search
Символы
События
Исследования
Ничего не найдено
Выберите раздел, по которому будет происходить поиск
Войти
Регистрация
Технический анализ Графический анализ

Надвигаются «облака». Сменится ли тенденция?

Елена Берсенева 12 декабря 2019 visibility_on 487 comments0

В предлагаемой статье поговорим о таких парных паттернах графического анализа, как «Завеса из темных облаков» и «Просвет в облаках».


«Завесу из темных облаков» и «Просвет в облаках» относят к разворотным фигурам.


Грегори Л. Моррис так описывает модель «Завеса из темных облаков»:


«Поскольку она появляется только при повышательном тренде, первый день оказывается длинной белой свечой, поддерживающей этот тренд. Второй день открывается выше максимума белого дня. Снижение цены на протяжении всего дня приводит к закрытию ниже срединной точки длинного белого дня.»


Модели «Завеса из темных облаков» и «Просвет в облаках»:

Паттерн «Завеса из темных облаков» составляют две свечи. При восходящем тренде формируется первая свеча модели. Это светлая свеча, с длинным телом. Вторая свеча – темная. Она открывается выше максимума первой свечи и закрывается около ее минимума.


«Завесы» предвещают снижение рынка, и при их появлении нужно рассматривать возможность продаж.


С «Просветами» наоборот: тренд после их появления прогнозируется восходящий, и открывать сделки следует на покупку.

lightbulb_on_outline
Гипотеза
К выводамarrow_downward

«Завеса из темных облаков» и «Просвет в облаках» - модели смены тенденции.

К выводамarrow_downward

Метод выявления события

Определять паттерн на графиках будем следующим образом (для «Завесы из темных облаков»):


  • Ищем восходящий тренд (определяем последовательно повышающиеся high нескольких свечей);

High[3] > High[4]

High[2] > High[3]


  • Находим сочетание двух свечей, первая из которых белая. Вторая свеча – черная. Она должна открываться выше максимума первой свечи, и закрываться недалеко от ее минимума.

Close[2]> Open[2] (Вторая свеча бычья)

Close[1]< Open[1] (Первая свеча медвежья)

Open[1]> Close[2] (Первая свеча открылась с ГЭПом вверх)

(Close[2]-Close[1])*100/(Close[2]-Open[2]) > ПП%

(Свеча1 должна перекрыть тело Свечи2 более чем на ПП% - критерий качества)


  • Паттерн сформирован – совершаем сделку на продажу.


Выше описано формирование «Завесы из темных облаков». Для «Просвета в облаках» ситуация зеркальна.


Сигналы, генерируемые «Завесами» и «Просветами», протестируем на большом объеме исторических данных различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.


Кроме этого, проведем тестирование моделей в трех комбинациях, регулируя условный параметр: процент перекрытия свечей. Для удобства назовем его ПП.


Величина перекрытия ПП вычисляется по следующей формуле:


ПП = ( Max(Close[1],Close[2]) - Min(Close[1],Close[2]) )*100/S,

где S = Max( Open[2],Close[2]) - Min(Open[2],Close[2] )


Наглядно «Завеса из темных облаков» с указанным выше параметром выглядят так (рис.2):

На рисунке показаны «Завесы из облаков», для «Просвета в облаках» ситуация зеркальна.


Что же обозначает условный параметр моделей?

  • Процент перекрытия свечей характеризует размер свечей относительно друг друга. Чем больше процент перекрытия свечей, тем сильнее черная свеча перекрывает белую в паттерне «Завеса из темных облаков» (для паттерна «Просвет в облаках» наоборот, белая свеча перекрывает черную), и тем более выражены паттерны.


Теперь оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции.


Условия открытия торговой позиции.

После того, как паттерн сформирован, на open следующей свечи открывается позиция:

На «Завесе из темных облаков» – продажа;

На «Просвете в облаках» – покупка.


Закрытие позиции:

Во всех ситуациях время жизни позиции - 5 или 10 свечей.

database
Используемые данные

Далее определим перечень финансовых инструментов и их таймфреймов, на которых будем выполнять тестирование торгового сигнала. Эту выборку представят:


- 23 валютные пары (Форекс);

- 5 товарных фьючерсов (Товары);

- 2 фондовых индекса (Индексы);

- 30 акций, входящие в состав Dow30 (Акции).


