Фигура «Молот» - модель разворота. Так ли на самом деле?

В предлагаемом Вашему вниманию цикле статей поговорим о таких, представляющих огромный интерес вопросах, как графические паттерны.

И начнем мы серию статей, посвященных графическим фигурам, с наиболее известной всем трейдерам фигуры - «Молот». Сразу оговоримся, что существует множество авторских источников, школ и направлений, где эту фигуру именуют совершенно по-разному, что не меняет ее сути.

Итак, что в нашем дальнейшем исследовании мы будем понимать под «Молотом»:

Во-первых, «Молоту» должны предшествовать две свечи с последовательно понижающимися минимумами. У самого «Молота» Low также должен быть ниже Low предыдущей свечи. Для примера показан нисходящий тренд, и «Молот» здесь будет являться разворотным паттерном для движения вверх.

Во-вторых, расстояние от нижней границы тела свечи до ее high, должно быть минимум в два раза меньше высоты всей свечи. При этом цвет тел как самой свечи «Молот», так и ее предшественников значения не имеет (на рисунке для примера показана ситуация, когда open выше close у всех трех свечей).

В-третьих, будем иметь ввиду, что вышеперечисленные два условия также справедливы и для обратной (зеркальной ситуации) – «перевернутого молота» - разворотного паттерна, формирующегося на растущем рынке. Стив Нисон, кстати, называет такую фигуру «падающей звездой». Но мы, чтобы не путать читателя излишними усложнениями, будем называть ее для простоты и удобства также «Молотом», так как не имеет принципиального значения, где сформирована фигура – вверху или внизу ценового графика.

arrow_left

arrow_right

Полученную фигуру мы предлагаем протестировать на большом объеме исторических данных совершенно различных финансовых инструментов и в разрезе двух таймфреймов.

Кроме этого, мы предлагаем провести тестирование «Молота» в трех его комбинациях, а именно регулируя условный параметр «телосложения» свечи. Для удобства условно назовем его Т, и будем под ним понимать тело свечи плюс маленький хвостик, которого может и не быть, если open или close будут совпадать с high.

Итак, будем рассматривать следующие комбинации:

arrow_left

arrow_right

Такие комбинации мы ввели с целью определить, будет ли расти эффективность отработки «Молота» по мере уменьшения отношения «T» к высоте свечи.

Теперь оговорим условия открытия и закрытия торговой позиции:

Если «Молот» сформирован, то открываем позицию на покупку (или продажу) на open следующей свечи.

Закрытие позиции будем проводить в двух режимах. Фиксируем ее в первом тестовом прогоне на закрытии 5 свечи, следующей за «Молотом», а во втором тестовом прогоне – на закрытии 10 свечи. Таким образом, может быть зафиксирована как прибыль, так и убыток.

Представим полученные шесть комбинаций «Молота» для дальнейшего тестирования в виде краткой таблицы:

Определив все условия и задав необходимые параметры, приступим к тестированию!

Анализ полученных результатов.

Результаты сначала оценим по численности полученной выборки.

Для таймфрейма 1 час (H1):

Для таймфрейма 1 день (D1):

Всего: 2 124 495 свечей, 94 184 события («Молота»).

Далее посмотрим, какова доля свечей "Молот" от общего количества свечей в выборке в % в совокупности по двум таймфреймам:

По итогам группировки можно сделать вывод, что независимо от типов финансовых инструментов, распределение «Молотов» примерно одинаковое, а именно:

• «Молоты» с параметром Т<=10 составили от 0,16 до 0,59 % общего количества свечей;
• «Молоты» с параметром Т<=20 составили от 0,97 до 1,5 % общего количества свечей;
• «Молоты» с параметром Т<=30 составили от 2,57 до 3,22 % общего количества свечей.

Теперь обратимся к результатам отработки торговых сигналов, полученных в результате сформированных «Молотов».

Оценивать результаты будем по двум критериям:

• Импульс (i) – отражает средний процент приращения котировок финансовых инструментов на момент закрытия позиций, в %. Положительное значение импульса говорит о прибыльности отработки сигнала, отрицательное – об убыточности.
• ДПП – доля прибыльных позиций, %.

Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и параметров "Молота":

Импульс в % и Доля прибыльных позиций в % в разрезе типов финансовых инструментов:

8 из 11 средних значений импульса по параметрам положительны.

При этом можно выделить некоторые особенности.

Для этого представим наглядно результаты в виде распределения импульса (i) относительно каждого рассматриваемого параметра (свеча закрытия позиции, таймфрейм, параметр «Молота», тип финансовых инструментов).

arrow_left

arrow_right

Диаграмма выше представляет распределение импульса в зависимости от рассматриваемых параметров. Диаграмма состоит из двух частей: «ящика» и «хвостов» или «усов». 50% наблюдаемых значений помещены в ящик, остальные 50 – представлены хвостами. Конец нижнего хвоста представляет наименьшее из наблюдаемых значений, конец верхнего – наибольшее. Крестиком показано среднее значение.

Анализ результатов позволяет сделать следующие предварительные выводы:

• среднее значение импульса при фиксации позиций на 10 свече расположено выше, чем среднее значение фиксации на 5 свече, что говорит о более высокой прибыльности закрытия позиций на 10 свече;
• из рассмотренных таймфреймов лучший импульс (в сравнении с другими) отмечается на дневных графиках (0,2 %)
• среди параметров «Молота» лучший импульс отмечается при теле «Молота» не более 10 % (0,233 %).
• лучший импульс среди финансовых инструментов отмечается на Товарах (0,24 %).

Посмотрим, как показали себя «Молоты» в разрезе сроков удержания позиций, таймфреймов и типов финансовых инструментов.

Примем следующие условные сокращения:

«H1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«H1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 час;

«D1 / 5» – фиксация позиции на 5 свече при работе на таймфрейме 1 день;

«D1 / 10» – фиксация позиции на 10 свече при работе на таймфрейме 1 день,

ДПП – доля прибыльных позиций, %;

Т<=10, Т<=20, Т<=30 – параметры фигуры «Молот».

Полученные объемы выборки, значения импульса и доли прибыльных позиций при параметрах Молота T<=10

Полученные объемы выборки, значения импульса и доли прибыльных позиций при параметрах Молота T<=20

Полученные объемы выборки, значения импульса и доли прибыльных позиций при параметрах Молота T<=30

Обобщим полученные результаты с помощью диаграмм:

arrow_left

arrow_right

Видим, что лучший импульс 0,931 % показывают сигналы «Молот» на таймфрейме 1 день, с телом «Молота» не более 10 % и при фиксации позиции на 10 свече (прибыльны все типы финансовых инструментов, особенно валютные пары).

Прослеживается тенденция того, что по мере уменьшения параметра «Т», то есть при более сильной выраженности этой фигуры, растет импульс. Это говорит о том, что торговые сигналы, полученные от таких экстремальных паттернов, имеют большую положительную силу.

Подробные результаты представлены в приложении.

get_appXLSX (0.12 MB)Application to the article 'The hummer'.xlsx