Одно из исследований команды MarketCheese под названием "Влияет ли индекс ожидаемой волатильности VIX на финансовые рынки?" выявило пользу VIX в прогнозировании движения индекса S&P 500. Более того, оказалось возможным рассматривать VIX в качестве опережающего на час индикатора.
На дневном графике S&P 500 заметно, что цена стремится преодолеть наиболее часто достигаемый уровень коррекции Фибоначчи (Fibo) 38,2% в направлении отметки Fibo 23,6%:
Вдобавок, три сигнала к смене тенденции движения цены на восходящее пока себя оправдывают, а значит, можно ориентироваться на потенциальный рост S&P 500.
В середине марта текущего года финансовая компания Goldman Sachs обновила прогноз для американского индекса широкого рынка. Принимая во внимание незавершенную конфликтную ситуацию в восточной части Европы, экономические риски и нарастающее санкционное давление, компания ожидает цифру 4700 на конец года, а в случае развития негативного сценария - 3600. На данный момент индекс торгуется в районе 4440, что говорит о пока сохраняющемся потенциале роста.
Впереди же нас ждет май, открывающий начало некоторого спада американского фондового рынка - эффект под названием "Sell in May and Go away", польза которого была выявлена в прогнозировании S&P 500. То есть, вполне вероятно, что рост индекса продлится до конца апреля.
Стратегия на основе опережающего индекса VIX:
* Котировки Н1 индекса ожидаемой волатильности VIX ищем в открытых источниках.
* Торговлю ведем на часовом таймфрейме, пока S&P 500 не достигнет отметки 4515.
* Рассматриваем только длинные позиции.
* На закрытии каждого часа смотрим, растет VIX, падает или остается неизменным.
Если VIX снижается, то в момент открытия следующего торгового часа покупаем S&P 500.
Закрываем сделку на открытии часа, как только замечаем рост или отсутствие изменений индекса волатильности предыдущего часа.
Ограничить убытки можно защитным ордером Stop Loss, располагая его ниже минимума предыдущего часа.
Предупреждение о рисках!
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска и может повлечь потерю инвестиционного капитала. Команда MarketCheese не несет ответственности за возможную потерю Ваших инвестиционных средств.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