Используемые таймфреймы:

H1 (1 час) - история 5 лет,

D1 (1 день) - история 10 лет.


Выборка составляет 2 101 235 значений.

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!


Анализ полученных результатов.


Полученные результаты сначала оценим по численности выборки:



Для таймфрейма 1 час (H1):


Тип финансовых инструментов
Количество свечей
Количество событий
Форекс
994755
60853
Товары
172240
8039
Индексы
87600
4803
Акции
628011
27665



Для таймфрейма 1 день (D1):


Тип финансовых инструментов
Количество свечей
Количество событий
Форекс
83950
5406
Товары
18250
935
Индексы
7300
388
Акции
109129
4139


Всего: 2 101 235 свечей и 112 228 событий (паттернов «Завеса» и «Просвет»).



Далее посмотрим, какова доля в % «Завес» и «Просветов» в общем количестве исходных свечей в совокупности по двум таймфреймам:


Параметры Завес/Просветов
Форекс
Товары
Индексы
Акции
Среднее
ПП 30
1,58
1,18
1,43
1,12
1,31
ПП 50
1,00
0,74
0,91
0,68
0,81
ПП 70
0,48
0,34
0,40
0,33
0,39


По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от типов финансовых инструментов, распределение «Завес» и «Просветов» примерно одинаковое, а именно:

  • «Завесы» и «Просветы» с параметром ПП 30 составили от 1,12 до 1,58 % общего количества свечей;
  • «Завесы» и «Просветы» с параметром ПП 50 составили от 0,68 до 1,00 % общего количества свечей;
  • «Завесы» и «Просветы» с параметром ПП 70 составили от 0,33 до 0,48 % общего количества свечей.


Также заметим, что чем более выражены «Завесы» и «Просветы», тем меньше их доля в общем количестве свечей.


Теперь рассмотрим результаты отработки торговых сигналов, полученных в результате сформированных паттернов.


Оценивать результаты будем по двум критериям:

  • Импульс (i) – отражает средний процент приращения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
  • ДПП – доля прибыльных позиций, %.


Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов, параметров «Завес» и «Просветов»:


Показатель
5 свеча
10 свеча
H1
D1
ПП 30
ПП 50
ПП 70
i
-0,052
-0,027
-0,039
-0,040
-0,020
-0,061
-0,039
ДПП
48,3
48,2
48,4
48,1
49,0
48,3
47,4



Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе типов финансовых инструментов:


Показатель
Форекс
Товары
Индексы
Акции
i
0,016
-0,117
0,050
-0,076
ДПП
49,1
48,3
50,2
47,4


9 из 11 средних значений импульса по параметрам отрицательны.



При этом можно выделить некоторые особенности.


Для этого представим наглядно результаты в виде распределения импульса (i) относительно каждого рассматриваемого параметра (срок удержания позиции, таймфрейм, параметры «Завес» и «Просветов» (ПП), тип финансовых инструментов):

Диаграммы выше представляет распределение импульса в зависимости от рассматриваемых параметров. Каждая диаграмма состоит из двух частей: «ящика» и «хвостов» или «усов». 50% наблюдаемых значений помещены в ящик, остальные 50 – представлены хвостами. Конец нижнего хвоста представляет наименьшее из наблюдаемых значений, конец верхнего – наибольшее. Крестиком показано среднее значение.


Анализ результатов позволяет сделать следующие предварительные выводы:


  • фиксация позиции на 10 свече менее убыточна по сравнению с 5 свечой;
  • среднее значение импульса на часовом таймфрейме расположено выше, чем на дневном, что говорит о меньшей убыточности сигнала на часовых графиках;
  • менее убыточен сигнал, когда процент перекрытия свечей более 30;
  • наибольший импульс среди финансовых инструментов отмечается на Индексах.


Посмотрим результаты в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов, параметра моделей (процента перекрытия свечей) и типов финансовых инструментов.


