Связь золота с австралийским долларом
27 июля 2020
В данной статье определим, существует ли связь между стоимостью золота и курсом австралийского доллара.
С первобытных времен золото считалось самым надежным эквивалентом денег. Золото высоко ценится из-за своей «конвертации» в любой товар или денежную единицу. И сегодня вложения во все виды «золотых» резервов рассматривается как возможность хранения сбережений и защиты денег от инфляции.
Золото добывается примерно в 70-ти странах мира.
По данным GFMS Thomson Reuters добыча золота в мире в 2019 году составила 3287 тонн. География и структура добычи золота в 2019 году представлена на следующей диаграмме.
Австралия является второй по величине страной-производителем золота в мире после Китая. На долю страны в 2019 году пришлось 10% (330 тонн) мирового производства этого металла.
И третьим по величине экспортером золота в мире. Экспорт желтого металла составляет более 5 миллиардов долларов ежегодно. Экспорт золота и золотых изделий составляет около 50% экспорта этой страны, поэтому считается, что корреляция цены австралийского доллара и золота доходит до 80%.
Существует связь между изменениями стоимости золота и курса австралийского доллара.
- Исторические данные котировок фьючерса на золото.
- Таймфрейм – D1.
- История с декабря 1979 года по май 2019 года.
- Всего 10 266 значений.
- Исторические данные котировок AUDUSD.
- Таймфрейм – D1.
- История с декабря 1979 года по май 2019 года.
- Всего 10 256 значений.
Анализ полученных результатов
Проследим связь межу изменениями стоимости золота и курса AUDUSD по неделям за 40 лет посредством коэффициента корреляции:
ПЕРИОД |
ЗОЛОТО/ AUDUSD |
ПЕРИОД |
ЗОЛОТО/ AUDUSD |
ПЕРИОД |
ЗОЛОТО/ AUDUSD |
ПЕРИОД |
ЗОЛОТО/ AUDUSD |
1 неделя |
0,192 |
15 неделя |
0,249 |
29 неделя |
0,249 |
43 неделя |
0,264 |
2 неделя |
0,297 |
16 неделя |
0,419 |
30 неделя |
0,463 |
44 неделя |
0,360 |
3 неделя |
0,301 |
17 неделя |
0,113 |
31 неделя |
0,280 |
45 неделя |
0,419 |
4 неделя |
0,129 |
18 неделя |
0,198 |
32 неделя |
0,156 |
46 неделя |
0,468 |
5 неделя |
0,127 |
19 неделя |
0,449 |
33 неделя |
0,291 |
47 неделя |
0,376 |
6 неделя |
0,227 |
20 неделя |
0,328 |
34 неделя |
0,210 |
48 неделя |
0,286 |
7 неделя |
0,114 |
21 неделя |
0,205 |
35 неделя |
0,146 |
49 неделя |
0,298 |
8 неделя |
0,153 |
22 неделя |
0,294 |
36 неделя |
0,309 |
50 неделя |
0,407 |
9 неделя |
0,336 |
23 неделя |
0,244 |
37 неделя |
0,293 |
51 неделя |
0,440 |
10 неделя |
0,141 |
24 неделя |
0,361 |
38 неделя |
0,230 |
52 неделя |
0,253 |
11 неделя |
0,295 |
25 неделя |
0,221 |
39 неделя |
0,319 |
53 неделя |
0,335 |
12 неделя |
0,283 |
26 неделя |
0,275 |
40 неделя |
0,192 |
||
13 неделя |
0,267 |
27 неделя |
0,240 |
41 неделя |
0,211 |
||
14 неделя |
0,181 |
28 неделя |
0,250 |
42 неделя |
-0,138 |
Коэффициенты корреляции между изменениями цен золота и курса AUDUSD положительны для всего рассматриваемого периода, за исключением 42-ой недели. Умеренная положительная зависимость отмечается на 19, 30 и 46 неделях года.
Коэффициент корреляции за весь период равен 0,247.
Выявлена слабая прямая связь между изменениями стоимости золота и курса AUDUSD.
Подробные результаты представлены в приложении.
Комментарии