Рассмотрим краткосрочную перспективу изменения котировок индекса S&P500 на горизонте ближайших суток. Для этого обратимся к двух важнейшим базовым инструментам, в которых идут основные денежные потоки, определяющие динамику индекса. Прежде всего, это фьючерс на S&P500, торгуемый на Чикагской бирже фьючерсов и опционов и крупнейший по капитализации ETF на индекс S&P500 – SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust).
Если посмотреть на книгу ордеров фьючерса, то выше уровня текущей цены преобладают кол-опционы, что говорит о силе покупателей, и при этом, ниже текущей цены – до отметки 6810 также преобладают опционы на покупку, что говорит о зоне поддержки, выше которой сейчас находятся котировки индекса. Аналогичная ситуация и в отношении лимитных заявок по ETF SPY, где доминируют ордера на покупку. Кроме этого, примечательна динамика ордеров, которая показывает, что большое количество заявок на продажу отменяется и растет количество заявок на покупку, особенно ниже уровня текущей цены, что также указывает на укрепляющуюся поддержку.
На основе этого, можно предположить, что котировки S$P500 в ближайшей перспективе, вероятно, будут находится в растущей фазе рынка.
Итоговая рекомендация заключается в покупке SPX. Прибыль фиксируем на уровне $6900. Убыток на уровне $6790.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
