ru
Фундаментальный анализ Взаимосвязи рынков

Нефть, канадский доллар и норвежская крона на младших таймфреймах

Елена Берсенева 23 июля 2021 471

В одном из наших исследований со схожим названием «Связь нефти с канадским долларом и норвежской кроной» была выявлена слабая обратная зависимость между изменениями стоимости нефти и курсов канадского доллара и норвежской кроны. В нем поиск зависимости осуществлялся по неделям.


В представленной статье продолжим исследование наличия и степени связи, но уже на дневном, часовом и 15-ти минутном таймфреймах.

Гипотеза
К выводам

За изменением стоимости нефти «сегодня» следует сонаправленное изменение курсов канадского доллара и норвежской кроны «завтра». И наоборот.

К выводам
Используемые данные

1. Исторические данные котировок фьючерса на нефть марки Brent.

  • Таймфрейм – D1. История с июня 1988 года по декабрь 2020 года. Всего 8 167 значений.
  • Таймфрейм – H1. История с августа 2007 года по декабрь 2020 года. Всего 52 792 значения.
  • Таймфрейм – M15. История с декабря 2014 года по декабрь 2020 года. Всего 134 422 значения.


2. Исторические данные котировок USDCAD.

  • Таймфрейм – D1. История с января 1982 года по декабрь 2020 года. Всего 10 101 значение.
  • Таймфрейм – H1. История с мая 2003 года по декабрь 2020 года. Всего 107 814 значений.
  • Таймфрейм – M15. История с июня 2015 года по декабрь 2020 года. Всего 136 832 значения.


3. Исторические данные котировок USDNOK.

  • Таймфрейм – D1. История с февраля 2006 года по декабрь 2020 года. Всего 3 869 значений.
  • Таймфрейм – H1. История с августа 2007 года по декабрь 2020 года. Всего 82 950 значений.
  • Таймфрейм – M15. История с декабря 2016 года по декабрь 2020 года. Всего 99 383 значения.


4. Исторические данные котировок EURCAD.

  • Таймфрейм – D1. История с декабря 1979 года по декабрь 2020 года. Всего 10 568 значений.
  • Таймфрейм – H1. История с июня 2004 года по декабрь 2020 года. Всего 101 403 значения.
  • Таймфрейм – M15. История с июня 2015 года по декабрь 2020 года. Всего 136 883 значения.


5. Исторические данные котировок EURNOK.

  • Таймфрейм – D1. История с августа 2007 года по декабрь 2020 года. Всего 3 473 значения.
  • Таймфрейм – H1. История с августа 2007 года по декабрь 2020 года. Всего 82 731 значение.
  • Таймфрейм – M15. История с мая 2017 года по декабрь 2020 года. Всего 90 089 значений.


6. Исторические данные котировок CADJPY.

  • Таймфрейм – D1. История с января 1982 года по декабрь 2020 года. Всего 10 113 значений.
  • Таймфрейм – H1. История с февраля 2007 года по декабрь 2020 года. Всего 85 132 значения.
  • Таймфрейм – M15. История с июня 2015 года по декабрь 2020 года. Всего 137 196 значений.


7. Исторические данные котировок NOKJPY.

  • Таймфрейм – D1. История с апреля 2012 года по декабрь 2020 года. Всего 2 260 значений.
  • Таймфрейм – H1. История с апреля 2012 года по декабрь 2020 года. Всего 38 646 значений.
  • Таймфрейм – M15. История с мая 2017 года по декабрь 2020 года. Всего 89 813 значений.

Анализ результатов


Дневной таймфрейм


Проследим связь межу изменениями стоимости нефти, курса канадского доллара и норвежской кроны по дням за всю историю, с 2016 по 2020 (за 5 лет) и отдельно за 2016-2020 годы посредством коэффициента корреляции (красная линия – слабая связь, желтая – умеренная, зеленая – заметная):

История в 33 года показывает наличие слабой положительной зависимости между изменениями стоимости нефти и курса канадского доллара, история за последние 5 лет – умеренную прямую связь. В течение 2016-2020 гг. связь от заметной приблизилась к умеренной.