Примем условные обозначения:


«H1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«D1 / 5» – закрытие позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – закрытие позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день;

ДПП – доля прибыльных позиций, %,

ПП – процент перекрытия свечей, %;



Количество Завес/Просветов, Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов при проценте перекрытия свечей более 30


ПП 30
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
H1 / 5
Количество
14549
2517
4209
31512
52787
Импульс
-0,040
-0,009
-0,047
-0,001
-0,024
ДПП
49,1
48,2
46,8
49,2
48,9
H1 / 10
Количество
14547
2517
4207
31509
52780
Импульс
-0,078
-0,013
-0,048
-0,003
-0,035
ДПП
48,7
48,6
48,1
49,2
48,8
D1 / 5
Количество
2172
193
461
2772
5598
Импульс
-0,041
0,060
0,042
0,007
0,017
ДПП
49,8
49,7
50,0
49,7
49,8
D1 / 10
Количество
2172
191
461
2768
5592
Импульс
-0,004
-0,163
-0,097
0,047
-0,054
ДПП
47,4
47,1
49,3
49,9
48,5



Количество Завес/Просветов, Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов при проценте перекрытия свечей более 50


ПП 50
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
H1 / 5
Количество
8873
1596
2624
19859
32952
Импульс
-0,076
-0,014
-0,029
-0,001
-0,030
ДПП
48,4
47,2
46,1
49,0
48,4
H1 / 10
Количество
8872
1596
2624
19857
32949
Импульс
-0,127
-0,020
-0,082
-0,003
-0,058
ДПП
48,2
48,0
47,9
49,2
48,6
D1 / 5
Количество
1311
130
314
1723
3478
Импульс
-0,174
0,233
0,028
-0,005
0,021
ДПП
48,3
53,1
50,7
48,1
48,6
D1 / 10
Количество
1311
130
314
1722
3477
Импульс
-0,108
0,014
-0,115
0,033
-0,044
ДПП
45,3
51,9
49,7
49,7
47,6



Количество Завес/Просветов, Импульс в %, Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов при проценте перекрытия свечей более 70


ПП 70
Показатель
Акции
Индексы
Товары
Форекс
Все
H1 / 5
Количество
4243
690
1206
9482
15621
Импульс
-0,060
0,001
-0,063
-0,002
-0,031
ДПП
47,1
47,7
45,6
48,4
47,5
H1 / 10
Количество
4243
690
1206
9481
15620
Импульс
-0,024
-0,007
-0,055
-0,003
-0,022
ДПП
48,0
47,4
48,0
49,0
48,4
D1 / 5
Количество
656
65
160
911
1792
Импульс
-0,242
0,317
-0,423
0,062
-0,072
ДПП
43,5
58,0
49,5
48,9
46,5
D1 / 10
Количество
656
65
160
910
1791
Импульс
0,067
0,206
-0,516
0,062
-0,045
ДПП
45,3
55,2
48,0
49,1
47,3



Обобщим результаты с помощью диаграмм:

Итак, можем сделать следующие выводы:


Наибольший импульс 0,021 % показывают сигналы, сгенерированные паттернами «Завеса из темных облаков» и «Просвет в облаках» на таймфрейме 1 день, с параметром моделей: процент перекрытия свечей более 50 и при фиксации позиции на 5 свече.


Однако, импульс от сигнала паттернов «Завеса из темных облаков» и «Просвет в облаках» очень мал, то есть мы можем отнести эти паттерны к нейтральным.

script_text_outline
Выводы

Подводя итог, можно заключить, что сигнал паттернов «Завеса из темных облаков» и «Просвет в облаках» в общепринятой интерпретации прибыли не приносит.


Влияние паттернов "Завеса из темных облаков" и "Просвет в облаках" на рынок не выявлено.

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.11 MB)Applicationa to the article 'Clouds are coming. Will the trend change'.xlsx

Комментарии

Написать комментарий

Отправить
Правила комментирования
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Только пользователи с подтвержденным email могут оставлять комментарии. Для активации перейдите по ссылке в письме, которое было отправлено на Вашу электронную почту. Отправить письмо для активации повторно.

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей!