Коэффициент корреляции

Корреляция – это статистическая взаимосвязь нескольких величин. Корреляцию мы определяем вычислением линейного коэффициента корреляции Пирсона, далее просто коэффициента корреляции.

Уравнение для коэффициента корреляции (r) имеет следующий вид:

Мы считаем коэффициенты корреляции, сравнивая следующие величины:

курсы финансовых инструментов и экономические показатели;
изменения экономических показателей и изменения курсов экономических инструментов;
изменения курсов одних экономических инструментов и изменения курсов других экономических инструментов.

Корреляцию считаем как с временным сдвигом, так и без него. Например, рассчитывая корреляцию курсов нефти и курса EURUSD, мы можем сравнивать изменение курса нефти сегодня с изменением курса EURUSD завтра или послезавтра.

Выявленная корреляция с временным сдвигом позволяет прогнозировать динамику курсов и дает возможность получать прибыль.

Для оценки полученных значений коэффициентов корреляции в исследованиях мы используем популярную шкалу Чеддока.

Коэффициент корреляции	Интерпретация
менее 0,1	нет связи
от 0,1 до 0,3	слабая связь
от 0,3 до 0,5	умеренная связь
от 0,5 до 0,7	заметная связь
от 0,7 до 0,9	сильная связь
от 0,9 до 0,99	очень сильная связь
от 0,99 до 1	функциональная связь

Замечания

Коэффициент корреляции чувствителен к ценовым выбросам. Одно случайное значение может существенно исказить коэффициент. Выборка данных должна быть большой, чтобы произошло взаимопогашение случайных колебаний.
Наличие корреляции не означает причинно-следственную связь между величинами.
Отсутствие линейной корреляции не означает отсутствие взаимосвязи. Она может быть нелинейной.