История в 15 лет показывает наличие умеренной положительной зависимости между изменениями стоимости нефти и курса норвежской кроны, история за последние 5 лет – также умеренную прямую связь. В течение 2016-2020 гг. связь немного ослабевала, но в 2020 вновь стала умеренной и близкой к заметной.


Посмотрим на изменения стоимости нефти и курсов канадского доллара и норвежской кроны посредством корреляции при сдвигах в 7 дней назад и вперед.

Видим, что изменения стоимости нефти и курсов канадского доллара и норвежской кроны не следуют друг за другом, так как коэффициент корреляции при сдвигах не достигает значения 0,1 по модулю.



Часовой таймфрейм


Проследим связь межу изменениями стоимости нефти, курса канадского доллара и норвежской кроны по часам за всю историю, с 2016 по 2020 (за 5 лет) и отдельно за 2016-2020 годы посредством коэффициента корреляции (красная линия – слабая связь, желтая – умеренная, зеленая – заметная):

История в 14 лет показывает наличие слабой положительной зависимости между изменениями стоимости нефти и курса канадского доллара, история за последние 5 лет – умеренную прямую связь. В течение 2016-2020 гг. связь ослабевала, но в 2020 вновь стала умеренной.


История в 14 лет показывает наличие слабой положительной зависимости между изменениями стоимости нефти и курса норвежской кроны, история за последние 5 лет – умеренную прямую связь. В течение 2016-2020 гг. связь менялась от умеренной до слабой, и в 2020 вновь стала умеренной.


Посмотрим на изменения стоимости нефти и курсов канадского доллара и норвежской кроны посредством корреляции при сдвигах в 8 часов назад и вперед.

Видим, что изменения стоимости нефти и курсов канадского доллара и норвежской кроны не следуют друг за другом, так как коэффициент корреляции при сдвигах не достигает значения 0,1 по модулю.



15-минутный таймфрейм


Проследим связь межу изменениями стоимости нефти, курса канадского доллара и норвежской кроны по часам за всю историю, с 2016 по 2020 (за 5 лет) и отдельно за 2016-2020 годы посредством коэффициента корреляции (красная линия – слабая связь, желтая – умеренная, зеленая – заметная):

История в 6 лет показывает наличие умеренной положительной зависимости между изменениями стоимости нефти и курса канадского доллара, история за последние 5 лет – также умеренную прямую связь. В течение 2016-2020 гг. связь ослабевала от близкой к заметной до слабой, но в 2020 вновь стала умеренной.


История в 5 лет показывает наличие слабой положительной зависимости между изменениями стоимости нефти и курса норвежской кроны. В течение 2016-2020 гг. связь стремится к умеренной.


Посмотрим на изменения стоимости нефти и курсов канадского доллара и норвежской кроны посредством корреляции при сдвигах в 8 интервалов по 15 минут назад и вперед.

И снова видим, что изменения стоимости нефти и курсов канадского доллара и норвежской кроны не следуют друг за другом, так как коэффициент корреляции при сдвигах не достигает значения 0,1 по модулю.

Выводы

Нефть vs канадский доллар


На дневном и часовом таймфреймах выявлена слабая прямая связь между изменениями стоимости нефти и курса канадского доллара. В 2020 году прямая связь была умеренной.


На 15-ти минутном таймфрейме выявлена умеренная прямая зависимость. В 2020 году тенденция сохранилась.



Нефть vs норвежская крона


На дневном таймфрейме выявлена умеренная прямая зависимость между изменениями стоимости нефти и курса норвежской кроны. В 2020 году тенденция сохранилась.


На часовом и 15-ти минутном таймфреймах выявлена слабая прямая зависимость. В 2020 году прямая связь была умеренной.



Изменения стоимости нефти и курсов канадского доллара и норвежской кроны не следуют друг за другом. Возможность заработать на отставании курсов канадского доллара и норвежской кроны от курса нефти не выявлена.

Подробные результаты представлены в приложении.

XLSX (0.16 MB)Application to the article 'Oil's relationship with USDCAD and USDNOK on lower timeframes'.xlsx

Комментарии

Написать комментарий

Правила комментирования
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Только пользователи с подтвержденным email могут оставлять комментарии. Для активации перейдите по ссылке в письме, которое было отправлено на Вашу электронную почту . Отправить письмо для активации повторно.

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей!