 50.
18 недель года (2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 20, 29, 30, 31, 32, 37, 48, 51, 52, 53) соответствуют двум из трех критериев сезонности. Причем для 2, 5, 9, 12, 13, 15, 29, 37, 48, 51, 52, 53 недель характерен рост котировок, для 4, 6, 20, 30, 31, 32 – снижение.
Проверим теперь эти недели по третьему критерию – наличию линейного тренда распределения недельных изменений котировок за последние 10 лет.
Шаг 3. С учетом фильтрации по последнему условию отбора, у нас получается следующая итоговая картинка недель с выраженной сезонностью.
Всем трем условиям удовлетворяют 11 недель: 2, 5, 6, 12, 15, 30, 31, 48, 51, 52, 53.
Таким образом, мы получили подтверждение, что имеются проявления сезонности котировок австралийского доллара по отношению к доллару США.
Курсу этой валютной пары свойственен рост на 2, 5, 12, 15, 48, 51, 52, 53 неделях года и снижение на 6, 30, 31 неделях.
Влияние сезонности на валютную пару AUDUSD выявлено.
Подробные результаты представлены в приложении.
Комментарии